Стресс-тест ЕС обнаружил слабые места в трех банках

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стресс-тест банков

Стресс-тест охватил 70 банков, что на 20 больше, чем в 2021 году, причем 57 были из еврозоны, проверка которых контролировалась Европейским центральным банком, что составляет около 75% банковских активов ЕС.

В результате проверки из 14 германских банков 8 имели более низкий средний показатель ЕС по CET1 и коэффициент левериджа. Банки, которые показали лучшие результаты, были в основном дочерними компаниями гигантов США, таких, как Goldman и JPMorgan, или финансовых подразделений компаний, таких как Volkswagen Bank.

Французский La Banque Postale, чей капитал был почти полностью уничтожен по неблагоприятному сценарию, заявил, что тест не отражал изменений в новых правилах бухгалтерского учета, смягчивших влияние рыночных потрясений.

Европейское банковское управление (EBA) не назвало три полностью провалившихся банка.

В целом, проведение стресс-теста имело целью исследовать влияние трехлетнего сценария к 2025 году потерь от кредитного, рыночного и операционного риска на обязательный буфер основного капитала банка. Это включало падение экономического роста на 6% и значительное падение цен на недвижимость.

Банковские стресс-тесты стали активно проводить в Европе и США после мирового финансового кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам пришлось выручать некоторых кредиторов с недостаточным капиталом. Теперь они являются частью обычного надзора, чтобы гарантировать, что банки могут поддерживать экономику даже во времена стресса на рынках.