333777n

16 июня 2020, 23:40

Задался вопросом: можно ли сделать систему, которая автоматически будет принимать решение о покупке/продажи валюты на черном рынке и чтобы это было выгодно. Попробовал построить модели на основе открытых данных о курсах валют. Собрал статистику за период с 01/01/2019 по: — НБУ — Межбанк: открытие закрытие — Обменники Киева (в таблицу завел крайние, т.е. наилучшие значения среди всех обменников. Понятно, что если у вас есть «знакомый», то курс может быть еще лучше) Дальше свел это все в excel и получил вот такую табличку курсов: http://prntscr.com/t0y94b Дальше попробовал построить разные модели обмена в зависимости от динамики и источника информации о ситуации с курсами. Логика осуществления операций самая банальная: — если курс доллара падает — значит продаем доллар, так как завтра он будет дешевле — если курс доллара растет — значит покупаем доллар, так как завтра он будет дороже. Вот примерно такая табличка http://prntscr.com/t0yc24 Каждая модель построена на своем источнике. Получились такие модели: — Фантастическая . При этой модели я представил что знаю какой курс будет завтра на ЧЕРНОМ рынке и исходя из этого принимаю решение об обмене сегодня. Понятно что это нереальная ситуация, но интересно посмотреть что в принципе можно выжать. — Ленивая . При этой модели я представил, что решаю что делать основываясь на сегодняшенм и вчерашнем курсе на ЧЕРНОМ рынке. — Реальная 1 . Смотрю на курс НБУ на завтра (после 5 часов вечера), сравниваю с сегодня и принимаю решение об обмене. — Реальная 2 . Смотрю на ситуацию на МЕЖБАНКЕ в конце дня и принимаю решение об обмене. Дальше идут модели которые базируются на комбинировании информации с разных источников. Это скорее игра с числами и формулами для поиска возможной оптимальной комбинации, чем логическая комбинация. - Реальная 3 . Основывается на информации от МЕЖБАНКА. Если нету инфы от МЕЖБАНКА, или динамика МЕЖБАНКА =0, тогда смотрим на НБУ на завтра. - Реальная 4. Основывается на информаци от НБУ. Если нету инфы от НБУ, или динамика по НБУ =0, тогда смотрим на МЕЖБАНК в конце дня. — Реальная 5. Основывается на инфоромации МЕЖБАНКА на конец дня и НБУ на завтра. Тренд высчитывается путем разницы между средними курсами по указанным источникам. Особенность в том, что если у какого-то источника противоположный тренд и его разница больше, то победит он. — Реальная 6. Основывается на инфоромации МЕЖБАНКА на конец дня и НБУ на завтра. Высчитывается как средний тренд. Также. Для каждой модели была сделана копия, в которой поставлен ограничитель, который не дает возможность покупать доллары по невыгодному курсу. Т.е. если продали доллар по 25, то ждем, когда будет возможность купить по 24,99. Иначе операцию не производим. Получилась вот такая картина: http://prntscr.com/t0ytc3 Выводы: 1) Фантастическая модель самая прибыльная , что очевидно. За чуть меньше полтора года на обмене из 5000 получилось поднять еще 3430 сверху. 2) Ленивая модель самая убыточная , так как реакция происходит с задержкой в 1 день. 3) Самой прибыльной из реальных оказалась модель Реальная 2 , которая базируется на ситуации на МЕЖБАНКЕ на конец дня. При такой модели получилось наварить 1590 USD (31,8% от стартовой суммы) за полтора года. Если за год, то это +/- 20%, что явно выше % в других всем известных местах. В целом замечено, что ЧЕРНЫЙ рынок лучше коррелирует с межбанком чем с НБУ. НБУ часто запаздывает с решениями, ИЛИ ЧЕРНЫЙ рынок ориентируется на МЕЖБАНК, поэтому и корреляция между ними более сильная. 4) Если смотреть на копию каждой модели с ограничителем , то можно увидеть, что ограничитель ухудшает ситуацию. Это происходит так как на рынке есть затяжные периоды роста или падения, и в такие моменты модель просто не производит обмена и в результате можно зайти в невыгодный крус и сидеть в нем. 5) Дополнительно была построена копия модели Реальная 2 с модифицированным ограничителем . Здесь модель не делала обмен по невыгодным курсам, НО если прослеживалось изменение курса больше Х копеек на МЕЖБАНКЕ, то модель делала обмен игнорируя остальные условия. Это полезно для ситуаций, когда за 3 дня курс меняется условно говоря с 24 на 25 и потом держится на уровне 25 несколько месяцев. И если не зайти в USD в этот момент, то потом можно долго ждать выгодного курса. Опытным путем было выявлено что оптимальное значение Х в данном случае составляет 7 коп. При таком значении прибыль увеличилась на 50 USD за весь период (с 31,8% до 32,8%) Проверка моделей. Дополнительно проводилась проверка моделей на разных более коротких периодах. Отклонений или аномалий не выявлено. Дальше можно настроить в таблицах формулы, которые будут автоматом импортировать данные с разных обменников и межбанка и сообщать что делать и где наиболее оптимальные курсы. Т.е. получим такой себе автопилот. Если у вас есть предложения, замечания, пожелания по улучшению данной модели, буду благодарен. Возможно нужно подключить еще какой-то источник который улучшит финальный %. Также буду благодарен, если поделитесь «своими» % резульатов обмена. Хочется понимать, полученные +/-20% годовых это мало или много. Спасибо :)