10 дней Бюджетному портфелю!

Время подвести промежуточные итоги относительно моего экспериментального «бюджетного» портфеля. Давайте посмотрим, как показали себя пять самых дешевых активов срочного рынка ФОРТС: SBRF, SBPR, VTBR, HYDR, FEES. Детальнее о составе портфеля читайте в моей заметке по адресу: minfin.com.ua/blogs/Levadin/70811/

Таблица 1. Результаты портфеля (руб)
Неделя 1

18.05 +229.00
19.05 +588.5
20.05 +501.0
21.05 -61
22.05 Ручное закрытие позиций.

Неделя 2
25.05 +15
26.05 +22
26.05 +61
27.05 -226 Закрытие позиции по VTBR
28.05 +179

Неделя 3

01.05 +172

Ход Эксперимента:
Итак, к половине 11-го, 18 мая, у меня было задействовано в операциях 11 626 рублей. Для того, чтобы комфортно себя «чувствовать»с точки зрения риск-менеджмента, общее ГО должно составлять максимум 70% от общей суммы капитала. Так что, минимальный объем средств для портфеля находится на уровне 15 000 руб. Я, для уверенности, выделил чуть больше — 20 тыс., рублей на отдельный счёт срочного рынка у своего брокера.
В целом, могу констатировать, что за 11 рабочих дней, портфель показал себя достаточно хорошо. Мне пришлось только два раза вмешиваться в его работу. При этом второй раз, когда я закрыл сделку по фьючерсу на акции банка ВТБ, пока не принес значительной экономии средств. Для того, чтобы лучше отобразить, как проходил процесс инвестиции, я составил небольшой дневник, в котором понедельно расписаны мои наблюдения и действия относительно портфеля.

Неделя 1.
Первая неделя принесла пьянящее чувство успеха. Два мощных трэндовых движения по активам-фаворитам, SBRF и VTBR, за три дня принесли прибыль, которая составила более 10% от задействованных 11 000. Особенно радовало то, что значительный рост доходности зачастую приходился на начало дня. Тем не менее, резкий рост VTBR вызывал определенное беспокойство. Ценные бумаги банка повышались слишком ровно и резво, чтобы испытывать веру в долгосрочность таких результатов.
SBPR практически сразу проявил себя в качестве актива-якоря. Динамика фьючерса очень напоминала более волатильный и ликвидный SBRF, периодически компенсируя излишне резкие движения «старшего брата».
FEES и HYDR периодически добавляли острых ощущений резкими рывками, заставляя то довольно потирать руки, то браться за голову. Впрочем, не скажу, что они оставили сильное впечатление, хотя и добавили свои пару процентов в общую копилку доходности.
В четверг вечером, я принял решение закрыть портфель. Причиной стала резкая коррекция по SBRF после затяжного, хотя и весьма прибыльного для меня, падения. Когда фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка за день вырос на 173 пункта и сформировал на дневном временном периоде свечную модель «бычий разворот», я решил, что в инвестиционном процессе лучше сделать паузу до понедельника. Как оказалось, не напрасно. В пятницу, два моих основных активов разошлись, как в море корабли, и оба против меня. Не скажу, что убыток был бы катастрофическим, просто еще одно напоминание о том, что портфель собран по принципу принципа «дешево и сердито», и за ним нужен более тщательный «уход».

Неделя 2.
Как видно из Таблицы 1, вторая неделя не повторила успеха первой, зато показала, что если оптимизация работает, то она работает! Период с 25 по 29 мая можно охарактеризовать одним словом: «Флэт». Обычно, в первой половине дня, общая прибыль портфеля доходила до 300-400 рублей, только для того, чтобы растаять во второй. Несмотря на небольшую сумму задействованных средств, такие качели были досточно неприятными. Но назвать неделю абсолютно провальной будет неправильным. Задачей любого портфеля всегда будет минимизация риска, и пока из разношерстного собрания активов, я могу собрать синтетический инструмент, который сможет давать хоть и небольшую, но стабильную прибыль, такой портфель имеет право на жизнь
Закрытие позиции по VTBR обусловлены тем, что тот впервые за последние 10 рабочих дней продемонстрировал падение.

Всего к концу понедельника 1 июня прибыль по портфелю составила 1541,5 рублей. Согласитесь, это хороший показатель. Я планирую держать позиции до 5 июня, после чего подведу окончательные итоги. Покупать фьючерс VTBR пока не буду, так как мои сомнения относительно возможности его роста всё еще очень сильны.

Если вас заинтересовали «бюджетные» портфели и вы бы хотели, чтобы я в дальнейшем писал о них, пишите об этом в комментариях. Любые вопросы или пожелания также приветствуются.