И вновь Non-Farm Payrolls. Европейский предмаркет

О наиболее интересном к данному моменту.

EUR/USD. Ключевые аспекты сложившейся ситуации на сегодня следующие.

Проторговывается страйк 1,38. Повышательное давление сохраняется, и пара желает закрепиться выше данного уровня. Ближайшая поддержка покупателей: 1,3840. Ближайшее сопротивление: 1,3872. В случае похода к страйку 1,39 актуальными будут сопротивления: 1,3898; 1,3930; 1,4009.

По итогам предыдущего торгового дня образована краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков 1,3813. Важно, что пара торгуется вблизи данной границы. При ее уверенном пробое вниз, что реально, поддержка паре будет оказана на уровне 1,3765.

При этом важно помнить, что с уровня 1,38 вверх начинается область защиты. Особенно сильная защита построена в диапазоне 1,40 (1,4009?) – 1,41. Пара в любой момент может сформировать вершину.

Уровень 1,40, до которого в настоящий момент рукой подать, ОЧЕНЬ принципиальный. Если пара окажется выше данного уровня по итогам недели, снижение будет крайне затруднено. Более того, возможно будет продолжение роста. Напротив, если пару развернут на подходе к 1,40 – 1,41, можно рассчитывать на возврат к 1,30 (как минимум).

И вот здесь хотелось бы напомнить о теме европейского предмаркета от 22.12.10 «Евровалюта переведена из стационара на амбулаторное лечение». Судя по откликам со стороны на данный предмаркет, «недовольных» было много.

Цитата из предмаркета: «EUR/USD. Здесь тоже есть вопросы. То, что евровалюта больна, понятно всем. Все три доктора (Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings) поставили один и тот же диагноз. Но! Fitch Ratings объявило о том, что «рейтинг Греции может быть понижен до неинвестиционного уровня» только по истечении примерно 6 недель (!) после изучения финансовой устойчивости. Т.е. решили за больной (EUR) понаблюдать амбулаторно. Периодически доктор будет посещать больную и осматривать состояние «правительственных мер по понижению бюджетного дефицита», «экономических перспектив» и «политической воли». Еще одно НО: Fitch Ratings заявило, что все-таки ожидает помещения больной обратно в стационар. Как результат – ожидания игроков, проявившиеся по итогам американской сессии. Лучше всего взглянуть на картинку ниже… Согласно мнению, сформированному после врачебного вердикта, можно ожидать значительной восходящей коррекции EUR/USD, и только потом падения. Конечно, все может измениться, но если учесть перепроданность EUR в кросс-парах, то такой вариант очень даже вероятен».

Так вот. EUR/USD на сегодня принципиально там, где было указано.

GBP/USD. В контексте сказанного в отношении EUR/USD следует отметить, что пара на момент публикации пытается приблизиться к страйку 1,62. Однако ее ждет область сопротивления  1,6187 — 1,6238.

AUD/USD. Движения пары осуществляются в рамках корреляции с другими финансовыми инструментами. Не более того. Продолжает проявляться настойчивость в идее увести пару вниз. Ближайшие поддержки: 1,0007; 0,9935. Малозначимое сопротивление: 1,0138. Важно, что граница среднесрочных и долгосрочных рисков становится более четкой: 0,9850 – 0,99.

В процессе изучения корреляции представленных выше пар между собой можно прийти к выводу о том, что пары стремятся довести восходящую коррекцию «до определенного конца к определенному моменту». Причем следует напомнить, что пары в целом приближаются к той ситуации, которая сложилась в октябре 2010 г., и именно в тот момент Центробанки начали возмущаться. Как видно, в течение 3 месяцев некоторые попытки «исправить» ситуацию присутствовали, однако все вернулось на круги своя. К настоящему времени вновь наблюдаются признаки недовольства Центробанков. Кто-то откровенно пытается защищаться. К примеру, имеет место быть построение защит по паре USD/CHF, о которых говорилось ранее. Скорее всего, этим занимается Швейцарский Национальный Банк.

Из сказанного выше следует: если валютная корзина стремится к какой-то «точке», необходимо подумать о дате или событии, и заседания ЕЦБ в четверг явно для этого уже мало. Тогда чего ждем? Опять Non-Farm Payrolls.

Подробно о валютных парах, золоте, нефти, S&P500, пшенице и TREASURY NOTE 10YR в анализе стратегий крупнейших игроков.

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена