МТБ Банк та Правекс Банк поліпшили нормативи адекватності капіталу — звіт Нацбанку

Зокрема, одеський МТБ Банк зміг за два місяці наростити розмір свого регулятивного капіталу з 834,9 млн грн до 1,075 млрд грн на 1 березня 2024 року. А також помітно підвищив виконання нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) — з 10,35% до 13,43% за мінімальної вимоги в 10%. Банк також із запасом виконав норматив достатності основного капіталу (Н3) — 7,58% за мінімальної вимоги в 7%.

«Розуміючи, що якість кредитного портфеля банку погіршується внаслідок стресових умов війни, ми, за міжнародними стандартами звітності, з самого початку повномасштабного вторгнення збільшували резерви під потенційні втрати за кредитним портфелем. Таким чином, згідно з проведеним стрес-тестуванням, була визначена достатність сформованих банком резервів. За результатами 2023 року, наш оподатковуваний прибуток склав 200 млн грн», — прокоментував керівник управління ризик-менеджменту МТБ Банку Геннадій Качуровський.

Нагадаємо, що за підсумками стрес-тестування у 2023 році Нацбанк виділив трійку банків, які потребують додаткової капіталізації, серед них МТБ Банк, Укрексімбанк і Правекс Банк. Як показала практика, навіть в умовах повномасштабного вторгнення, найшвидше за колег підтягнув показники, в тому числі регулятивний капітал, МТБ Банк.

Державний Укрексімбанк, згідно зі звітом НБУ, у січні-лютому розмір свого регулятивного капіталу не змінив — на 1 березня 2024 року він зберігся у розмірі 3,9 млрд грн. При цьому незначно збільшив норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — з 4,16% до 4,34%, та норматив достатності основного капіталу (Н3) — з 2,09% до 2,18%. Але держбанк все ще далекий від виконання нормативних вимог регулятора в 10% і 7% відповідно.

Правекс Банк нормативи Н2 і Н3 виконав: на 1 березня вони зафіксовані на рівні 16,16% і 14,58% відповідно. Але скоротив у січні — лютому 2024 року розмір свого регулятивного капіталу в абсолютних значеннях — із 676,1 млн грн до 584,6 млн грн.

Перше стрес-тестування українських банків відбулося у 2014 році, і кожен раз воно зачіпало різну кількість структур. Минулого року стрес-тестування поширювалося на 20-ку банків, на яку припадає 90% активів. Оцінювалися показники роботи не всього 2023-го, а тільки з 1 квітня 2023-го року, тобто можна говорити про об'єктивну оцінку саме 9-місячної роботи.

Цього разу через повномасштабне вторгнення Нацбанк відмовився при тестуванні від застосування негативного прогнозу, і проводив свої оцінки за базовим макроекономічним сценарієм. Однак, не тільки за 2023 рік, а в горизонті 3-х років. У цій часовій перспективі закладалися міграція кредитного портфеля в гірші класи з додатковим знеціненням застави. А ще значне скорочення маржі банку через зниження прибутковості активів, підвищення витрат за залученими банками коштами й значне скорочення комісійного та торгового доходу.

Також відомі дані макропрогнозу, від яких НБУ відштовхувався при тестуванні.

В ході стрес-тесту оцінювалися 20 найбільших за обсягом активних операцій позичальників-юросіб банку з прогнозною зміною операційного доходу (EBITDA), їх співвідношення до боргового навантаження. При цьому зміна EBITDA проводиться з коефіцієнтами, що базуються на вищевказаному макропрогнозі, залежно від кластерів галузей.