Стресс-тесты. Кому из крупнейших банков не хватает капитала

В этом году банки предприняли ряд мер для того, чтобы уменьшить потребность в средствах. По состоянию на осень этого года, по базовому сценарию, она снизилась вдвое. НБУ сообщил, какие банки все еще нуждаются в капитале и о каких конкретно суммах идет речь. 

Как проходило тестирование

Стресс-тестирование в этом году прошли 29 банков, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы. Оценивание происходило по базовому и неблагоприятному сценариям. Сценарии разработаны таким образом, чтобы выявить возможное влияние основных рисков на деятельность банка с его текущего состояния.

Как сообщают в НБУ, несмотря на потребность ряда банков в дополнительном капитале, большинство учреждений, которые проходили тестирование — остаются достаточно прибыльными, а уровень их капитала растет.

Кому дополнительный капитал не нужен

По данным регулятора, 9 банков успешно прошли тестирование уже второй раз подряд. В частности, потребности в дополнительном капитале ни по базовому, ни по неблагоприятному сценарию не имеют государственные Приватбанк и Укргазбанк.

Также этих проблем не возникает у 7 банков с иностранным капиталом: Идея Банка, Креди Агриколь, Кредобанка, ОТП Банка, Прокредитбанка, Райффайзен банка Аваль и Укрсиббанка.

Открой депозит в надежном банке и получи дополнительный бонус от «Минфина»

Два банка в прошлом году нуждались в капитале, но в 2019 г его недостатка уже не обнаружено. Это ПУМБ и Альфа Банк.

Пошли на исправление

Общая сумма дополнительного капитала, в котором на начало года по базовому сценарию нуждались 11 банков – почти 35,27 млрд грн. По неблагоприятному — потребность в капитале возникла бы еще в 7 учреждений, а сумма увеличилась бы до 73,82 млрд.

Как пояснил регулятор, банки должны достичь необходимого уровня достаточности капитала путем реструктуризации баланса или через привлечение капитала от акционеров. Если финучреждение уменьшает уязвимость к рискам, необходимый уровень достаточности капитала может быть пересчитан.

По результатам мероприятий, которые банки осуществили по состоянию на 1 сентября (для нескольких учреждений их обновили на 1 октября) общая потребность суммы капитала по базовому сценарию уменьшилась до 15,65 млрд грн., а количество таких банков составляет лишь 6. По неблагоприятному сценарию потребность в капитале остается у 14 банков, а общая сумма — 44,89 млрд.

Читайте также: НБУ проверит 45 банков в 2020 году (список)

Полностью решили потребность в дополнительном капитале Индустриалбанк, Таскомбанк и Сбербанк. Также из этого перечня исчез Укрсоцбанк, поскольку он присоединился к Альфа Банку.

Кому капитал все еще нужен

Самая большая потребность в капитале остается у государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. По базовому сценарию им не хватает 6,19 и 3,67 млрд грн соответственно. По неблагоприятному сценарию эти суммы составят 21,14 и 12,19 млрд грн. Причина этого в том, объясняли в Нацбанке, что на балансах этих учреждений находится значительная часть неработающих активов. Как следствие, они имеют очень низкую операционную эффективность.

Также потребность в средствах по базовому сценарию имеют Проминвестбанк, Мегабанк, Кредит Днепр, и Банк Инвестиций и Сбережений.

Как отмечают в НБУ, все банки, для которых установлена потребность в капитале, уже разработали и согласовали с регулятором программы капитализации или реструктуризации. Выполнить их финучреждения должны до конца сентября 2020 г.

* Сумма потребности в капитале предоставляется справочно, требование к банку о составлении программы капитализации/реструктуризации было отправлено для достижения необходимого уровня нормативов, а не покрытия суммы потребности в капитале в эквиваленте на 01.01.2019 года.

** С учетом реорганизации Альфа-Банка путем присоединения Укрсоцбанка пересмотрены необходимые уровни нормативов достаточности капитала и сумма потребности в капитале.