Об этом говорится в постановлении НБУ №460 от 6 августа.
В постановлении НБУ сделал определение, что стресс-тестирование — это метод количественной оценки риска, который заключается в определении величины несогласованной позиции, которая подвергает банк риску, и в определении шоковой величины изменения внешнего фактора — валютного курса, процентной ставки и т. д.
Рекомендации разработаны с целью определения подходов для осуществления оценки стабильности банковской системы или отдельного банка и становления степени выносливости в случае возникновения экстремальных событий.
При помощи стресс-тестирования определяются наиболее уязвимые места отдельных сфер деятельности банков.
Вместе с тем, НБУ указывает, что каждый банк может разработать собственную процедуру проведения стресс-тестирования с учетом индивидуальности рискового портфеля и специфики своей деятельности.
В качестве базовых факторов рисков, как указывает регулятор, целесообразно использовать: экономический спад, радикальное изменение вектора развития экономики, дефолты первоклассных компаний-заемщиков, значительные колебания курса национальной валюты, инфляцию/дефляцию, уровень политической стабильности, изменения процентных ставок.
Мировая практика предусматривает проведение стресс-тестирования каждый квартал.
Учитывая то, что в современных условиях наблюдается быстрое распространение кризисных событий и ускоренное развитие экстремальных ситуаций, Нацбанк рекомендует осуществлять оперативное стресс-тестирование.
Как сообщало агентство, ранее НБУ утвердил рекомендации для банков по работе с проблемными заемщиками-физлицами.