Торговые идеи — от 25.11.12 (Intra-day)

EUR/USD

На конец ноября 2012 года мы имеем крупное падение потребительского доверия в Еврозоне, сокращение крупнейшей экономики Еврозоны Германии, рост безработицы в крупнейших странах региона и Еврозоны в целом до исторических максимумов, всеобщие беспорядки, митинги и протесты, против действующих мер по выходу из кризиса, существенное падение промышленного производства и сокращение сектора услуг, экономика Еврозоны официально перешла в рецессию, что зафиксировали отрицательные данные по ВВП за 3 квартал 2012 года, несмотря на заявления европейских лидеров решение по Греции по прежнему не было принято, страна находится на грани банкротства, программа OMT так и не начала работать, бюджет Еврозоны на 7 лет также не был принят, недавний саммит лидеров ЕС, который проходил в Брюсселе 22-23 ноября, закончился ничем, после чего, обсуждение данного вопроса было перенесено на начало 2013 года, подобных моментов в истории Еврозоны еще не было, что говорит о сильных разногласиях и разнонаправленности европейских лидеров.

Тем не менее европейская валюта укрепляется и на данный момент показала рост более чем на 300 пунктов, подкрепленный уверенностью в том, что с Греции спишут часть долгов, позволят выкупить часть задолженности по низкой цене и предоставят объединенный транш, размером более 40 млрд. евро, а ведь прошедшие два заседания, на которых было обещано принять решение, закончились практически ничем и окончательного решения по прежнему нет, а есть только повторные обещания лидеров Еврозоны о том, что долгожданное решение будет принято.

В конце недели лидерам ЕС не удалось договориться по пунктам бюджета Еврозоны на 7 лет. Да, не стоит переоценивать данный фактор, но также не стоит и его недооценивать. Бюджет Еврозоны имеет сильное значение для экономики региона, но данному моменту инвесторы не уделили должного внимания, даже можно сказать, что вообще не уделили внимания.

С каждым днем все больше подкрепляется мнение о том, что дело не в рецессии, не в бюджете Еврозоны и даже не в Греции, а в том, что после сильного заявления главы Европейского центрального банка Марио Драги, в конце лета, крупные инвесторы сделали ставку на евро, в надеждах на то, что предложенная господином Драги программа OMT, которая включает в себя выкуп облигаций проблемных стран, начнет работать, снимет напряжение с долгового рынка и поддержит экономику региона. Надежды по отношению к евро усилились, после объявления Беном Бернанке третьего раунда количественного смягчения в США и появлении информации о том, что Испания намерена обратиться за помощью к ЕС.

Эффект от QE3 исчерпался, Испания не обратилась за помощью, глава страны Мариано Рахой заявил о том, что Испания не намерена обращаться за помощью в ближайшее время и что в этом пока нет необходимости, программа OMT так и не была запущена. Практически все ставки по отношению к евро не были оправданы, после, инвесторы продолжали покупать евро, прикрываясь оптимистичными заявлениями Европейских лидеров по отношению к Греции. И я думаю все это приведет к обвалу европейской валюты.

На прошедшем, 20 ноября, заседании Еврогруппы, европейские лидеры вновь не сумели договориться, но после заявили о том, что был достигнут значительный прогресс и что ожидают принятие положительного решения уже 26 ноября. Такие заявления были и день назад и 3 дня назад и перед прошлой встречей Еврогруппы и несколько недель назад, но они все равно продолжают поддерживать евро, так как рынку не надо решать проблему для того чтобы расти, а хватит и слухов или же надежды.

Также сегодня, 25 ноября, в Испании, в крупнейшем регионе, Каталонии, пройдут досрочные парламентские выборы. Важность данных выборов состоит в том, что по прогнозам лидером являетcя  партия CIU, которая выступает за отсоединение региона от Испании, за суверенное государство Каталония в составе Еврозоны. По проведенным опросам, более 50% каталонцев также выступают за независимость. Если даже сепаратисты придут к власти, это в полной мере не решить судьбу Каталонии, так как нужно подтверждения Мадрида, чего он естественно делать не собирается, так как Каталония это крупнейший и самый богатый регион Испании. Но это может привести к расколу испанского народа и будет первым звоночком к распаду Еврозоны.

Если по результатам выборов в Каталонии, 25 ноября, партия CIU придет к власти, то это в среднесрочной перспективе может оказать сильное давление на евро, не в зависимости от того, будет ли предоставлен транш Греции в ближайшее время.

Ранее евро укреплялся на ожиданиях того, что Еврогруппа и МВФ в понедельник, 26 ноября, сумеют договориться о выделении Греции транша от «тройки» международных кредиторов.

Поддержку евро оказали и посредственные данные по PMI Франции, Германии и Еврозоны в частности.

Евро продолжил рост после того, как данные от института IFO показали, что индекс делового доверия в Германии вырос в ноябре, после чего многие «запаслись» оптимизмом по поводу того, что крупнейшая экономика Еврозоны избежала спада, хотя данные по сектору услуг, промышленному производству и ВВП говорят обратное.

Единая валюта усилила недельной рост на фоне сообщений о том, что европейские лидеры готовы к принятие конкретного плана действий по отношении к Греции. Сообщается о том, что Еврозона рассматривает возможность передачи 75% прибыли ЕЦБ на покупку греческих облигаций, также снижение процентных выплат по долговым обязательствам и продления сроков их погашения.

На часовом графике образовалась модель разворота «Харами», что говорит о том, что восходящее движение пока может быть приостановлено.

На четырех часовом графике также можно заметить «Харами», модель не совсем правильная, но все же, еще один сигнал к тому, что можно ожидать коррекции пунктов на 40-70.

Пара пробила линию сопротивления четырех часового нисходящего канала, поэтому восходящее движение вполне может продолжиться к куда более высоким уровням.

Также пара откатила к пробитой ранее линии поддержки на четырех часовом графике, проведенной по лоу 1 и 11 октября, но закрепилась выше данной линии, что также является сигналом на продолжение роста пары.

Ситуация очень похожа на сентябрьскою, когда без особых усилий были пробиты сильные уровни сопротивления, сильные горизонтальные уровни: 1.2848, 1.2885, 1.2910, 1.2935, 1.2950.

Но, я думаю ключевой уровень, который может оставить рост пары находится выше, в районе 1.3022 и 1.3077 (1.3070-1.3073). Также сильные уровни расположены в районе 1.3033 (1.3030-1.3043), 1.3053 (1.3050-1.3057) и 1.3087.

Продажу можно рассмотреть в районе 1.3013( 1.3010)-1.3020, лимит пока выставлю чуть ниже уровня 1.3022, также если пара пойдет выше, можно установить еще один лимит на продажу в районе 1.3077.

Если будет пробит уровень 1.3077, следующей целью будет отметка 1.3120, но я не думаю, что после пробития 1.3077, уровень 1.3120 надолго сдержит рост пары.

Что касается покупок, то если в понедельник, к европейской сессии, пара приспустится в район 1.2935, то рискованно можно будет попробовать купить, в районе 1.2939-1.2905, с целями 1.3010, естественно перед покупками нужно будет обратить внимание на итоги выборов в Каталонии. Менее рисковые покупки не раньше 1.2870-1.2875.

Я думаю на этой неделе пара может приспустится в район 1.2821 (1.2822-1.2819) и вполне вероятно 1.2756. Поэтому покупки пары также можно запланировать в районе 1.2831-1.2821 и 1.2756.

Кто ранее открывал рисковые продажи, позиции можно рассмотреть как среднесрочные, с целями в районt средней линии недельного канала, стоп можно вынести за 1.3077.

Также мы рассматривали продажу от 1.2823, с первыми целями в районе 1.2740. Цель была достигнута, поэтому позицию нужно было закрывать или же переносить в безубыток.

AUD/USD

Австралийский доллар по прежнему не принес ясности в текущую картину, пара продолжает торговаться без определенной тенденции, все попытки быков вытащить австралийский доллар выше уровня 1.04 заканчиваются неудачей, рост не получается подкрепить какими-то сильными факторами, но быки продолжают удерживать уровень 1.0320 и в результате мы получаем флэт, который затянулся уже более чем на месяц.

В первой половине недели пара снижалась, австралийский доллар находился под давлением, после публикации протокола Резервного Банка Австралии, в котором было указано то, что несмотря на сохранение, на прошлом заседании, учетной ставки на прежнем уровне, RBA рассматривает вероятность понижения ставки в дальнейшем, на 25 б.п.

Но, на фоне «тонкого рынка», который был связан с празднованием Дня Благодарения в США, о возможном понижении ставки со стороны Резервного Банка Австралии все забыли и быкам удалось вытащить пару выше.

Несмотря на хороший рост в течении недели и сильное бычье настроение на паре, я думаю пара склонная к понижению и рост пары в дальнейшем может быть ограничен 50-85 пунктами.

Ранее австралийский доллар укреплялся на фоне роста спроса на рисковые активы, связанным с надеждами на положительное решение по Греции 26 ноября.

Поддержку австралийской валюте также оказал рост азиатских, европейских и американских фондовых индексов.

Австралийский доллар продолжил укрепляться и на фоне спекулятивного роста на тонком рынке.

На часовом и четырех часовом графике можно заметить модель разворота «Повешенный», модель образовалась несовсем правильная, поэтому не думаю, что ее отработка будет существенной, вероятно незначительная, в пределах 35-40 пунктов.

Пара уже несколько раз пробивала линию поддержки четырех часового канала, но все же снова вернулась в канал и закрыла неделю выше линии поддержки, поэтому канал уже можно перестроить по новому лоу.

Неделя закрылась выше средней линии канала перестроенного по новому лоу, поэтому вполне можно ожидать отката и продолжения движения в район 1.0507-1.0543.

Сильное сопротивление на данный момент расположено в районе 1.0507 и 1.0543. Лимит на продажу пока выставлю чуть ниже уровня 1.0507, также можно выставить дополнительный лимит в районе 1.0540, если пара сходит выше.

Пробитие 1.0543 скорей всего приведет к росту пары в район 1.0600-1.0620 и в таком случае можно будет ожидать продолжения роста, как минимум к 1.0740-1.0860.

Рисковые покупки ближе к азиатской сессию скорей всего можно будет рассмотреть в районе 1.0429(1.0430-1.0224)-1.0419 (1.0415). Менее рисковые покупки не раньше 1.0370-1.0383.

Пара вполне вероятно, в течении недели, может прогнуться ниже, в район 1.0328 (1.0335-1.0327) и 1.0308. Поэтому покупки ниже можно будет рассмотреть в районе 1.0335 (1.0327)-1.0305, лимит пока выставлю чуть выше уровня 1.0308.

Кто интересовался, мы рассматривали продажу в районе 1.0423 (1.0412-1.0423), уровень сработал очень красиво и давал более 80 пунктов прибыли, поэтому в районе недельной поддержки позицию уже можно было фиксировать.

Также в начале недели мы рассматривали продажу от 1.0375, после залета ее уже можно было закрывать с минимальной прибылью, если не закрыли, можно стоп вынести за 1.0545, цель в районе 1.0190.

USD/CHF

Паре все таки не удалось пробить сопротивление 0.9485, также не удалось закрепиться выше 0.9400, после чего пара пробила поддержку 0.9380 и медведи вернули доллар/франк в район 0.92.

Несмотря на крупное падение пары в течении недели, более чем на 150 пунктов я думаю для продолжения нисходящего движения медведям надо пробивать уровень 0.9190-0.9175. Пока же я по прежнему склоняюсь к росту пары.

Падение американского доллара против швейцарского франка в течении недели больше всего было обусловлено ростом у инвесторов аппетита к риску, на фоне оптимистичных высказываний европейских лидеров.

После того, как ситуация с Грецией разрешиться, скорей всего особых причин для снижения американского доллара не будет и пара сможет продолжить восходящее движение.

Ранее американский доллар снижался на фоне затухания спроса на валюты со статусом save haven.

Давление на американскую валюту также оказал существенный рост фондовых индексов.

На часовом графике образовалась модель разворота "«Харами» — это говорит о том, что падение пока может быть приостановлено, но я не думаю, что отработка фигуры будет существенной, так как график часовой, то скорей всего в пределах 35-55 пунктов.

Пара пробила линию поддержки четырех часового нисходящего канала, также пробила линию поддержки дневного коррекционного канала, поэтому падение пары может продолжиться, как минимум в район 0.9233.

Рискованные покупки пары можно будет рассмотреть в районе 0.9265-0.9235 и вторые, от 1.0198-1.0183 (1.0175).

Что касается продаж, то рискованно продать можно будет в районе 0.9315 и 0.9335-0.9345, менее же рискованные продажи можно рассмотреть от 0.9370-0.9380, с целями в районе 0.9270-0.9240.

Я думаю есть вероятность роста пары к отметке 0.9424 и 0.9437, поэтому пока лимит на продажу выставлю чуть ниже уровня 0.9424.

На прошлой недели мы говорили о том, что открытые покупки от 0.9430(0.9415) нужно перенести в безубыток или же закрывать при необходимости в ноль. Также мы рассматривали рисковые покупки от 0.9370-0.9385, но отмечали то, что в преддверии встречи министров финансов от данных позиций лучше отказаться. Кто держит ранее открытую покупку от 0.9385, стоп можно опустить ниже 0.9200, цели в районе 0.9785.

Кто открыл покупку в конце недели в районе 0.9305, стоп также можно вынести ниже 0.9200 и держать позицию как минимум к 0.9420 или же закрывать с небольшой прибылью, если пара вернется в район 0.9315.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский неделю начал с хорошего падения, что было связано с увеличением спроса на рисковые активы, на фоне проходящей встречи Еврогруппы и ожиданий принятия положительного решения по Греции, что естественно поддержало канадскую валюту.

Позже пара перешла во флэт, торговалась в довольно таки узком диапазоне, в пределах 35 пунктов, что было обусловлено нависшей неопределенностью по поводу Греции, после встречи Еврогруппы, на которой окончательного решения так и не было принято. Также долю опасений приносил конфликт между Израилем и Палестиной, на фоне чего инвесторы воздерживались от риска.

Но, в конце недели, когда американские рынки были закрыты и работали не в полном режиме, медведи смогли воспользоваться моментом и пара показала резкое снижение, немного не дойдя до отметки 0.9900.

Ранее канадский доллар укреплялся на фоне роста цен на нефть и золото. Золото же, в свою очередь, в течении недели проявляло себя как рисковый актив, укреплялось на фоне роста аппетита к риску, что было вызвано оптимизмом по отношению к Греции, но также в конце недели показало существенный рост, после провала переговоров по поводу бюджета Еврозоны.

Поддержку канадской валюте оказал и рост фондовых площадок.

Пара пробила и закрыла неделю ниже линии поддержки дневного канала, если не перестраивать его по новым лоу, что говорит о том, что падение пары вполне может продолжиться.

Также пара подходит к линии поддержки дневного коррекционного канала, поэтому вполне можно ожидать формирование третьей точки и роста в район 1.0115 и далее 1.0137.

Несмотря на существенное падение в течении недели, пара закрыла неделю все же выше средней линии недельного канала, что является еще одним сигналом на возможность роста, после небольшого снижения.

На данный момент стоит отметить сильную поддержку 0.9892 (0.9294-0.9896) и значимый уровень 0.9837. Пробитие 0.9837 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9747 и после закрепления ниже 0.9800 можно будет ожидать продолжения снижения в район 0.96-0.94.

Рисковые покупки пары можно рассмотреть в районе 0.9915 и 0.9896-0.9873. Менее же рисковые покупки в районе поддержки 0.9837. Лимит на покупку пока выставлю чуть выше уровня 0.9892 и второй, как усреднение, в районе 0.9837. 

Что касается продаж, то рисковые можно рассмотреть от 0.9960 и 0.9973, с целями 0.9920-0.9900, но если до конца европейской сессии, в понедельник, пара не дойдет до данных уровней, то продажи будут неактуальны. В таком случае, следующие рассмотрю в районе 1.0109 и 1.0130-1.0135. Лимит же пока выставлю немногим ниже уровня 1.0109.

Кто держал покупку от 0.9975, ее можно было фиксировать с неплохой прибылью или же переносить в безубыток, что в принципе мы и отмечали ранее.

EUR/USD:

— sell limit 1.3017 (stop loss 1.3125, take profit 1.2885*-1.2447);

— sell limit 1.3070 (stop loss 1.3125, take profit 1.2825*-1.2550);

— buy limit 1.2825 (stop loss 1.2785, take profit 1.2885);

— buy limit 1.2756 (stop loss 1.2715, take profit 1.2795*-1.2806);

— sell 1.2823 (stop loss 1.2890, take profit 1.2740) — позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0500 (stop loss 1.0590, take profit 1.0420*-1.0335);

— sell limit 1.0535 (stop loss 1.0635, take profit 1.0385*-1.0310);

— buy limit 1.0313 (stop loss 1.0270, take profit 1.0373);

— sell 1.0423 (1.0412-1.0423) (stop loss 1.0490, take profit 1.0350) — позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— buy limit 0.9265 (stop loss 0.9160, take profit 0.9345*-0.9415);

— buy limit 0.9204 (stop loss 0.9155, take profit 0.9420*-0.9775);

— sell limit 0.9420 (stop loss 0.9465, take profit 0.9370);

USD/CAD:

— buy limit 0.9895 (stop loss 0.9800, take profit 0.9965*-1.0095);

— buy limit 0.9838 (stop loss 0.9730, take profit 1.0015*-1.0278);

— sell limit 1.0100 (stop loss 1.0145, take profit 1.0045);