Мета підвищення
Підвищення ваги ризику сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів. Адже якість цього портфеля дуже залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час визначення очікуваних збитків за такими кредитами.
Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків, що сприятиме збереженню фінансової стабільності.
Сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься привабливим для банків, проте їх кредитна політика стане зваженішою.
Коли впроваджується
Підвищення відбудеться в два етапи:
- до 125% - на 1 липня 2021 року;
- до 150% - на 1 січня 2022 року.
Рішення про підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів затверджено постановою правління НБУ від
Крім того
Водночас цією ж постановою НБУ банкам надається можливість зі звітної дати станом на 21 лютого визначати потребу в капіталі на покриття кредитного ризику позабалансових зобов’язань з огляду на ймовірність їх перетворення (конверсії) на кредитні активи. Таку ймовірність відображають коефіцієнти кредитної конверсії (CCF), визначені Положенням Нацбанку № 351.
Тож, під час визначення потреби в капіталі вартість позабалансових зобов’язань може бути зменшено відповідно до ймовірності їх конверсії у кредит. Це є черговим кроком з імплементації Національним банком положень європейського законодавства та певною мірою компенсуватиме вплив підвищення ваг ризику.
Читайте також: До 2024 року НБУ поетапно впроваджуватиме регуляції для банків. Інфографіка
Нагадаємо
Поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі банків, активних у сегменті споживчого кредитування, в півтора рази — до 1,5 грн, створюючи запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов. Таким чином збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.
Читайте також: Фінустанови розкриватимуть повну вартість мікрокредитів. Президент підписав закон
Етапи впровадження нових регуляторних вимог
З 1 січня 2021 року — коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR). Це один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом. На сьогодні в Україні вже запроваджено коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що замінив національні нормативи ліквідності Н4 та Н5.
У IV кварталі 2020 — I кварталі 2021 року — буде визначено строки активації буфера консервації капіталу та буфера системної важливості.
Друга половина 2021 року — буде підвищено ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 150%.
З 1 січня 2022 року — запровадять мінімальні вимоги щодо покриття капіталом операційного та ринкового ризиків. З початку 2022 року банки повинні будуть розраховувати достатність капіталу також і з урахуванням операційного та ринкового ризиків.
Із 2024 року — приведуть структури капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів.
Зазначається, що перед запровадженням усіх перелічених вимог до капіталу Нацбанк ретельно проаналізує післякризовий стан банківської системи, зокрема проведе оцінку якості активів, заплановану на першу половину 2021 року.