НБУ планує продовжити пом'якшувати обмеження

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук:

Стрімке зростання ВВП у ІІ кварталі 2023 року (на 19,5%) пов'язане, в тому числі, з низькою базою порівняння минулого року — саме на ІІ квартал у 2022 році припало найбільше падіння ВВП. Тож, далі економіка зростатиме помірнішими темпами, водночас, відновлення буде стійким. Необхідним підґрунтям для цього є стабільна робота банківської системи, контрольована інфляція та курсова стійкість.

НБУ доклав чималих зусиль для формування належних стійких передумов, щоб зберегти стійкість валютного ринку під час переходу до керованої гнучкості курсу.

Одна з них — привабливі ставки за гривневими інструментами. Сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять близько 11−12% після оподаткування та захищають від інфляції. Привабливість гривневих депозитів сприяє зменшенню попиту на валюту та, відповідно, зниженню тиску на валютному ринку. Це важливо для збереження його стійкості.

Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом НБУ й надалі.

НБУ планує продовжити реалізацію своєї відповідної стратегії та пом'якшувати обмеження. Водночас, цей процес буде поступовим, щоб надати необхідні можливості для роботи підприємств та мінімізувати ризики.

Читайте також: Юрій Гелетій: Курс коливатиметься в обидва боки, а НБУ жорстко обмежуватиме ці коливання

Що говорять банкіри про курс і проблему «білих» доларів

Директор департаменту відкритих ринків Олексій Лупін модерував панельну дискусію за участю казначеїв банків.

Учасники відзначили майже повну безшовність переходу до керованої гнучкості курсу. Про це свідчить і зниження валютних інтервенцій НБУ. Якщо в перший тиждень обсяг чистого продажу валюти НБУ сягнув $1 152 млн (близько половини з них — у перший день), то на другому тижні він знизився до $575 млн. Наразі щоденний продаж валюти НБУ перебуває в межах $100−170 млн. Курс на міжбанку несуттєво коливається в обидва боки, а готівковий ринок практично повернувся до стану початку вересня.

Також обговорили, що поточна ситуація з банкнотами іноземної валюти є повністю контрольованою. Обсяги банкнот, що завозять банки, із запасом покривають навіть потенційний попит. За можливості, банки йдуть назустріч клієнтам, які надають перевагу доларам нового зразка. Водночас, ані колір, ані рік випуску доларової банкноти на надає їй жодних переваг перед іншими діючими платіжними засобами США.

Читайте також: Олена Іщенко: До кінця року курс долара може становити 39 грн/$

Найближчим часом розпочнеться тест нової методики оцінки мінімальних вимог до капіталу на покриття ринкового ризику

Директорка департаменту фінансової стабільності Первін Дадашова розповіла про врахування в капіталі ринкового ризику та здійснення банками ICAAP (внутрішнього процесу оцінки достатності капіталу). Зараз вдалий момент для таких змін, із огляду на ризики підвищеної волатильності на ринку в умовах тривалої війни, та спроможність банків підтримувати і навіть нарощувати капітал завдяки високій прибутковості.

Згідно з чинними правилами, банки покривають капіталом лише кредитний, валютний і частково операційний ризики, — нагадала Первін Дадашова. Національний банк вже розробив методику оцінки мінімальних вимог до капіталу на покриття ринкового ризику, ґрунтуючись на рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, та розраховує на її реалізацію у 2024 році.

Тестовий період розпочнеться найближчим часом. В яких межах буде запроваджено покриття ринкового ризику капіталом (повністю або частково) та конкретні терміни — залежить від результатів тестового періоду, зауважила Первін Дадашова, але в будь-якому випадку ці вимоги мають бути для повноцінної інтеграції до Євросоюзу.

Запровадження ICAAP для банків здійснюватиметься паралельно з впровадженням мінімальних вимог до капіталу з урахуванням ринкового ризику, — зазначила Первін Дадашова. Національний банк очікує звіти банків із ICAAP наступного року.

Водночас, процес оцінки ризиків та достатності капіталу для їх покриття банки мають здійснювати вже зараз у межах підготовки бюджету на наступний рік, аби в разі потреби відкоригувати бізнес-модель, з погляду ризик-апетитів.