Як Нацбанк оцінював банки

У межах оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 банків додатково проходили стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Нацбанк визначив для низки банків потребу в капіталі.

Для стрес-тестування використовували два макроекономічні сценарії – базовий
та несприятливий. 

Порівняти умови депозитів у банках

Об'єктами стрес-тестування були 29 банків, на які сукупно припадає понад 90% активів банківського сектору. Для стрес-тестування обирали банки, найбільші за середнім зваженим значенням трьох показників: зважені на ризик активи, кредити та депозити фізичних осіб.

Що показала оцінка якості активів

Оцінка якості активів, проведена незалежними аудиторами, підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами.

Читайте також: НБУ розповів, як буде тестувати банки в 2020 році

Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте станом на сьогодні він вже усунув цю потребу.

Деякі банки потребують капіталу

Як зазначають у НБУ, серед установ, щопроходили стрес-тестування, для низки банків виникає потреба у капіталі. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн. За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж установи, а також ще 7 банків потребуватимуть вже 73,8 млрд грн.

Читайте також: Банки поліпшили показник адекватності капіталу

Це значно зумовлено амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику.

Відтак, для забезпечення їх стійкості в умовах гіпотетичної кризи, для таких установ діє вимога у дотриманні вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу.

Рейтинг стійкості банків у 2 кварталі

Банки, капітал яких за результатами стрес-тестування опускався нижче встановленого мінімального рівня, для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених Нацбанком вимог з достатності капіталу або ж провести заходи для зниження профілю ризиків, тобто виконати реструктуризацію.

Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфелю, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом’якшені або ж скасовані.

Банки мають виконати ці вимоги до кінця вересня 2020 року.

Проблеми з портфелями споживчих кредитів

У НБУ зазначають, що цього року під час стрес-тестування прискіпливу увагу приділили портфелю споживчих кредитів. Оцінка стійкості виявила, що не всі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику.

Вони значно недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфелю у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора банки мають врахувати.

 Порівняти умови кредитів у фінустановах України

Загальні висновки Нацбанку

Загалом, як зазначають у Нацбанку, банківський сектор є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов. Проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи.

Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості щодо кожного банку НБУ оприлюднить наприкінці грудня 2019 року.