Обсуждение валютного рынка 9 июня 2010

Доброго дня

Опционные уровни USDJPY на европейскую торговую сессию 10 июня 2010 года www.profi-forex.org/exchange_market/entry1006101142.html

Продолжение обсуждения

Пара евро/доллар торгуется в районе «справедливой стоимости», а не низкой — Deutsche Что это означает, дно?

Янукович обіцяє не «проїдати» кредит МВФ
www.epravda.com.ua/news/2010/06/9/237770/
Україна не використовуватиме кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування державного бюджету.
прим.12345-уж не знаю… по зомбоящику вскользь показывали, мне показалось что г-н Арванитис был несколько удивлен, услышав это. 8)

За словами глави держави, кошти МВФ будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектора України.
прим.12345-несколько непонятно, что имелось ввиду… но наиболее вероятно-кредит в ЗВР, эмиссию под него (раз дефицит не финансируем)-коммерческим банкам. Банки типа кредитуют… и закрутилось, заработало… строго по currency board-просят разрешения. Мда.

Екс-керівника Надра Банку затримали в Росії www.epravda.com.ua/news/2010/06/9/237853/

Чавес: Я никому не советую вкладывать деньги в США
www.capitaltimes.com.ua/news/20150.html

MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
www.ustreas.gov/tic/mfh.txt
Oil exporters include Ecuador, Venezuela, Indonesia, Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Algeria, Gabon, Libya, and Nigeria

8)

В среду Нацбанк купил на межбанке $40 млн.
bin.ua/news/finance/finances/101995-v-sredu-nacbank-kupil-na-mezhbanke-40-mln.html

Рост украинского долга напугал МВФ
minprom.ua/news/44966.html
П.Томсен отметил, что внешний долг Украины сейчас составляет 40% от ВВП и это может негативно повлиять на экономические процессы в стране
прим.12345-странные цифры, 40% ВВП. для госдолга-дофига, для валового мало.
или за пару месяцев долги отросли уже-а мы и не знаем. 8)

Кто знает размер Папиного пиджака на завтра?

Евро снизится к 1.20, в ближайшие часы.

Довiдково: Середньозважений курс, який склався за результатами торгiв
з доларами США на мўжбанкўвському ринку Укра•ни 09/06/2010,
становив: 791.81 гривень за 100 доларўв США;

Середнiй курс за операцiями з доларами США
на готiвковому ринку Укра•ни 09/06/2010 становив:
— з купiвлi — 791.04 гривень за 100 доларўв США;
— з продажу — 795.34 гривень за 100 доларўв США;

840 USD 100 доларiв США 791-8100
978 EUR 100 ЇВРО 950-9638

Очередная непонятка: Бернаке поет диффирамбы штатам и баку, а евро растет:0

Дэпо сертификаты завтра — 4 дня 0,3% / 2 недели 3 % :)

www.regnum.ru/news/polit/1292188.html

lenta.ru/news/2010/06/09/audit/

Вот за таких людей надо голосовать.http://lenta.ru/news/2010/06/09/audit/

Графики показывают, что будем раза три, четыре снижаться, максимум до 1.1985, а затем возможен отскок к 1.2070!

Евро, наконец, прорвался к стопам в районе $1.2000/05, однако эффект их исполнения был компенсирован продажами пары британским банком, а также оферами, сохраняющимися вблизи $1.2015. Дилеры, однако, обращают внимание на то, что настрой остается довольно неплохим, а пара держится в опасной близости от крупных стопов, размещенных в области $1.2020/30. По их словам, прорыв к ним может поддержать дальнейшее восстановление евро/доллара к массивным оферам в районе $1.2050, а затем и к ордерам медведей в районе $1.2070/80, следом за которыми также видны стопы. Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Forex

Читай здесь.Но это тока спекулянтам. а ещё много факторов еть, не в пользу евро...«Паломничество в доллар и treasuries принесло рекордный урожай черных свечек и ликвидацию позиций по всем отраслям кэрри-трейда, ранее известного как «мировая экономика».
ЕЦБ за прошедший месяц залил в систему 70 млрд евро через кредитные операции, начал выкуп госдолга и утопил в ликвидности все попытки отскока в евре. Долларовые репо прошли ничтожными объемами — 6 млрд, тогда как нетто-кэш, необходимый US Treasury (чистый объем выпуска, с учетом погашений и рефинансирования) ежемесячно = 120-150 млрд долл. в месяц. Отсюда — непреодолимая инерция тренда и истеричные заголовки вроде Euro dead in 5 years (telegraph сегодня).
Тем временем в июне баланс предложения денег (на короткий промежуток) может измениться зеркально: как вариант — сворачивание кэрри-трейда в евро при предложении долларов.
1. В июне банкам предстоит погасить 464 млрд евро кредитов перед ЕЦБ — это больше половины его текущего кредитного портфеля. Львиная доля истекает 1 июля — 442 млрд евро. Вряд ли эти деньги полностью упакованы по евровым активам, а значит, возможны покупки, которые организуют как максимум отскок, как минимум — поддержку.
2. ЕЦБ наращивает объем операций по откачке евро из системы — недельный депозит размещается во вторник, и на прошлой неделе составил 35 млрд евро, на этой — 40. 1-го июля состоится размещение дополнительного недельного депозита на 40+ млрд евро (чтобы сгладить эффект от монетизации госдолгов).
3. В июне наступает срок погашения старых Cash Management Bills Казначейства США. А значит, в систему может поступить 66 млрд долл кэша. Первая партия — на 30 млрд долл — уже на этой неделе, 10 июня. Ее, однако, US Treasury намерено краткосрочно рефинансировать, для чего сегодня размещает 5-дневные Cash Management Bills на 26 млрд долл.

8-11 июня

Во вторник среду и чертверг размещение нот и бондов на 3-10-30 лет. С учетом краткосрочных векселей, а также всех погашений и рефинансирования «тихой гавани» на этой неделе скормят около 50 млрд долл. чистых денег. Немного, но все же — интрадей спрос на доллары, продажи рисков. Когда/если indirect bidders щедры и не прогуливают аукционы, в финале амеровских сессий возможен отскок, так что внимательно следим за результатами размещений около 22-00 по мск.
У ЕЦБ сегодня еженедельные операции. 7-дневный кредит MRO увеличен еще на 5 млрд евро. Но настолько же увеличен недельный депозит. Отсюда — евро скорее нейтрально на неделе.
Из Macro особенно интеренсны:
в четверг ВВП Японии — прогноз: +1.2 проц. Пока банк Японии остается источником фондирования, цифры слабее прогноза мотивируют дальнейшую эмиссию aka количественное смягчение.
в пятницу в США — Consumer sentiment от Мичиганского универсистета.
Ждем — inflation expectations (который наряду с низкой инфляцией и слабой загрузкой мощностей — условие для нулевых ставок ФРС). Последние 2-3 месяца инфляционные ожидания стабильно растут и в последнем релизе составляли 3.2 проц(на горизонте год). Если рост продолжится — не исключаем закрытия в пол. Снижение — напротив сможет ослабить доллар.
если техника не противоречит, в пятницу — понедельник выбираем уровень лонга с прицелом на середину следующей недели.

14-18 июня
в понедельник — тестирование term deposit у ФРС. Им кажется, доллар растет слишком медленно?? хочется надеяться, что просто протестируют софт и разойдутся. обязательно отследить объем операции и дату следующей. Негативный сценарий — откачка всех долларов от погашения CMB.
во вторник — граница maintenance period у ЕЦБ. А значит — банки размещают в ЕЦБ овернайт-депозит миллиардов на 300 евро. Потребность в валюте, возможны покупки на рынке и краткосрочный отскок в евре.
+ Днем LTRepo Банка Англии — 5-6 млрд фунтов свежих кредитов на 3-12 месяцев. Вечером погашение 5-дневных CMB прошлой недели. + 26 млрд долл.
Итого за день — спрос на евру, предложение долларов, свежие длинные кредиты.
В среду рефинансирование LTRO от ЕЦБ, через который тоже может подкинут кормежки… Если же кредит не будет рефинансирован, и 20 млрд евро безвозвратно откачают из системы — нас поддержит рост евро и производных рисков.
в четверг очередное погашение старых 303-дневных CMB от Казначейства — еще на 36 млрд долл.
За неделю:
60+ млрд долл в систему (если только оба выпуска CMB не будут снова рефинансированы или откачаны через term deposit), потребность в евре, размещение длинных кредитов в евре и фунтах.
Ждем: индексы/сырье/риски вверх, доллар нейтрально или вниз с пиком в среду-четверг.

Барак Обама намерен привлечь к ответу руководство British Petroleum www.profi-forex.org/actuals_today/entry1006091546.html