Межбанк по-европейски

Банковское резервирование теперь будет приводиться к международным, а не национальным стандартам. Отдельное постановление (№182 от 31 марта 2014 года) было упразднено, но его основные нормы вошли в постановление №581 от 3 сентября.

Это как раз тот случай, когда за одним логично следует и другое. Резервы банков отражаются и на валютной позиции, они могут быть использованы для покрытия рисков от активных операций банков.

Резервы банка и валютная позиция зависят от размера капитала банка. У банков — рисковый бизнес. Кредит могут не вернуть. Валюта может резко подорожать, или подешеветь. Для покрытия возможных убытков и нужны резервы. Нормы резервирования устанавливает НБУ, но это зависит и от кредитного портфеля. В зависимости от качества кредита (уровня рисковости) банк резервирует от 3 до 100% его суммы. Во многом это связано и с качеством залогов. Их периодически нужно переоценивать. В зависимости от результатов, кредит относят к определенной группе риска, а значит, меняется и сумма резервов. Сейчас Нацбанк ужесточил оценку стоимости будущих поступлений от платежей по кредитам. Для банков это означает лишнюю нагрузку в связи с формированием резервов.

Резервы банков влияют на их регулятивный капитал. Именно от капитала зависят лимиты НБУ для валютных позиций банков. Чем больше капитал – тем крупнее операции, которые банк может проводить на валютном рынке. При этом резервы банков по кредитам формируются в валюте, в которой они были выданы. Раньше резервы в иностранной валюте при расчете валютной позиции банков не учитывались. Банкам (особенно это касается «иностранцев») приходилось метаться между нормативами НБУ и международными стандартами. Согласно международной практике, на валютную позицию банка влияет 100% его резервов, этот принцип подводился под украинские реалии поэтапно, начиная еще с прошлого года.

Нацбанк в данном случае оказался зажат в тиски. С одной стороны на него давил МВФ, который настаивал на внедрение в Украине международных стандартов. С другой, – курсовые риски. Для формирования резервов по валютным кредитам дилеры будут покопать на межбанке. А это лишнее повышение спроса на доллар, а значит и дополнительное давление на курс.

Общая валютная позиция отражает требования и обязательств банков, иными словами, количество валюты, которую необходимо продать и купить. В зависимости от соотношения между этими заявками валютная позиция может быть длинной (купленной валюты больше, чем проданной) и короткой (банк больше продал валюты, чем купил). Если суммы совпадают, позиция считается закрытой.

Функция резервов – компенсировать возможные потери банка при курсовых колебаниях или проблемах с заемщиками. Именно из-за резких колебаний гривны и проблем с заемщиками большинство украинских банков убыточны.