Що відбувалося у п’ятницю

23 жовтня регулятор розмістив 7-денні депозитні сертифікати на 97,8 млрд грн під 6% (для порівняння: 16 жовтня — на 96,5 млрд грн). Крім того, НБУ розмістив депозитні сертифікати овернайт на 16,4 млрд грн під 5%.

На 23 жовтня борг платоспроможних банків по тендерних кредитах рефінансування становив 23,5 млрд грн (на 1 жовтня — 19,7 млрд грн, на 1 липня — 7,2 млрд грн).

Також 23 жовтня НБУ надав 560 млн грн рефінансування трьом банкам на термін до 84 днів під 6% річних. Крім того, у цей день банки повернули регулятору раніше залучені позики на 572 млн грн.

Що це означає?

Регулювання ліквідності банківської системи має важливе значення в досягненні операційних цілей грошово-кредитної політики. Зокрема — в утриманні короткострокових ставок міжбанківського ринку в межах, близьких до ключової процентної ставки Національного банку України — облікової ставки.

Раціональна поведінка учасників ринку заснована на оперативному доступі до інформації. Вона характеризує ліквідність банківської системи, зменшує ризик виникнення значних раптових коливань попиту/пропозиції на міжбанку та відповідно сприяє згладжуванню волатильності ставок на ньому.

Читайте також: До 2024 року НБУ поетапно впроваджуватиме регуляції для банків. Інфографіка

Що цьому передувало?

Національний банк впровадив нові вимоги до ліквідності та капіталу банків на 2021–2024 роки. Мета — підвищення фінансової стійкості як кожного окремого банку, так і банківського сектору загалом.

2021 рік. Запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR, тобто коефіцієнт ліквідності). На сьогодні в Україні вже запроваджено коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), але новий норматив NSFR стимулюватиме банки покладатися на стабільніші та довші джерела фондування. Таким чином зменшиться залежність від короткострокового фінансування.

II півріччя 2021 року. Ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів буде підвищено до 150%. Це стимул для банків забезпечити покриття капіталом усіх ризиків, характерних для сфери споживчих кредитів.

Впровадження ICAAP/ILAAP (оцінки достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності). Це забезпечить достатність капіталу та ліквідність банків на рівні, необхідному для їх стійкості як у звичайних, так і в стресових ситуаціях. Нацбанк оцінюватиме ефективність процесів ICAAP/ILAAP у межах наглядового процесу SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

2022 рік. Від початку 2022 року банки повинні розраховувати достатність капіталу також із урахуванням операційного та ринкового ризиків.

Покриття капіталом операційного та ринкового ризиків вже понад 15 років є усталеною практикою в європейських країнах. А криза на тлі пандемії підтвердила необхідність запровадження таких вимог для українських банків.

2024 рік. Структура капіталу банку відповідатиме міжнародним стандартам. Будуть запроваджені:

  • трирівнева структура капіталу;
  • нові вимоги до складових капіталу та порядку вирахувань із капіталу;
  • додаткові «пруденційні фільтри», спрямовані на очищення капіталу від складових, які по суті не здатні поглинати збитки та не забезпечують фінансову стійкість банку;
  • запровадження коефіцієнту левериджу, який встановлює вимоги до достатності капіталу залежно від загального обсягу активів.

Читайте також: Регулятор оновив нормативну базу з питань фінмоніторингу