Внедрение норматива краткосрочной ликвидности снижает риск ликвидности украинских банков — Moody's

Об этом заявили аналитики международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, сообщает Интерфакс-Украина.

«Фондирование украинских банков преимущественно краткосрочное: более 70% финансирования привлекается на срок до трех месяцев. При этом вклады до востребования составляют более 40% обязательств. Мы ожидаем, что новое требование усилит внимание банков к источникам долгосрочного фондирования, таким как срочные депозиты и заимствования, что, соответственно, будет способствовать улучшению показателей их ликвидности», — сообщается обзоре Moody's.

Рейтинговое агентство при этом напоминает, что в настоящее время украинские банки отчитываются о состоянии мгновенной (норматив Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности и считает соответствующие нормативы малоинформативными с практической точки зрения.

«Они не учитывают потенциальные оттоки и притоки и соответственно недооценивают ликвидность, которая может потребоваться банку в период шока», — отмечает Moody's.

В отличие от указанных нормативов, LCR учитывает объем ликвидных активов, которые могут потребоваться банку в случае усиленного оттока средств, добавляет рейтинговое агентство.

Стоит отметить, что НБУ с 1 июня начинает первый этап внедрения нового пруденциального норматива для банков — коэффициента покрытия ликвидностью LCR.

Согласно решению Нацбанка, с 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме и с 1 декабря 2018 он станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать показатель ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Банки должны будут соблюдать норматив LCR как в национальной, так и иностранной валюте.