Стресс-тесты провалил 31 европейский банк из 91

Учитывая комплексный характер данных программ и видоизменяющиеся требования самого регулирующего органа, банки не смогли предоставить необходимые бумаги вовремя.Сообщается, что для поддержания на предписанном уровне базового капитала не хватает 114,7 млрд евро. В списке три австрийских банка, один бельгийский, два кипрских, три французских,  шесть немецких, четыре итальянских, один голландский, один норвежский, четыре португальских, один словенский и пять испанских.

Для того, чтобы выдержать стресс-тесты, банкам необходимо иметь как минимум 9%-ную долю базового капитала.

По итогам проверки,EBA издал Рекомендиции, связанные с потребностями европейских банков в рекапитализации. Эти меры являются частью более широкого европейского пакета, согласованного Европейским советом 26 октября, и подтвержденного во время Совета министров финансов и экономики 30 ноября.

EBA рекомендует национальным властям потребовать у банков увеличить капитал, создавая капитальный буфер. В соответствии с рекомендациями, государственные власти потребуют, чтобы банки представили, к 20 января свои планы, детализирующие меры, которые они намереваются предпринять. Эти планы должны будут быть согласованы с Государственными властями, EBA и с другими соответствующими компетентными органами.

В немецких банковских кругах уже выразили недовольство в связи с обнародованием данных стресс-тестов. Федеральный союз немецких банков подверг Европейское ведомство банковского надзора резкой критике.

«Устроенные проверки не способствовали стабилизации ситуации на финансовых рынках», — заявил исполнительный секретарь BdB Михаэль Кеммер. По его словам, в данном случае эффект получился обратный.

24 ноября немецкие банки обратились в Европейское агентство по банковскому надзору (EBA) с просьбой продлить до 13 января 2012 г. срок подачи программ достижения европейских целевых показателей по уровню достаточности капитала. Изначально предполагалось, что кредитные организации подготовят и передадут документы в EBA к католическому Рождеству, то есть к 24-25 декабря 2011 г.

Однако учитывая комплексный характер данных программ и видоизменяющиеся требования самого регулирующего органа, банки не смогли предоставить необходимые бумаги вовремя.

В октябре EBA по итогам анализа стресс-тестов европейских банков сообщило, что кредитным организациям Евросоюза (ЕС) потребуются 106 млрд евро дополнительного капитала для соответствия новым стандартам, согласно которым к середине 2012 г. показатель достаточности капитала первого уровня (Core Tier 1 ratio) у всех кредитных учреждений должен быть не ниже 9%.

Эксперты EBA потребовали от кредитных организаций разработать программу того, как банки намерены добиваться данной цели и приводить свои уровни капитала в соответствие с европейскими.

Напомним, в июле банковские стресс-тесты в Евросоюзе провалили 8 банков из 90.

Аналитики ожидали, что с общеевропейскими стресс-тестами не справятся от 5 до 15 банков. При этом никаких сенсационных результатов не ожидалось.

В конце ноября 2010 г. официальный представитель руководителя ведомства Европейской комиссии по регулированию рынков Шанталь Хьюз сообщила, что стресс-тесты ведущих европейских банков будут проводиться ежегодно начиная с 2011 г. Также она сообщила, что методология тестов будет усовершенствована.

«Мы извлекли соответствующие уроки из серии стресс-тестов, которые состоялись в этом году», — сказала Хьюз.

В июле В ФРС США также заявляли, что намерены ввести обязательные ежегодные стресс-тесты для американских банков с целью установления контроля над выплатой дивидендов.

Проведенные в 2010 г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли семь банков. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро.