Що це таке

Операційний ризик — це ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів банком внаслідок:

  1. недоліків чи помилок в органызації внутрішніх процесів;
  2. умисних чи ненавмисних дій працівників банку чи інших осіб (шахраїв);
  3. збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів.

Банки зобов'язані розраховувати мінімальний розмір операційного ризику, починаючи з 2021 р. за складними формулами, затвердженими НБУ.

Найбільш ризикові

За даними НБУ, найбільший операційний ризик притаманний діяльності найбільшого вітчизняного банку — ПриватБанку. Він оцінюється у понад 4 млрд грн. Очевидно, це пояснюється масштабами, зокрема транзакційного бізнесу Привату, рівнем автоматизації та ризиків шахрайства.

За Приватом з майже 4-разовим відривом слідують Ощадбанк та Райффайзен Банк.

Операційний ризик таких найбільших за активами держбанків як Укрексім та Укргаз оцінюються менш ніж у 400 млн грн.

Універсал Банк, на базі якого працює віртуальний monobank, замикає десятку ризикових банків.

Топ-10 банків за розміром мінімального операційного ризику на 01.01.2022, млн грн.

Приватбанк

4125,4

Ощадбанк

1189,0

Райффайзен Банк

1006,6

Альфа Банк

734,0

ПУМБ

604,9

Укрсиббанк

500,1

ОТП Банк

422,3

Укрексімбанк

388,9

Укргазбанк

378,1

Універсал Банк

315,2

За даними НБУ

Вплив на нормативи

Розмір мінімального операційного ризику віднімається з капіталу банків при розрахунку нормативів Н2 і Н3. Поки врахування оперриска відбувається з коефіцієнтом 0,5, тобто віднімається лише половина ризику. Це означає, що за системою загалом новація «з'їла» понад 6 млрд грн капіталу банків.

Не дивно, що після нововведення загальносистемне значення Н2 скоротився на 3,4 в.п. — до 18%, а Н3 — на 2,4 в.п. — до 12%.

Природно, що найбільше нововведення регулятора вплинуло на Приватбанк. За грудень його Н2 скоротився з 27,32% до 18,33%, а Н3 — з 13,67% — до 9,17%.

Як відомо, мінімально допустиме значення капітальних нормативів становить 10 та 7%.