- 29 июля 2010, 8:46
Взгляд на банковскую систему в лучах послекризисного синдрома глазами украинской экономики
Летом 2008 года тоже было жарко и хотелось холодного лимонада, а некоторым лицам и холодного пива, и в это время:
— общая сумма кредитов выданных коммерческими банками
// на 1 июля 2008 года 518 млрд. грн или 106,8 млрд. долл. в долларовом эквиваленте (средний официальный курс доллара США за июнь 2008 года 4,848 грн)
// на 1 июля 2010 года 703 млрд. грн или 88,8 млрд. долл в долларовом эквиваленте (средний официальный курс доллара США за июнь 2010 года 7,915 грн)
— общая сумма депозитов привлеченных коммерческими банками
// на 1 июля 2008 года составляла 321 млрд. грн или 66,3 млрд. долл. в долларовом эквиваленте
// на 1 июля 2010 года 364 млрд. грн или 45,9 млрд. долл. в долларовом эквиваленте
В долларовом эквиваленте отток депозитов составил 20 млрд. долл., а общая сумма кредитов уменьшилась на 18 млрд. долл. Фактически уменьшение и кредитов и депозитов произошло синхронно.
— общая сумма отчислений в резерв коммерческими банками под проблемные активы
// на 1 июля 2008 года 4,3 млрд. грн
// на 1 июля 2010 года 23,2 млрд. грн
Этот показатель очень четко показывает во сколько раз ухудшилась ситуация в банковской системе, особенно в кредитовании.
— общая сумма гривневых кредитов выданных коммерческими банками
// на 1 июля 2008 года 262 млрд. грн
// на 1 июля 2010 года 356 млрд. грн
— общая сумма гривневых депозитов привлеченных коммерческими банками
// на 1 июля 2008 года 217 млрд. грн
// на 1 июля 2010 года 206 млрд. грн
Общий объем гривневых кредитов вырос, во многом за счет трансформации валютных кредитов юридических лиц в гривневые. А вот гривневые депозиты пока что не могут вернуться на докризисный уровень. Хотя в последнее время именно гривневые депозиты и растут.
— общая сумма валютных кредитов выданных коммерческими банками
// на 1 июля 2008 года 52,8 млрд. долл.
// на 1 июля 2010 года 43,0 млрд. долл.
— общая сумма валютных депозитов привлеченных коммерческими банками
// на 1 июля 2008 года 21,5 млрд. долл.
// на 1 июля 2010 года 19,9 млрд. долл.
Еще немного и сумма валютных депозитов достигнет докризисного уровня, а вот сумма валютных кредитов явно в скором времени не достигнет докризисного уровня. Стоит обратить внимание, что рост гривневых кредитов составил 94 млрд. грн, а уменьшение валютных всего 9,8 млрд. долл. или около 78 млрд. грн. Так что кризис кризисом, а рост кредитования имел место.
— доля кредитов выданных физическим лицам к общей сумме выданных кредитов
// на 1июля 2008 года 37,1%
// на 1 июля 2010 года 31,0%
— доля депозитов физических лиц к общей сумме депозитов по банковскому сектору
// на 1июля 2008 года 60,3%
// на 1 июля 2010 года 66,0%
Прирост кредитного портфеля банков произошел за счет роста объемов кредитования юридических лиц и во многом благодаря депозитам населения. При этом кредитование населения уменьшается. Банки ждут от населения больше денег на депозите и больше погашения кредитов.
— общая сумма гривневых кредитов физических лиц
// на 1 июля 2008 года 73,0 млрд. грн
// на 1 июля 2010 года 60,4 млрд. грн
— общая сумма гривневых депозитов физических лиц
// на 1 июля 2008 года 120,6 млрд. грн
// на 1 июля 2010 года 122,2 млрд. грн
Уменьшение долга по гривневым кредитам населения произошло во многом благодаря девальвации гривны, когда за счет роста курса доллара стало выгодно погашать гривневые кредиты. В тот же момент, после кризиса население больше доверяет гривне, поэтому и разместило на депозитах в коммерческих банках гривны больше, чем до кризиса.
— общая сумма валютных кредитов физических лиц
// на 1 июля 2008 года 24,6 млрд. долл.
// на 1 июля 2010 года 19,7 млрд. долл.
— общая сумма валютных депозитов физических лиц
// на 1 июля 2008 года 15,1 млрд. долл.
// на 1 июля 2010 года 14,9 млрд. долл.
Объем валютных депозитов физических лиц фактически достиг докризисного уровня, при этом за период кризиса умудрились погасить валютных кредитов на сумму почти 5 млрд. долл. Оказывается не все так плохо, как думалось.
— доля ипотечных кредитов физических лиц к общей сумме выданных кредитов населению
// на 1июля 2008 года 28,6%
// на 1 июля 2010 года 53,8 %
— доля кредитов физических лиц на срок более пяти лет к общей сумме выданных кредитов населению
// на 1июля 2008 года 57,9%
// на 1 июля 2010 года 69,7 %
Рост ипотечных кредитов произошел во многом потому что, прежде всего, погашали автокредиты, а вот ипотечные кредиты погашают плохо. В результате и доля их растет, и доля долгосрочных кредитов в общем объеме выданных кредитов увеличивается.
— процентные доходы к сумме выданных кредитов
// на 1июля 2008 года 7,22%
// на 1 июля 2010 года 7,95 %
— процентные затраты к сумме привлеченных депозитов
// на 1июля 2008 года 6,66%
// на 1 июля 2010 года 8,72 %
До кризиса процентные доходы перекрывали затраты. Теперь банки вынуждены искать другие источники доходов, чтобы компенсировать процентные затраты.
— средние ставки по гривневым кредитам для физических лиц
// на 1июля 2008 года 24,4%
// на 1 июля 2010 года 25,3 %
— средние ставки по гривневым депозитам для физических лиц на срок до 1 года
// на 1июля 2008 года 15,9%
// на 1 июля 2010 года 17,1 %
Ставки по гривне растут и по депозитам и по кредитам. Все справедливо.
— средние ставки по валютным кредитам физических лиц
// на 1июля 2008 года 14,54%
// на 1 июля 2010 года 13,9%
— средние ставки по валютным депозитам для физических лиц на срок до 1 года
// на 1июля 2008 года 9,2%
// на 1 июля 2010 года 8,8 %
Ставки по валютным кредитам и депозитам падают и падают. Может действительно со временем ставки по валютным кредитам и депозитам у нас будут, как на международном рынке.
|
100
|
- 19:07 Hamster Kombat провел листинг HMSTR. Сколько стоит криптовалюта
- 17:36 Курс валют на вечер 26 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке
- 15:30 ФРС снижает ставки: что это значит для доллара и глобальных рынков
- 11:03 Binance запускает премаркет с «реальными токенами», SEC отложила одобрение опционов на споте ETH-ETF: что нового
- 10:28 Курс валют на 26 сентября: доллар и евро подешевели
- 10:00 IBM Safer Payments: как отвечать требованиям Постановления №58*
- 08:01 Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 11 копеек
- 25.09.2024
- 17:31 Курс валют на вечер 25 сентября: доллар и евро подешевели на межбанке
- 13:12 NovaPay запустила аналог банки, как у mono
- 11:34 Kraken приобрела брокера BCM, TrustToken и TrueCoin заключили соглашение с SEC: что нового на крипторынке
Комментарии - 18
— процентные доходы к сумме выданных кредитов
// на 1июля 2008 года 7,22%
// на 1 июля 2010 года 7,95 %
— процентные затраты к сумме привлеченных депозитов
// на 1июля 2008 года 6,66%
// на 1 июля 2010 года 8,72 %
До кризиса процентные доходы перекрывали затраты. Теперь банки вынуждены искать другие источники доходов, чтобы компенсировать процентные затраты.
Процентный спред — разность между доходностью активов и затратностью пассивов, конечно, показатель интересный, но ни о чем толковом не говорящий. Спред может быть и 100% и в то же время будут убытки. А может быть, как в данном случае и отрицательным, но ЧПД все-равно будет положительным. Достаточно взять калькулятор в руки и посчитать сколько будет 7,95% от объема кредитов и 8,72% от объема депозитов.
Поэтому высказывание о том, что сегодня процентные доходы не покрывают процентные затраты ошибочное.
Поэтому о знаке (+/-) ЧПД судить по процентному спреду невозможно.
Процентные расходы за полугодие — 364*8,72%=31,7 ярда
ЧПД=55,9-31,7=24,2 ярда
Все процентные затраты покрываются процентными доходами. В затраты можно еще добавить проценты по облигациям, бондам и синдикатам (в т.ч. иностранныи). Но все-равно ЧПД будет выше нуля.
Другое дело, что надо же еще и новые резервы за счет чего-то формировать. И если текущая деятельность убыточна, то пока есть капитал в виде налички (собственные средства)банк формирует резервы за свой собственный счет. А когда капитал уходи в «минуса», вот тогда-то и начинают использоваться денажки вкладчиков.
ПыСь. А ваще, чтобы все было чинно и благородно, у банков должна быть единая программная платформа по учету процентных активов, подконтрольная и управляемая на все 100% НБУ. А что сегодня? Стопицот видов ОДБ у банков, в которых можно любой самый невозвратный кредит закопать по самое нимагу и ни кто ничего не поймет что там в этом ОДБ делается.