По данным Fitch, с начала января по начало марта банки потеряли порядка 9% депозитов. Уровень общей капитализации системы пока что остается под вопросом, несмотря на то, что только при новом главе НБУ Степане Кубиве банкам было выдано почти 22 млрд гривен на поддержание ликвидности. И одним из условий, на которых МВФ предварительно согласился предоставить Украине кредит в $14-18 млрд, является проверка реального состояния банков.

Предварительные результаты проверок, проходивших в украинских банках, НБУ уже обнародовал. Под прицелом оказалось более 12 учреждений — в них регулятор усмотрел пособников в теневых финансовых операциях. Но сколько всего из более чем 170 банков смогут успешно пройти это тестирование, пока неясно.

2 апреля Национальный банк заявил о мерах воздействия на банки, в которых были обнаружены множественные случаи нарушения действующего валютного законодательства, требований финансового мониторинга и т.д. Факты использования так называемых «схемных операций» были обнаружены в 13 банках. Только физические лица получили через кассы этих учреждений наличные средства на 146 млрд гривен. Данные операции подпадают под признаки легализации криминальных доходов и конвертации средств.

«Нужно определиться, что такое «конвертация» — отмывание средств или их обналичивание? В первом случае в банк заводят в виде пассивов или капитала средства для отмывания, и выдают их как кредит, в реальности не ожидая его возврата. Во втором — банк постоянно через кассу выдает значительно больше средств, чем получает, а заводят в банк средства в безналичной форме», — объясняет аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

По его словам, обналичивание устанавливается по факту анализа ежедневных банковских операций. «Запоздание с раскрытием банков, через которые проводились операции по конвертации, могло быть вызвано тем, что в НБУ знали конверты, но не могли против них действовать из-за того, что у этих банков была защита во власти», — отмечает Жолудь. Теперь в четырех учреждениях из выявленных НБУ остановлено проведение отдельных банковских операций, 11 банков оштрафованы на более 270 000 гривен. «Самый очевидный вывод: все деньги, которые были выведены из Украины через банки, контролируемые властью, — были определены НБУ как «конвертированные» и «отмытые», — считает владелец Honest & Bright Ltd. Ярослав Ломакин.

В результате стресс-тестов и новых проверок количество нарушителей может вырасти. Напомним, что в последний раз стресс-тесты в банковской системе Украины проходили в 2012 году. Тогда анализировалось состояние «дочек» иностранных банков. До этого подобное тестирование проводилось среди крупных и крупнейших банков в 2009 году — по результатам налаживания посткризисного сотрудничества между Украиной и МВФ.

Само стресс-тестирование предполагает определение состояния, в котором банк будет подвержен риску, а также шоковое значение изменения внешнего фактора — допустим, процентной ставки или валютного курса. По ним можно понять, в какие убытки для банка выльется реализация негативного сценария на практике.

Валютные риски и инфляция

К тому же экономическая ситуация не будет способствовать стабильности банковской системы. В пятницу Всемирный банк представил свой пересмотренный прогноз по основным экономическим параметрам, который оказался достаточно ожидаемым и неутешительным. По данным ВБ, Украину в 2014 году ожидает падение ВВП на уровне 3% и инфляция на уровне 15%. 

Еще одним сложным моментом для банковской системы стала девальвация гривны. По словам главы правления ПУМБ Сергея Черненко, в прошлом году большинство корпораций предпочитало кредитоваться именно в валюте из-за более низкой процентной ставки. Теперь из-за столь высокой девальвации компаниям приходится выжидать оптимального курса доллара, который пока что закрепился в районе отметки в 11,5 гривны, вследствие чего банки начинают все чаще сталкиваться с просрочкой платежей по кредитам.

Для сглаживания этой ситуации регулятор, согласно рекомендации МВФ, принял решение «О приведении лимитов открытой валютной позиции банковской системы Украины к международным стандартам», которое вступит в силу с 1 мая 2014 года. Банкам рекомендовано принять меры по изменению валюты выполнения обязательств по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, на национальную валюту. Таким образом кредиты, взятые в валюте, можно будет погашать в гривне.

Помимо того, официальный курс гривны к доллару США отныне будет рассчитывается как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся в текущий рабочий день по данным системы подтверждения сделок на межбанке. Тем самым отменяется допустимое двухпроцентное отклонение от курса на межбанке — так НБУ продолжает переходить к гибкому обменному курсу.

Еще одной важной инициативой, предложенной МВФ, является инфляционное таргетирование. Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает его очень своевременным и правильным. «Уже в этом году НБУ будет активно работать с банками по рефинансированию с помощью государственных облигаций. То есть теперь Нацбанк будет проводить интервенции, влияя на спрос и предложение денег, для снижения или повышения процентных ставок на финансовом рынке. Это единственно правильный путь от НБУ для восстановления долгосрочного макроэкономического роста в стране», — уверен аналитик.

Однако в краткосрочной перспективе на банки будет давить и сложная ситуация в экономике. В минувшем году от падения ВВП страну спасли рост сельского хозяйства и розничной торговли. Согласно прогнозам ВБ, в текущем году потребление упадет почти на 9%, в результате чего кредитование розницы значительно уменьшится, в то время как строительство и промышленность также пока не подают особых надежд.

Остается рассчитывать, что банки смогут продержаться этот сложный период. По словам экс-замглавы НБУ Александра Савченко, закрытие банков, даже некрупных, всегда негативно влияет на банковскую систему. Поэтому банки следует закрывать очень осторожно, но решительно: «Мелкие банки, которые нельзя оздоровить, нужно закрывать немедленно. Но по возможности формировать новую команду и отдавать в управление новым командам — для того, чтобы не создавать паники на межбанке». При этом экс-глава НБУ не отрицает, что банковская система Украины уже давно нуждается в чистке.

Маргарита Ормоцадзе, Александр Моисеенко