Применение индикаторов

Позвольте предупредить, что ваш успех зависит непосредственно от вашей честности и искренности ведения ваших собственных записей, ваших собственных размышлений и выводов, к которым вы приходите.
Джесси Ливермор

В этой статье речь пойдёт о некоторых способах применения технических индикаторов. Тема, безусловно, не нова, и есть достаточно большое количество литературы, в которой можно найти и классификации, и описание различных сигналов в зависимости от принадлежности инструмента к той или иной группе. В чём же отличие этой публикации? Здесь мы не будем говорить о трактовке сигналов какого-либо отдельного индикатора, мы намереваемся показать пример использования индикаторов в зависимости от того, какая роль возложена на индикатор в едином целом, называемом торговой стратегией. Хотим заметить, что изложенный ниже материал — это одна из наших точек зрения и один из наших ответов на вопрос «как»?.

Для начала, давайте определимся, что есть индикатор. Под этим понятием мы подразумеваем некое преобразование данных о ценах и/или объёмах с последующим представлением информации в некотором виде (линия, гистограмма и т.д.). Может ли быть эта информация хорошей или плохой? Моё мнение, и не только об индикаторах, таково: хороший и плохой -понятия как абстрактные, так и полностью субъективные. Хорошо и плохо — это лишь то, каким образом мы воспринимаем информацию, самой же информации абсолютно всё равно, что о ней думают. Что касается эффективности применения, т.е. того, что в конечном результате приводит к вполне осязаемым и конкретным цифрам — это также зависит только от нашей интерпретации полученной информации, и принятых нами в этой связи решений. Полагаю, тут уместным было бы заметить различия в восприятии информации новичками и трейдерами с опытом. Что делают первые? Прикрепив индикатор к графику, они тут же начинают искать точки покупок и продаж, не особо уделяя внимание тому, каким образом преобразована информация, и что из этого может следовать. Что делают вторые? Вторые сначала пытаются разобраться с идеей, заложенной в индикаторе, и понять, какую практическую ценность может представлять инструмент, и, как следствие, каким образом и в каких ситуациях его следует применять, а в каких — нет. Именно с этого, на наш взгляд, и следует начинать. Говорить же, например, о том, что каждый раз, когда какой-либо осциллятор выходит из зоны перепроданности следует покупать, с нашей точки зрения, есть не совсем разумно. Исходить следует из текущей рыночной ситуации (находимся ли мы во флэте или в тренде, если в тренде — насколько он силён, какова его фаза, что показывают другие индикаторы и т.д.) и на основе комплексного анализа принимать решение. Таким образом, мы получим комплекс условий, в котором каждому из условий отведена определённая роль, и которые в сумме являются фильтром, указывающим на наиболее качественные сигналы.

Перейдём к примеру. Предположим, мы хотим создать стратегию на основе индикаторов FXIBANK_MA и FXIBANK AO_vs_AC. Давайте подумаем. В этом варианте скользящих у нас есть фильтры, которые будут реагировать на изменение величины МА не менее чем х пунктов (возьмём «ступенчатую» скользящую). Посмотрим на рисунок.

рис 1

Что из этого следует? Да то, что на незначительные коррекции наше скользящее реагировать не будет, говоря о том, что направление не изменилось и оставаясь в тренде до тех пор, пока не произойдёт относительно значительное ценовое движение в противоположную сторону. В то же самое время мы должны понимать, что за это платим большим запаздыванием сигналов ?-как о начале тренда, так и о его окончании. Как мы можем это использовать и как мы будем интерпретировать нашу МА? Будем использовать МА как индикатор, указывающий направление торговли, однако мы не хотим входить сразу после изменения направления, а потому скажем следующее: изменение цвета скользящего, говорит нам о том, что имел место относительно немалый ценовой импульс и мы предполагаем, что ценовое движение может возобновиться, в данный же момент, если движение цены было восходящим, мы не знаем будем ли мы покупать, но точно знаем, что продавать не будем и наоборот, если ценовой импульс был нисходящим. Также отметим: если позиция открыта, дожидаться разворота МА несколько рискованно, ибо, как было отмечено выше, сигналы об окончании тренда также запаздывают.Следующий шаг — определение точки входа, и для этого мы решили использовать индикатор АО_vs_AC. Не будем особо усложнять и предложим такой вариант: точку входа будем искать после коррекций и входить будем лишь в том случае, если АО и АС пройдут в направлении определённом МА два бара. Добавим на наш рисунок индикатор АО_vs_AC и рассмотрим ситуации, выделенные на рис.1

рис 2


рис 3

Обратите внимание, что между покупкой и продажей, есть нисходящее движение, которое также могло быть интерпретировано как коррекция, но когда АО_vs_АС дал подтверждение, МА изменила направление, и поэтому сигнал был проигнорирован.


рис 4

Мы видим ещё несколько сформировавшихся сигналов АО_vs_AC, но поскольку уж решили реагировать только после коррекций, мы их игнорируем.
Остаётся последний штрих — определение момента выхода из позиции. Другими словами, где будут расположены стопы и таргеты. Здесь также есть несколько вариантов. Один из них — перебор возможных параметров (в пунктах) на истории и выбор оптимальных из них. Что касается остальных вариантов — предлагаем подумать над этим самим.

Безусловно, в статье мы затронули не все компоненты, например такие, как трейлинг и его возможные вариации. Но и цель наша была иной — показать пример интерпретации индикаторов и построения на этой основе торговой стратегии. То есть к чему мы ведём — способ использования индикатора напрямую зависит от тех функций, которые Вы на него возлагаете в конкретной торговой стратегии. Если отобразить описанное схематически, получим следующее:
Используем индикаторы А и Б.
1. Функция А — определение направления торговли
2. Функция Б — определение триггера (точки входа)

Информация к размышлению: можно было бы ввести индикатор В, который бы определял точку выхода, или же использовать А и/или Б для определения этой точки (наш пример не исключение, присмотритесь к индикаторам повнимательнее).

По нашему мнению, подобные схемы полезно всегда держать в голове, поскольку они дают чёткое представление о том, что Вы, собственно, делаете, и каково назначение каждой составляющей. Помните, что вышеописанное не есть прямым руководством к действию — это лишь иллюстрация.

Нам будет интересно как узнать Ваше мнение относительно данной статьи, так и узнать о Ваших методах использования индикаторов, создания торговых стратегий и тактик. Мы полагаем, что общение, а в идеальном варианте — обширные дискуссии, будут полезны обеим сторонам. Рынок многолик и изменчив, всегда найдётся нечто, что видите Вы, и не видим мы, и наоборот. Наше мнение таково: человек, понимающий, почему дважды два равно четыре, без труда скажет Вам, что дважды три равно шести или шесть у восемь равно сорока восьми, причём даже в том случае, если он никогда и не видел таблицу умножения. Дело ведь не в «запомнить» или «вызубрить», дело в понимании принципов. Вот в основном к обсуждению принципов и обмену мнениями мы Вас и приглашаем. Каждый из нас понимает, что рынок — не таблица умножения, а, мягко говоря, явление несколько иного порядка сложности. И поэтому надеемся и будем рады, что наше с Вами общение будет взаимно полезным.

http://www.fxintegral.com/

+044 536 93 93