17 августа 2012
Последний раз был на сайте:
25 апреля 2024 в 15:10
-
044blog
36 лет, Киев
-
Oleksii Kh
54 года, Харьков
-
dvded .
37 лет, Киев
-
maximumkiller
Бердянськ
- 18 февраля 2013, 23:14
О ликвидных рынках (вместо введения)
В настоящем блоге по мере возможностей будут рассматриваться модели, описывающие движение котировок на ликвидных рынках. При том, речь будет идти в порядке убывания приоритета о следующих рынках:
- Валютный рынок.
- Фондовый биржевый рынок.
- Товарный биржевый рынок.
В отличие от многочисленных ресурсов по прогнозированию котировок, представленных в сети, особенностью данных, выкладываемых в данном блоге, будет их математическая обоснованность и ориентированность на научную литературу (в отличие от, полагаю, многим известных книг с «историями успеха» и пр.).
Модели будут строится на основании базового предположения о том, что рынок «существенно стохастичен» (в кавычках, поскольку, видимо, именно так на этот счёт не говорят). Это значит, что подавляющая либо, во всяком случае, весьма существенная часть его движений определяется случайными факторами, так что направление этих движений невозможно спрогнозировать, основываясь на текущей информации.
Не смотря на то, что одной из важных целей моделей блога будет являться прогноз движений котировок на основании истории (и без учёта новостного фона), что также является важнейшей задачей (классического) технического анализа, предлагаемые подходы с учётом сформулированного базового предположения будут существенно отличаться от методов технического анализа, которые, как известно, математически подтверждены весьма неудовлетворительно (в соответствующей литературе, например, по Forex, они вообще, обыкновенно, предоставляются без какой-либо доказательной базы). Таким образом, эти модели будут составлять альтернативу техническому анализу.
Теперь чуть конкретнее (и придётся применить довольно специализированную терминологию). При моделировании будет широко использоваться понятие мартингала — случайного процесса, лучший прогноз (математическое ожидание) движения которого с учётом текущих данных является тривиальным (т.е., не предусматривающим движения вовсе). Примерами мартингалов являются случайное блуждание, броуновское движение, дробное (фрактальное) броуновское движение и пр.
Предполагаемый стиль — околонаучный.
|
25
|
- 20:00 Главное за неделю: в США утвердили помощь Украине, НБУ снизил ставку
- 17:26 Курс валют на вечер 26 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
- 14:55 Средний курс покупки наличного доллара в банках не изменился. По чем сейчас продают валюту
- 11:45 Stripe будет принимать платежи в крипте, SEC отложила решение по опционам на спотовые биткоин-ETF: что нового на рынке
- 10:33 Курс валют на 26 апреля: доллар в банках подешевел, евро — подорожал
- 09:27 НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» (фото)
- 08:02 Официальный курс: НБУ снизил гривну на 20 копеек
- 25.04.2024
- 18:39 В НБУ говорят, что курсовые колебания не несут никакой угрозы
- 18:17 Блокнот с надписью «Buy Bitcoin» продали на аукционе за $1 млн
- 17:54 Активы «дочек» росбанков уже проданы на 5 млрд гривен — Минэкономики
Комментарии - 8
Впрочем, обо всём этом конкретнее будет позднее. Трудно сейчас забегать наперёд, и пока не вполне ясно, что именно будет в блоге. Можно более или менее точно сказать, что хотелось бы рассмотреть модели, которые я сочту наиболее интересными (они могут быть как уже существующими, так и оригинальными), а также провести обзор статистических результатов, посвящённых анализу временных рядов (котировок), которые необходимо принимать во внимание при построении этих моделей.
Чем ликвиднее рынок, тем лучше он подходит для предлагаемых методов. В частности, такие модели предусматривают, что нет игроков, могущих оказывать существенное влияние на рынок, фактически манипулируя ним. Если такие игроки на некотором рынке есть, то, по всей видимости, здесь вообще может не быть никакой пользы от математического моделирования: рынок зависит только от чьей-то прихоти, и прогнозирование котировок сталкивается с необходимостью рассматривать _неопределённые_ факторы, о которых вообще ничего сказать нельзя.