►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Мінімальний розмір ринкового ризику розраховуватиметься як сукупна величина таких складових: процентного ризику торгової книги, фондового ризику, валютного ризику та товарного ризику, у складі яких передбачено облік ризику опціонів, чутливих до відповідного виду ризику.
Читайте також: Успішно стрес-тест подолали лише 9 банків із 30 — НБУ
Водночас відсотковий ризик торгової книги та фондовий ризик банки розраховуватимуть виключно на інструменти, що містяться у торговій книзі, тоді як валютний та товарний ризики — на інструменти, що містяться як у торговій, так і банківській книгах.
Впровадження вимог здійснюватиметься поетапно:
-
до 15 липня 2022 року — банки розроблять внутрішньобанківські положення з розрахунку мінімального розміру ринкового ризику;
-
протягом серпня — грудня 2022 року — банки будуть проводити тестовий розрахунок мінімального розміру ринкового ризику та надавати інформацію про його результати Національному банку;
-
з 1 січня 2023 року — банки включатимуть мінімальний розмір ринкового ризику до розрахунку нормативів достатності капіталу (Н2, Н3).
Читайте також: НБУ посилює вимоги до капіталу банків
Ринковий ризик — ймовірність виникнення збитків чи додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових інструментів.