НБУ утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт

О чем речь

Напомним, в прошлом месяце Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

Читайте также: НБУ сузил коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа

Как будут внедрять инструмент

Для практического внедрения нового инструмента Национальный банк дополнительно к Положению утвердил:

• единую модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт

Эту модель будут использовать для определения справедливой стоимости операций своп процентной ставки, которые будет осуществлять НБУ на межбанке. Предполагается, что на своп индекса овернайт будут распространяться все нормы, определенные для простого свопа процентной ставки.

• размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом

Он формируется на случай скорого неблагоприятного изменения кривой спот-ставок.

• размер корректирующих коэффициентов по активам (имуществу), которые формируют гарантийный фонд

Гарантийный фонд формируется из ОВГЗ, национальной и иностранной валюты. Было решено, что корректирующие коэффициенты для государственных облигаций и иностранной валюты будут установлены в том же размере, что и корректирующие коэффициенты для залога по кредитам рефинансирования.

В то же время национальная валюта будет включаться в гарантийный фонд без корректировки стоимости.

Дату первого аукциона по проведению сделок процентного свопа объявят до конца июня.