Нагадаємо, стрес-тестування – це один з етапів оцінки стійкості банків. Цього року його мають пройти 29 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.

Підходи до стрес-тестування

  • У фокусі цьогорічного стрес-тестування – аналіз портфелю споживчих кредитів банків, який стрімко зростає протягом останніх двох років. Наразі пов’язані з цим ризики в цілому незначні, проте недооцінка банками кредитного ризику та зниження стандартів кредитування можуть призвести до підвищення вразливості банківського сектору. Нацбанк зауважив, що моніторить це питання.
  • У несприятливому сценарії передбачається різке погіршення якості кредитів, виданих фізичним особам. Крім того, для споживчих кредитів (окрім іпотечних), що є непрацюючими понад рік, передбачається 100% покриття капіталом. Також у несприятливому сценарії жорсткішими будуть припущення про динаміку процентного спреду та чистої процентної маржі. Припускається, що дохідність за кредитами та іншими активами банків залишатиметься незмінною, в той час як вартість зобов’язань зростатиме.

Сценарії проведення

  • Базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах Нацбанку, крім прогнозу зміни обмінного курсу, для якого використано дані консенсус-прогнозу.
  • Несприятливий сценарій побудовано на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в істотних обсягах.

Що це дасть

За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Банки мають забезпечити виконання за ними мінімальних вимог за базовим сценарієм (Н3 — 10% та Н2 — 7%) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) упродовж всього прогнозного періоду, який становить три роки.

Банки, які за підсумками оцінки стійкості не будуть виконувати зазначені вимоги, повинні будуть розробити та виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.

Інформація про результати оцінки стійкості для сектору загалом буде оприлюднена у вересні, а у розрізі банків – у грудні 2019 року на сайті Нацбанку.

Автор:
Яна Шевченко