1000% не спеша

Привет всем!

Есть у группы Deep Purple песня Lazy(1972). Поётся в ней о ленивом человеке, который из-за лени своей лишен всего. Вещь классная, мировой хит. Предлагаю послушать её, но не в оригинальном исполнении, от чего она звучит совсем не хуже:

Классно. Но разговор пойдёт не о Deep Purple, а о лени. Давайте вспомним, как всё начиналось. Появился блог и название у него «Блог ленивого трейдера». Мы искали и пробовали разные стратегии, которые должны быть не просто прибыльными, но и отнимать минимум времени, т.е. «ленивыми». В январе 2016г. мы поставили цель попробовать зарабатывать 10% в месяц, используя робот. Другими словами мы должны были запустить робот и ждать 120% по итогам года. О чем ещё может мечтать настоящий лентяй?

Но жизнь показала, что доходность оказалась намного больше, мало того, изредка вмешиваясь в работу робота можно увеличить доходность на 50% и более. Доходность составила порядка 2000%/год, но не было официального мониторинга счета. Поэтому в июле 2016 был открыт новый счет, и мы вели целый год он-лайн мониторинг доходности. Стратегия не менялась.

Итого

Прошел ровно год с начала мониторинга счета, пора подвести итоги и узнать, что можно улучшить:

990,16%. За период 06.07.2016-06.07.2017 было заработано 990% от стартового депозита. Хороший показатель. Шип на графике в октябре 2016 отрисовался по причине того, что брокер в истории терминала свернул сделки за квартал в одну строку «Summary trade result Q3 2016». Его там не должно быть.

Теперь немного цифр по сделкам (из терминала МТ4):

Видим, что было 388 сделок. Берем минимум по 2 пункта на спред (здесь и далее четырёхзнак) = 776 пунктов за год отдали брокеру – громадная сумма, однако. Прибыльных сделок — 95,1%. Был всего 1 убыточный день из-за моей невнимательности, его могло и не быть. А вот свопы съели 145% дохода. Это много, в следующий раз буду обращать внимание на этот показатель при выборе пары для торговли. Всего было заработано 15621,7 пунктов.

Сравним с другими

Сразу скажу, я знаю, что есть люди, которые показывали результаты и получше. Но я и не ставил целью показать максимальную доходность. Напротив, сеточная торговля подразумевает осторожную торговлю. Я вот конкурсы просматриваю, так там люди 2500% (!) за неделю делают. А всё потому, что там играют на 20 баксов с призом в 400$. Шикарные результаты, но очень нестабильные. Наша цель – долгосрочная стабильная торговля. Итак:

Побит 23-летний рекорд Чемпионата мира по форексу! (см. табличку). А ведь весь этот доход получен в процессе торговли в коррекции, тренда я пока не дождался. Так что самое интересное и прибыльное ещё впереди.

Посмотрел я и рейтинги управляющих ПАММ-счетов в своем ДЦ (кстати, крупнейший в мире). Так вот, за этот период (год) из публичных счетов выше моего результата есть всего один — 1696,3%.

Вроде бы и хорош результат, но… Я наблюдаю за несколькими счетами, охота кого-то найти и доверить ему деньги, чтобы вообще ничего не делать. Но найти такого трейдера пока не получается. При подробном разборе счетов, всплывают косяки, которые отбивают всякое желание доверять им свои деньги. Вот, например, на вышеприведенном счете, на протяжении двух месяцев (!) была запредельная загрузка депозита, а это хождение по лезвию бритвы.

Ещё несколько моментов

Хочу обратить внимание на такую вещь. Когда потенциальный инвестор видит большую цифру на графике доходности, он сразу же строит грандиозные планы. Но давайте посмотрим, как получается результат 33 248% (это максимальная доходность на сегодня в моём ДЦ). Цифра громадная, но учтите, что это итог за 4 года, и набирается он так: 163% + 1985,5% + 104,8% + 137,8% + 24,7%.

Видим замедление роста доходности, хотя кривая графика довольно круто летит вверх. Это линейный график. А вот как выглядит логарифмический график:

На этом графике кривая смотрится несколько иначе. А чтобы правильно высчитать годовую доходность, придется вспомнить проценты и дроби, ибо визуальное отображение на графике малоинформативно, а то и обманчиво.

Также очень важен параметр загрузки депозита. Конечно, прекрасно, если он минимален ( 0,5-2%), как учат в книжках, но тогда вы никогда не увидите большой прибыли от торговли. Этот параметр каждый трейдер определяет для себя сам, исходя из целей и жадности. При сеточной торговле, как у меня, ситуация несколько иная – такая торговля подразумевает периодически высокую загрузку. У меня это было трижды, максимально на графике указано 66,77% и страшного я ничего в этом не вижу. Хотя я помню, была цифра max 76% (тут сервис myfxbook что-то привирает). Так вот, в рейтинге у всех высокодоходных трейдеров загрузка в пределах 60-95%, что подтверждает правило: большая доходность – большие риски. Тут все решают сами. Применительно к моим результатам можно сделать так: 990% доходность и 66% загрузка – уменьшим загрузку в три раза (22%) и получим доходность в три раза меньшую – 330%. Но при такой загрузке на пике цены против меня, я буду иметь возможность открыть в три раза больше ордеров при движении цены в мою сторону, что резко увеличит доходность. Так я попробую поторговать следующий год.

Что ещё? Очень редко применялись хеджирующие ордера, т.к. заработанная прибыль позволяла спокойно себя чувствовать при любых раскладах. А это, в свою очередь, уменьшило прибыль. Ну и хочется напомнить, что прибыль не выводилась, что также сильно занизило цифру в мониторинге.

Следующий год думаю отторговать с удвоением прибыли. Хочу влезть ещё в одну похожую пару и их кросс. Если анализ окажется верным, то получим хорошую цифру на выхлопе.

Всем успехов. До связи.