ВХОД
Вернуться
stochastic
Зарегистрирован:
17 августа 2012

Последний раз был на сайте:
4 декабря 2016 в 22:23
Подписчики (11):
70059242
Дмитрий Кожух
forexite
Сергей Александров
37 лет, www.FOREXITE.com - БЕЗОПАСНЫЙ ФОРЕКС
duke34
duke34
Киев
GRANDIK
GRANDIK
харьков
astratube
Арсений Неменко
39 лет, Астрахань
Lemon75
Lemon75
41 год, Киев
VictorS
VictorS
slod
slod
Украина
Shevchuk
Pavlo Shevchuk
42 года, Київ
Lavrenenko
Валентина Лаврененко
Київ
il1
il1
35 лет, Одесса
stochastic — Блог по финансовой математике  RSS блога
18 февраля 2013, 23:14

О ликвидных рынках (вместо введения)

В настоящем блоге по мере возможностей будут рассматриваться модели, описывающие движение котировок на ликвидных рынках. При том, речь будет идти в порядке убывания приоритета о следующих рынках:

  1. Валютный рынок.
  2. Фондовый биржевый рынок.
  3. Товарный биржевый рынок.

В отличие от многочисленных ресурсов по прогнозированию котировок, представленных в сети, особенностью данных, выкладываемых в данном блоге, будет их математическая обоснованность и ориентированность на научную литературу (в отличие от, полагаю, многим известных книг с «историями успеха» и пр.).

Модели будут строится на основании базового предположения о том, что рынок «существенно стохастичен» (в кавычках, поскольку, видимо, именно так на этот счёт не говорят). Это значит, что подавляющая либо, во всяком случае, весьма существенная часть его движений определяется случайными факторами, так что направление этих движений невозможно спрогнозировать, основываясь на текущей информации.

Не смотря на то, что одной из важных целей моделей блога будет являться прогноз движений котировок на основании истории (и без учёта новостного фона), что также является важнейшей задачей (классического) технического анализа, предлагаемые подходы с учётом сформулированного базового предположения будут существенно отличаться от методов технического анализа, которые, как известно, математически подтверждены весьма неудовлетворительно (в соответствующей литературе, например, по Forex, они вообще, обыкновенно, предоставляются без какой-либо доказательной базы). Таким образом, эти модели будут составлять альтернативу техническому анализу.

Теперь чуть конкретнее (и придётся применить довольно специализированную терминологию). При моделировании будет широко использоваться понятие мартингаласлучайного процесса, лучший прогноз (математическое ожидание) движения которого с учётом текущих данных является тривиальным (т.е., не предусматривающим движения вовсе). Примерами мартингалов являются случайное блуждание, броуновское движение, дробное (фрактальное) броуновское движение и пр.

Предполагаемый стиль — околонаучный.

Просмотров: 988, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (8)

+
+4
il1
il1
25 февраля 2013, 12:30
il, Одесса
#
Подписался
+
0
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
26 февраля 2013, 09:49
Київ
#
Модели однаковы для всех названных рынков?
+
+4
stochastic
stochastic
26 февраля 2013, 14:46
Київ
#
Одинаковыми являются базовые предположения. Однако, отдельные рынки обладают своей спецификой. Например, товарный, которому, правда, как ожидается, много внимания уделяться не будет, может обладать существенной сезонной составляющей.

Впрочем, обо всём этом конкретнее будет позднее. Трудно сейчас забегать наперёд, и пока не вполне ясно, что именно будет в блоге. Можно более или менее точно сказать, что хотелось бы рассмотреть модели, которые я сочту наиболее интересными (они могут быть как уже существующими, так и оригинальными), а также провести обзор статистических результатов, посвящённых анализу временных рядов (котировок), которые необходимо принимать во внимание при построении этих моделей.
+
0
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
26 февраля 2013, 16:59
Київ
#
Спасибо, очень интересно. А анализ временных рядов (котировок) на каких примерах? Ожидаются ли примеры на украинских акциях?
+
0
stochastic
stochastic
26 февраля 2013, 19:10
Київ
#
Пожалуй, нет. Этот рынок к ликвидным отнести нельзя ни при каких допущениях. Интерес здесь более всего представляют наиболее популярные валютные пары, котировки американских фондовых бирж, и, пожалуй, котировки драгоценных металлов.

Чем ликвиднее рынок, тем лучше он подходит для предлагаемых методов. В частности, такие модели предусматривают, что нет игроков, могущих оказывать существенное влияние на рынок, фактически манипулируя ним. Если такие игроки на некотором рынке есть, то, по всей видимости, здесь вообще может не быть никакой пользы от математического моделирования: рынок зависит только от чьей-то прихоти, и прогнозирование котировок сталкивается с необходимостью рассматривать _неопределённые_ факторы, о которых вообще ничего сказать нельзя.
+
+4
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
25 марта 2013, 11:44
Київ
#
Можно узнать предполагаемые сроки написания блога о ликвидных рынках?
+
0
stochastic
stochastic
25 марта 2013, 13:44
Київ
#
Эх… Когда-то… Загруженность в последнее время большая. Так или иначе, планировалось, что обновления не будут очень частыми. Ну, раз на месяц, где-то. Но раз не терпится, что-то простенькое на неделе постараюсь написать) Чтобы, так сказать, привлечь интерес. Мысли на тему кое-какие были.
+
0
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
25 марта 2013, 14:09
Київ
#
Ok!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд