Раньше системных банков было 8. В самом конце 2014 года Нацбанк включил в эту категорию кроме названных еще и Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, Сбербанк и Дельта Банк.
Несмотря на банкротство Дельта Банка, критерии регулятора с тех пор фактически не изменились. Для определения системно важных банков НБУ использует математическую модель на основе удельных коэффициентов.
Ко вниманию принимаются 5 основных характеристик работы банка. Это размер банка (общие активы - удельный вес в модели 35%), депозиты (деньги физлиц, объектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений - 35%), межбанковское кредитование (ресурсы, привлеченные в других банках - 7,5%, и деньги, размещенные в других банках — тоже 7,5%), а также кредитование юрлиц (промышленности, агросектора и строительства - 15%).
Сумма по каждому из них умножается на коэффициент. Затем все это плюсуется. В результате получается «показатель системной важности». Банк считается системно важным, если этот показатель превышает среднеарифметическую цифру по всем банкам, вместе дающим 80% активов системы. Цифры Нацбанк берет из балансов банков на 1 января отчетного года.
Требования к системно важным банкам повышенные. Но сейчас для их выполнения НБУ дал ПриватБанку, Ощадбанку и Укрэксимбанку три года времени. Усиленные нормативы по мгновенной ликвидности и максимальному размеру кредитного риска на одного контрагента для них начнут действовать только с 1 января 2019-го.
Мгновенная ликвидность — это соотношение активов и обязательств банка из расчета на один день. Сейчас по системе оно не может быть ниже, чем 20%. То есть это минимум денег, которые банк должен иметь на случай, если клиенты массово начнут забирать свои средства. Системным придется ежедневно удерживать в ликвидном состоянии 30% средств. Это дополнительная нагрузка на их доходы.
Максимальный риск по контрагенту — все обязательства конкретного должника относительно регулятивного капитала банка. Сейчас они не могут превышать 25%. Системные банки будут оперировать 20%. Это значит, что «тройке» придется ограничить свою работу с очень крупными клиентами и диверсифицировать свои кредитные активы.
Отдельным пунктом значится создание системными банками «буфера системной важности». Этим они должны будут заняться с 1 января 2020 года. Здесь есть свои особенности, хотя и деталей методике пока не хватает. Буфер НБУ определяет как процент от общей суммы риска системного банка. Зависит он от показателя системной важности. Например, если он выше 10%, то банк относится к 3 категории системной важности и должен сформировать 2-процентный буфер.
Для системного банка это дополнительная гарантия, которая в случае проблем с платежеспособностью поможет ему покрыть возможные потери.