Как банки работали в 2017 году

Но чтобы банкиры не расслаблялись, регулятор подготовил им несколько сюрпризов. В том числе — ряд новых нормативов, некоторые из которых банкам придется выполнять уже в этом году.

«Минфин» послушал заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову и директора департамента финансовой стабильности Виталия Ваврищука и выбрал главное.

Новации в регулировании

Екатерина Рожкова

Мы сейчас на этапе восстановления банковской системы. И наша задача — гармонизировать наши регуляции с мировыми практиками, с требованиями Базеля, с требованиями Европейских директив.

У нас очень большие планы на 2018-2020 годы. Они касаются внедрения новых нормативов. Почему мы их внедряем? По нашему мнению, одной из главных проблем прошлых лет было то, что нормативы, которые действовали, не имели экономической сути. Это были какие-то расчеты, где был числитель и знаменатель, но они не отражали реальную ситуацию. Поэтому соблюдать их было довольно легко.

Первый норматив, которые мы внедряем — это LCR. Этот норматив ликвидности будет рассчитываться на базе плановых притоков и оттоков ликвидности, а не как сейчас — на конкретную дату.

Читайте также: НБУ вводит новый норматив для банков

В наших планах также изменение требований к структуре капитала банков, приведение ее к базельским стандартам. Это позволит лучше понимать составляющие, которые влияют на капитал. Наша цель — плавно перевести систему на новые регуляции.

Кроме этих изменений, в этом году мы уже фактически запустили регулярную оценку устойчивости банковского сектора, то есть регулярную диагностику. Это позволит и НБУ, и потребителям проводить оценку банков и их активов.

У нас также уже готова регуляция относительно управления рисками в коммерческих банках. Она готовилась на базе лучших мировых практик. Правление готово утвердить ее, но некоторые пункты этой регуляции требуют изменений в законодательстве, особенно в части корпоративного управления в банковском секторе. Поскольку парламент еще не рассмотрел эти законопроекты, мы ввели дорожную карту. Пока мы будем внедрять новые элементы регуляции в управлении рисками коммерческих банков, которые не требуют изменений в законодательстве. А в отношении тех, которые в этом нуждаются, НБУ предоставит банкам рекомендации относительно их выполнения.

Мы будем работать над тем, чтобы изменения в корпоративном управлении были приняты как можно скорее, потому что это залог устойчивости и дальнейшего развития коммерческих банков.

Также мы стараемся воплотить пилотный проект по работе с проблемной задолженностью в коммерческих банках. В этом проекте нам помогает Всемирный банк. Как регулятор мы не можем вмешиваться в отношения между клиентом и банком. Но у нас есть рычаги, чтобы заставить банки активнее работать и использовать законодательное поле, в частности, закон о финансовой реструктуризации.

Мы обсуждаем, какие мотивационные элементы мы можем добавить к своей регуляции об оценке рисков, чтобы банкам было интереснее и они активно работали в этом направлении. Кроме того, у нас есть разработанный законопроект о компании по управлению плохими долгами. Профильный комитет в Раде отрабатывает этот законопроект.

В 2018 году мы сосредоточимся на бизнес-моделях банков. На их среднесрочных стратегиях и краткосрочных планах. Каждый банк должен иметь бизнес-модель. Она должна удовлетворять акционера — то есть не «проедать» капитал и приносить прибыль. Она должна удовлетворять регулятора и давать уверенность клиентам банков в том, что с их средствами все будет хорошо.

Поэтому 2018 пройдет для нас под лозунгом бизнес-моделей банков. Мы фактически завершили распределение банков по бизнес-моделям. НБУ будет уточнять его в течение года и работать с каждым отдельным банком.

Итоги года или немного позитива

Виталий Ваврищук

2017 был первым спокойным годом работы банковского сектора после трех лет глубокого кризиса. Банки стабилизировали базу фондирования, у них начинает появляться аппетит к новому кредитованию. И самое главное — им удалось улучшить финансовый результат.

Изменение структуры банковского сектора  было несущественным. В 2017 году количество украинских банков уменьшилось на 14 Четыре банка трансформировались в финансовые компании, один — присоединился к другому, остальные — были объявлены неплатежеспособными и отправлены в Фонд гарантирования вкладов.

Доля этих 14 банков в общих активах банковской системы составляла всего 1,7%. Это абсолютно нематериальный показатель. И если в будущем у каких-то банков будут  проблемы, и нам придется выводить их с рынка, это будут небольшие банки, которые однозначно и точно не будут иметь никакого влияния на финансовую стабильность, на банковский сектор. Расчистка банковского сектора однозначно уже завершилась.

Нас беспокоит рост влияния государственных банков. За год их доля на рынке выросла на 3,5% по показателю чистых активов. По показателю вкладов населения прирост составил 3%.

Читайте также: Правительство утвердило стратегию развития своих банков

Мы хотим, чтобы доля государства в банковском секторе постепенно снижалась. Мы ожидаем, когда Министерство финансов представит стратегию развития государственных банков. Надеемся, в ней будет четко определено, каким образом будут развиваться государственные банки в течение следующих лет, и как государство будет сокращать свое присутствие в банковском секторе.

Фондирование

База фондирования осталась стабильной, изменения в структуре — несущественными. Возросла доля вкладов населения в структуре обязательств. Прирост составил 2,2%. В общем средства бизнеса и населения составляют 77% от общих обязательств коммерческих банков.

Банки, по сути, фондируются за счет внутреннего рынка — за счет депозитов бизнеса и населения. Внутренних ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить нынешний спрос на кредиты. Настораживает единственная вещь — эти депозиты являются преимущественно краткосрочными. Конечно, генерирование долгосрочных кредитов за счет очень коротких пассивов связано с определенными рисками. Это было одной из причин, почему НБУ разрабатывал показатель покрытия ликвидности LCR. Мы хотим, чтобы банки понимали проблему коротких пассивов и работали над их «удлинением». Также мы хотим, чтобы в случае резких оттоков, например, депозитов населения, банки в полной мере могли их финансировать.

Банки продолжали возвращать внешнее фондирование в течение 2017 года. Частично оно конвертировалось в капитал. Сейчас банковский сектор почти не зависит от фондирования с внешних рынков. Мы достигли минимального значения валового внешнего долга банковского сектора. В течение следующих лет мы будем наблюдать рост этого показателя. При отсутствии каких-то макрошоков, банки будут возвращаться на внешние рынки. Но пока это будут единичные случаи.

В среднесрочной перспективе в фондировании будут доминировать депозиты населения и бизнеса. По нашим подсчетам, в дальнейшем они будут обеспечивать более трех четвертей общих обязательств банков.

Депозиты

Депозиты населения возвращались в банковскую систему достаточно быстро. Прирост по гривневым вкладам составил 22%. Мы видели существенное ускорение в декабре, когда правительство выплатило пенсии за два месяца, когда существенно увеличились фискальные расходы.

Объемы валютных вкладов оставались практически неизменными в течение всего 2017 года. В прошлом году мы, наконец, сняли последнее ограничение, которое касалось лимита ежедневного снятия наличных с депозитов. Отмена ограничения не имела негативного влияния на динамику депозитов населения.

Валюта не возвращается активно в банковский сектор. Это связано с тем, что нет спроса со стороны банков на валютные ресурсы. Это четко видно, когда мы смотрим на ставки по валютным депозитам. Они продолжают оставаться на исторических минимумах.

Читайте также: Ставки по депозитам. Считаем по-новому

Кредитование

Кредитование физлиц возобновилось практически с начала 2017 года. К концу года темпы прироста розничного кредитного портфеля составили 42%. По нашим оценкам, такая динамика будет сохраняться, по крайней мере, следующие два года.

НБУ постоянно мониторит ситуацию. В случае, если мы будем идентифицировать определенные системные риски, связанные со стремительным восстановлением потребительского кредитования, мы будем думать о принятии решений. Они позволят нам контролировать эту динамику и будут гарантировать, что банки должным образом оценивают кредитные риски по новым кредитам.

Корпоративное кредитование в гривне начало восстанавливаться во втором полугодии. Аппетит к новым валютным займам сегодня значительно меньше, чем это было в докризисный период. Объемы валютных кредитов снижаются, частично происходит конвертация валютных кредитов в гривневые.

Мы ожидаем, что динамика роста корпоративных кредитов будет ускоряться в течение 2018 года. Но, конечно, очень низкий уровень защиты прав кредиторов будет сдерживать сдерживать динамику роста.

NPL

В абсолютном значении показатель неработающих кредитов к концу 2017 немного вырос. Это было связано с дополнительным признанием таких кредитов крупнейшим ПриватБанком.

Если посмотреть на розничный кредитный портфель, доля неработающих кредитов за 2017 сократилась очень существенно — с 63% до 53%. Банки частично списывали или продавали проблемные займы физических лиц. Плюс влиял фактор роста объема новых кредитов.

Доля неработающих кредитов в частных коммерческих банках (за исключением государственных и банков с российским капиталом) составляет лишь 28%. То есть в целом картина по банковскому сектору значительно лучше, если вынести государственные банки за скобки.

Всего на госбанки приходится около 2/3 от общего объема неработающих займов. Это кредиты, которые были сформированы много лет назад, они до сих пор остаются на балансах и портят общую картину.

Банки уже сформировали необходимые резервы, чтобы покрыть неработающие кредиты. По сути, все убытки от ухудшения качества кредитного портфеля уже отражены и в отчетах о финансовых результатах, и в балансах. Поэтому дополнительное негативное влияние на капитал банков в ближайшие годы мы не ожидаем. Уровень покрытия резервами недействующих кредитов является адекватным и составляет около 85%. Этот показатель будет расти, когда банки перейдут на девятый стандарт МСФО.

Финансовые результаты

Финансовый результат банковского сектора существенно улучшился. Мы все еще имеем совокупный убыток по результатам 2017 года. Однако он был обусловлен отрицательным финансовым результатом практически только 4 банков. Наибольший убыток показал ПриватБанк, который занимался решением прошлых проблем и был вынужден дорезервировать кредитный портфель, который он получил в наследство от прежних акционеров.

Но операционный результат сектора в целом улучшился, операционная прибыль до резервов увеличилась на 8%. Но увеличение отчислений в резервы, которое произошло в 4 квартале, привело к чистому убытку сектора в целом.

Количество убыточных банков существенно сократилась. В 2016 году их было 33, в 2017 году - 18. Мы ожидаем, что 2018 год с убытком закончит менее 10 банков.

Уровень капитализации в секторе высокий. Сейчас на рынке работает 82 банка, 64 из них имеет уровень адекватности капитала выше 15%. Это очень хороший показатель. Мы уверены, что большинство банков не потребуют дополнительного капитала по результатам проведения оценки устойчивости в 2018 году.