Читати українською

Снижены требования к сбалансированности портфелей банков

Требование учитывать большие разрывы между сроками депозитов и кредитов в регулятивном капитале отменено Нацбанком. Банкиры довольны возможностью выдавать долгосрочные кредиты за счет средств до востребования. Однако в случае резкого оттока коротких средств учреждения могут столкнуться с проблемой ухудшения ликвидности, предупреждают эксперты.

Национальный банк решил стимулировать выдачу банками долгосрочных кредитов за счет средств, привлеченных на несколько дней. Вчера НБУ разослал кредитным учреждениям письмо #40-111/368-1656, которым отменил требование уменьшать регулятивный капитал банка на сумму превышения гэпа (свыше года) над уставным капиталом. Гэпом является превышение суммы активов над пассивами, выданными/привлеченными на аналогичный срок. Это ограничение регулятор ввел с 1 ноября 2008 года, чтобы снизить активность банков по продвижению накопительных продуктов с высоким процентом на остаток. При этом банки разрешали клиентам обналичивать эти счета в любое время. Нацбанк обвинил подконтрольные учреждения в фальсификации финансовой отчетности. «Некоторые банки неправильно отражали на депозитных счетах средства, привлеченные до востребования, и учитывали их при распределении пассивов по срокам погашения»,– говорилось в письме Владимира Стельмаха от 24 октября 2008 года.

Свою позицию банки объясняют тем, что средства до востребования часто остаются в банках дольше, чем короткие депозиты. «У Нацбанка и банков отличаются методики управления ликвидностью. НБУ считает, что все средства до востребования уходят в первый день, поэтому могут возникнуть большие разрывы ликвидности. Банки же считают эти средства стабильной частью, которая не уходит целый год,– объясняет заместитель председателя правления банка 'Финансы и Кредит' Сергей Борисов.– Кто-то учитывает ее активную часть в 100%, кто-то – в 20%. Это зависит от того, насколько консервативен банк».

Счета до востребования более популярны у юридических лиц. На 1 октября 2010 года они держали на текущих счетах 95,1 млрд грн, или 61% всех своих безналичных средств. Население накопило на текущих счетах в банках 61 млрд грн, что в их портфеле занимает долю втрое меньше, чем у предприятий,– 23%.

Легальное использование краткосрочных средств позволит банкам нарастить кредитование. «Нацбанк отслеживает ситуацию в банковской системе и видит реальное положение дел с активами и пассивами. Данное разрешение стимулирует кредитование банками реального сектора экономики. Риски есть, но НБУ не заставляет банки рисковать, каждый банк должен решать для себя, делать это или нет»,– говорит старший советник Альфа-банка Роман Шпек. «Это сделано для того, чтобы учитывать краткосрочные средства в долгосрочных проектах»,– считает господин Борисов.
Либерализация требований к разрывам может быть чревата проблемами в случае оттока пассивов. «Это позволяет банкам самостоятельнее определять свою политику, но существует риск роста дисбаланса активов и пассивов по срокам,– говорит аналитик ИК 'Ренессанс Капитал' Анастасия Головач.– Существенно увеличить сроки привлеченных депозитов банкам все-таки не удастся, тогда как для повышения прибыльности они будут постепенно восстанавливать долгосрочное кредитование». По ее оценкам, банки, сильно пострадавшие во время кризиса из-за оттока вкладов, заинтересованы в незначительных гэпах. Теперь банкам будет проще составлять отчетность, к тому же они смогут увеличить регулятивный капитал, поскольку он не будет учитывать гэпы. «Перед кризисом банки направляли короткие деньги на долгосрочные проекты. За время кризиса короткая ликвидность ушла, и остались только длинные активы. Этот разрыв может закрывать Нацбанк, хотя каждый банк должен сам следить за своим платежным календарем»,– считает председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.

Елена Губарь

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться