Группа управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран — участниц Базельского комитета предложила обязать крупнейшие банки мира создавать дополнительный капитальный буфер, варьирующийся от 1% до 2,5% от активов, сверх минимума в 7%, утвержденного в прошлом году для всех банков. Это означает, что глобальные системно значимые банки должны будут поддерживать базовый капитал первого уровня (core tier 1 capital) в 9,5% от совокупных активов, взвешенных по степени риска. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе Базельского комитета по банковскому надзору, сообщает источник.
«Дополнительные требования к капиталу, поглощающему убытки, должны быть удовлетворены за счет прогрессивной капитальной прослойки (так называемой Common Equity Tier 1, или CET1), варьирующейся от 1% до 2,5% в зависимости от системной значимости банка», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, предусмотрена потенциальная «надбавка» к минимальному капиталу еще в 1%, если произвольный банк приобретает все большую системную значимость. Таким образом, максимальный размер капитального буфера для крупнейших банков мира может составить уже 3,5% в исключительных обстоятельствах.
Базельский комитет сообщил, что данные предложения будут вынесены на общественное обсуждение в конце июля 2011 г. Пакет мер подлежит одобрению мировыми лидерами на саммите G20, который состоится в ноябре 2011 г.
Предполагается, что сверхтребования к капиталам системно значимых банков будут вводиться в 2016-2018 гг. параллельно с введением так называемых «защитного буфера» (conservation buffer) и «контрциклического буфера» (countercyclical buffer).
Как отмечает агентство Reuters, в настоящее время многие из крупнейших мировых банков уже располагают базовым капиталом первого уровня в 10% и более, то есть не должны столкнуться с проблемами при переходе на новые требования.