Що таке операційний ризик

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ № 121 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанка» від 18.11.2021 і набирають чинності вже з 20 листопада.

Операційний ризик — це імовірність виникнення збитків, додаткових втрат або

недоотримання запланованих доходів унаслідок:

  1. недоліків чи помилок в організації внутрішніх процесів;
  2. навмисних або ненавмисних дій працівників банку або інших осіб (шахраїв);
  3. збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів.

Банки зобов’язані розраховувати мінімальний розміру операційного ризику починаючи з поточного 2021 р. за складними формулами, затвердженими НБУ.

Конкретні цифри у офіційній звітності банків не публікуються.

Передбачається поетапне врахування операційного ризику із застосуванням коефіцієнтів:

  • із 31 грудня 2021 року — 0,5 (тобто, наполовину;
  • із 30 грудня 2022 року — 1 (повністю).

Завжди готові

У Нацбанку запевняють, що банківський сектор у цілому готовий до підвищення вимог до капіталізації.

Про це, зокрема, свідчать результати оцінки стійкості банків і банківської системи, проведеної регулятором у поточному році. А також обговорення з банківською спільнотою аспектів впровадження вимог щодо операційного ризику.

Можливі наслідки

За даними НБУ, станом на 01.11.2021 норматив достатності регулятивного капіталу (Н2) по системі у цілому становив 21,7% при мінімально припустимому рівні у 10%; достатності основного капіталу (Н3) — 15,1% (при мінімумі у 7%). Проте є банки, в яких показники близькі до межі. Наприклад, у харківського Мегабанку Н2 дорівнює 10,9%, у А-Банку Н3 — 8,9%.

Крім того, стрес-тестування встановило потребу у додатковому капіталі 4 банків в сумі 5,3 млрд грн за базовим сценарієм та 16 банків на 41,7 млрд грн за несприятливим сценарієм. Очевидно, що впровадження додаткових вимог до капіталу тільки погіршить стан таких банків.

Офіційні результати діагностики у розрізі конкретних банків НБУ обіцяв опублікувати наприкінці поточного року.