Перший ризик — короткостроковий характер фондування. «Зараз фондування нашої банківської системи, а також сегмента страхових компаній, носить короткий характер. Через це воно, по-перше, волатильно, а по-друге, перешкоджає залученню інвестицій в довгострокові інструменти через розриви в ліквідності» — прокоментувала перший пункт Катерина Рожкова.
Другий ризик — все ще високий рівень доларизації банківської системи. Криза 2014-15 рр допомогла знизити рівень доларизації. Однак, за словами Рожкової, результати останнього стрес-тестування показали, що рівень доларизації залишається високим, особливо в активних операціях. «А це підвищує вразливість банківської системи і позичальників від потенційних коливань курсу», — зазначила Рожкова.
Третій ризик — висока частка державного капіталу в банківській системі.
Четвертий — стрімке зростання споживчого кредитування, яке може впливати на якість кредитного портфеля. Висока конкуренція банківських і небанківських фінустанов веде до зниження рівня вимог до позичальників, а це — системний ризик отримання неякісного кредитного портфеля. «До того ж, основна частина кредитів йде на придбання імпортних товарів, що, в підсумку, позначається на наших макропоказниках» — додала Рожкова.
П'ятий — перетікання операцій клієнтів з банківських в небанківські установи, які можуть використовувати можливості регуляторного арбітражу. В небанківських установах і пруденційні вимоги, і вимоги до бізнес-поведінки небанківських установ зараз не такі жорсткі. Це може привести до дисбалансу фінансової системи. Адже послугами небанківських фінустанов активно користуються соціально незахищені верстви населення.
Шостий — висока концентрація кредитних ризиків в розрізі секторів і окремих позичальників. Результати останніх стрес-тестів і аналіз кредитних портфелів банків показують дуже високу концентрацію кредитних ризиків в розрізі галузей, валют і окремих позичальників. Фінансовий стан таких позичальників залежить від дуже багатьох чинників, в тому числі і макроекономічних. Будь-яке погіршення їх фінансових показників автоматично і дуже швидко веде до погіршення фінансової ситуації в банках, яким буде потрібна докапіталізація.
Сьомий ризик — висока частка непрацюючих кредитів. На даний момент ці кредити зарезервовані, банки збільшили свій капітал, щоб їх покрити. «Тим не менше, непрацюючі кредити залишаються фактором, який не тільки стримує відновлення кредитування, але і перешкоджає відновленню цілих галузей і промислових груп. Вони не можуть отримати фінансування і, відповідно, не мають можливості поповнити свій оборотний капітал, щоб відновити свою фінансову ситуацію» — підкреслила перший заступник голови НБУ.
Вона також зазначила, що цей список не є вичерпним.
Сьогодні на прес брифінгу Нацбанк представив стратегію макропруденційної політики. За словами Рожкової, мета макропруденційної політики НБУ — запобігання виникненню можливих ризиків в банківській системі — фінансових «бульбашок» в окремих сегментах ринку, галузях або групах позичальників, які при погіршенні ситуації можуть призвести до фінансових втрат в банківській системі.