НБУ подвергает банки значительным валютным рискам

Как сообщалось, постановлением НБУ №109 с 23 апреля вводятся в действие новые методические рекомендации к положению о порядке установления НБУ лимитов открытой валютной позиции. Расчет соблюдения лимитов общей открытой (длинной /короткой) валютной позиции (Л13, Л13-1, Л13-2) должен осуществляться с учетом двух ключевых особенностей.

Во-первых, открытая валютная позиция должна определяться на ежедневной основе исключительно по балансовым требованиям и обязательствам банка по всем иностранным валютам и банковским металлам в гривневом эквиваленте. Во-вторых, при определении открытой валютной позиции в расчет требований банка не должны включаются счета по учету сформированных банком резервов.

Американская торговая палата в Украине отмечает, что, изменив методику, НБУ существенно снизил качественный уровень оценки открытой валютной позиции банка.

«Если исключить из валютной позиции банка расчеты, которые относятся к внебалансовым (то есть, обязательства по уплате, или к получению в будущем), валютная позиция банка станет еще более удаленной от реальности. Кроме того, внутренний валютный рынок со стандартными условиями расчетов на местном уровне будет почти изолированным, фактически без какой-либо возможности связи с международными рынками. Очевидно, что при таких условиях хеджирование валютных рисков будет невозможно», - говорится в пресс-релизе.

Комитет палаты по вопросам банковских и финансовых услуг понимает и разделяет стремление украинской власти поддержать национальную валюту во время кризиса, но не может поддержать принятые НБУ решения по валютной позиции банков, отмечается в документе.

«Члены Американской торговой палаты в Украине не верят в то, что приоритета банковской стабильности можно достигнуть путем увеличения рисков для банков. В сегодняшней ситуации акционеры банков и/или их главные офисы и регуляторы за рубежом не поймут, почему в Украине банки должны брать на себя такие новые риски», - цитируется в пресс-релизе президент палаты Хорхе Зукоски.

Палата предлагает власти совместно с Международным валютным фондом и банками начать работу над разработкой альтернативной методологии оценки рисков открытой валютной позиции банков.

Как сообщалось, меняя расчет валютной позиции, НБУ стремился расширить предложение валюты и улучшить курсовую ситуацию.

Валютная позиция - соотношение требований и обязательств банка в валюте. Равенство этих показателей делает позицию закрытой, тогда как превышение одного из них значения другого - открытой. Короткой позиция считается, если объем обязательств по проданной валюте превышает объем требований, длинной – если объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств.

Лимит Л13 определяется как соотношение общей величины открытой валютной позиции банка по всем иностранным валютам и банковским металлам в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка. Лимит Л13-1 определяется как соотношение величины превышения объема требований по купленной инвалюте и банковским металлам над объемом обязательств в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банка. Лимит Л13-2 определяется как соотношение величины превышения объема обязательств по проданной инвалюте и банковским металлам над объемом требований в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу банку.