«Незачет» от Еврокомиссии получили семь европейских банков

Итоги исследования были оглашены в пятницу вечером в Лондоне, где работает комитет. При этом время публикации итогов стресс-теста было выбрано с таким расчетом, чтобы не обрушить европейские финансовые рынки, которые успеют «переварить» полученную информацию к моменту возобновления торговых сессий в понедельник.

«Упражнения» на стрессоустойчивость

Стресс-тесты, которые включают в себя оценку финансовых рисков и последствий шоковых воздействий на банковскую систему, в этом году проводились в отношении 91 крупнейшего банка Европы, на долю которых приходится 65% банковских активов региона. В 2009 году в «упражнении» приняли участие 26 банков. Всего тестированию подверглись банки 16 стран еврозоны, а также финансовые учреждения Великобритании, Дании, Венгрии, Польши и Швеции. В частности, процедуру стресс-тестов проходили 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.

Причиной, побудившей власти Евросоюза проверить банковские структуры на устойчивость, стал кризис суверенных долгов, начавшийся в Греции и чуть было не перекинувшийся на Испанию, Италию и Португалию, а также давление обеспокоенных вероятностью второй волны финансового кризиса участников рынка. Кроме того, по замыслу еврочиновников, тесты должны были позволить оценить зависимость банковской системы Европы от мер государственной поддержки.

Главным показателем был выбран норматив достаточности капитала первого уровня, который является основным индикатором устойчивости банков к рыночным потрясениям. Критической отметкой для данного конкретного исследования была выбрана планка достаточности капитала первого уровня в 6% от совокупных активов, хотя по европейским стандартам регулятивным минимумом является уровень в 4%.

В числе получивших «неуд» от европейских проверяющих - пять небольших испанских банковских групп (так называемые cajas, или сберегательные кассы), германский ипотечный банк Hypo Real Estate и контролируемый государством греческий ATEbank.

Стресс-тесты показали, что в случае неблагоприятного сценария показатель достаточности капитала первого уровня семи указанных европейских банков упадет ниже 6%, а общий дефицит средств в рамках капитала первого уровня составит 3,5 миллиарда евро.

«Незачет» для отстающих

Пять из 27 испанских кредитно-финансовых организаций не прошли испытание стресс-тестами.

Наихудшие результаты показали четыре банковских группы. Среди них - объединение трех каталонских сберегательных касс, Caixa Catalunya, Caixa Tarragona и Caixa Manresa, которому, по итогам стресс-теста, рекомендуется докапитализация в размере не менее 1,032 миллиарда евро.

Несколько лучше дела обстоят у группы Banca Civica, в составе которой Caja Navarra, Caja General de Canarias и сберегательная касса Бургоса, - ей недостает 406 миллионов евро. Еще одному каталонскому альянсу, состоящему из Caixa Sabadell, Terrasa и Manlleu, требуется не менее 270 миллионов евро.

Андалузский банк CajaSur, по результатам испытания, должен добавить к своему капиталу 208 миллионов евро. И, наконец, наиболее благополучным из этой пятерки оказался альянс двух испанских сберегательных касс Caja Duero и Caja Espana, которому нужно вливание «всего» в 127 миллионов евро.

Остальные 22 испанских банка и сберегательных кассы с успехом преодолели испытание.

По данным опубликованного ранее доклада МВФ, испанские банки и сберегательные кассы не располагают достаточным капиталом: на случай усугубления кризисных тенденций им не хватает 22 миллиардов евро для нормальной работы, при благоприятном развитии ситуации дефицит также есть, но он значительно меньше.

По словам министра экономики и финансов страны Элены Сальгадо, к настоящему времени властям удалось изыскать часть указанной МВФ суммы: 11 миллиардов предоставил фонд по реструктуризации банков (FROB) и еще 3,7 миллиарда - фонд страхования вкладов.

Пять из шести банков Греции прошли стресс-тесты, выявляющие устойчивость кредитно-финансовых организаций к экономическим кризисам, а не прошедший испытания ATEBank будет вынужден провести рекапитализацию.

Чтобы выполнить требования европейских регуляторов контролируемому государством ATEBank предстоит привлечь в свои активы в качестве дополнительного капитала 242,6 миллиона евро.

В число греческих банков, прошедших стресс-тесты, вошли Национальный банк Греции, Hellenic Postbank, Piraeus Bank, EFG Eurobank Ergasias и Alpha Bank.

Только один немецкий банк, Hypo Real Estate, не прошел испытание стресс-тестами Еврокомиссии по показателю достаточности капитала, допустимому при снижении темпов экономического развития и потерях по суверенным долгам.

Hypo Real Estate Holding AG - ведущий немецкий банк, работающий на рынке недвижимости. Вопрос о национализации HRE встал после того, как положение банка сильно пошатнулось из-за финансового кризиса и финансовых потерь его дочернего предприятия Depfa. Вначале банку была выделена помощь в 35 миллиардов евро под госгарантии, но этой суммы оказалось недостаточно.

Чтобы не допустить банкротства HRE, германский стабфонд SoFFin предложил выкупить обесценившиеся акции у акционеров банка и до 8 мая 2009 года ему удалось приобрести 47,3% акций.

Европейские «отличники»

Банки в остальных европейских странах успешно прошли стресс-тесты, отмечается в итогах исследования. Европейские экзаменаторы также особо указали, что в числе европейских «отличников» оказались все крупные банковские учреждения.

В исследовании принимали участие четыре британских банка - полностью частные HSBC и Barclays и получившие значительные государственные вливания Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group.

Положительные результаты стресс-тестов для участвовавших в исследовании четырех британских банков свидетельствуют об их хорошей готовности к новым потрясениям на финансовом рынке, говорится в заявлении британского Управления по финансовым рынкам (FSA).

«FSA приветствует публикацию результатов общеевропейского стресс-теста, проведенного комитетом по банковскому надзору Европейской Комиссии. Данные тесты показывают, что британские банки имеют хорошие предпосылки для того, чтобы справиться с новыми периодами экономических потрясений в случае их возникновения при тех параметрах, которые были обозначены комитетом», - отмечается в заявлении FSA.

При этом британский регулятор призвал не рассматривать данные результаты как единственно возможное предсказание развития ситуации в целом или прогноз итогов финансовой деятельности отдельных банковских учреждений.

Стабильность по-французски

Четыре французских банка, BNP Paribas, Sociеtе Gеnеrale, BPCE (Banque populaire Caisse d'Epargne) и Crеdit Agricole, по результатам стресс-тестов оказались одними из наиболее надежных в Европе, говорится в коммюнике французского Центробанка Banque de France.

Результаты, полученные в ходе тестов, свидетельствуют, что французские банки «остаются способными обеспечить хорошее финансирование экономики одновременно и при сценарии ограниченных экономических потрясений, и при условиях сильной экономической депрессии», говорится в коммюнике.

Устойчивость французских банков объясняется, в первую очередь, поддержанием уровня доходов даже при сильных потрясениях, благодаря, в частности, регулированию активов и пассивов и эффективному контролю операционных расходов.

Во-вторых, роль играют особенности кредитования недвижимости, структура которого во Франции представляется здоровой, а стоимость рисков - невысокой.

Табель успеваемости

Оба бельгийских банка, в отношении которых была проведена процедура стресс-тестов - KBC Bank и Dexia - успешно прошли это испытание, говорится в распространенном в пятницу вечером коммюнике этих кредитных организаций.

Банковские регуляторы стран Северной Европы отрапортовали об успешной сдаче тестовых нормативов шведскими банками Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank, датскими Danske Bank, Jyske Bank и Sydbank, а также финским OP Pohjola.

Все пять итальянских банков, в отношении которых была проведена процедура стресс-тестов - UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Ubi Banca e Banco Popolare, - успешно прошли это испытание.

Результаты стресс-тестов «подтверждают способность итальянских банков держать удар, вызванный существенным ухудшением нынешних макроэкономических условий на рынке», указывается в этой связи в специальном заявлении Итальянского банка (Центробанка).

Высоко оценил результаты, показанные в ходе стресс-тестов банками Италии и абсолютным большинством банков Европы, заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по промышленности и предпринимательству Антонио Тайани (Antonio Tajani).

«Сейчас кредитные институты играют главную роль в деле поддержки роста и развития в ЕС, упрощая доступ к кредитам для предприятий. Таким образом, они делают их более конкурентно способными на глобальном рынке, а значит, позволяют создавать новые рабочие места», - заявил итальянский еврокомиссар.

Работа над ошибками

В целом по 91 банку, принявшему участие в исследовании, падение показателя достаточности капитала первого уровня в результате неблагоприятного сценария составит чуть более одного процентного пункта - с 10,3% в 2009 году до 9,2% к концу 2011 года.

«С теми финансовыми институтами, которые не смогли пройти порог устойчивости в ходе данного стресс-теста, будут находиться в тесном контакте компетентные национальные органы регулирования, которые помогут им оценить итоги тестов и их последствия, особенно в сфере необходимости проведения рекапитализации», - говорится в итоговом докладе комитета по банковскому надзору.

Комитет также отметил, что примерно 1,2 процентного пункта в показателе достаточности капитала первого уровня (около 170 миллиардов евро) приходится на государственные вливания, которые правительства европейских стран сделали в период кризиса.

«Господдержка является важной и стабильной составляющей частью капитала первого уровня указанных банков. Мы ожидаем, что прекращение мер господдержки не будет проводиться без соответствующего замещения данных средств из источников частного капитала», - подчеркивается в документе.