FXIntegral

10 июля 2014, 15:20

Несмотря на то, что сейчас лето и многие находятся на отдыхе, мы делаем все, что бы наши Клиенты чувствовали заботу. Только для Вас – мы дополнительно снизили спреды по EURGBP и EURCHF. Теперь у нас самые низкие спреды по этим парам — от 0,5 пунктов !! Ждем Ваших отзывов и пожеланий по адресу fx@integral.com.ua или по телефону (044) 536 93 93 С уважением, Отдел международного дилинга ПАО «Интеграл-банк»

28 июня 2014, 12:53

Предлагаем Вам воспользоваться новой аналитикой, предоставленной нашими партнерами Flexi Analysis В новом приложении Вы найдете: технический анализ по основным валютным парам фундаментальный анализ рынка анализ формаций свечек на графиках Аналитическая информация будет обновляться в зависимости от волатильности рынка, и дополняться в течение суток. Ближайшие три месяца вся аналитика от Flexi Analysis будет доступна в тестовом режиме. Нам необходимы Ваши комментарии, чтобы адаптировать объем и вид подачи информации именно под удобный Вам формат. После прекращения тестового режима – данная информация будет уже доступна на постоянной основе именно в том формате, который наиболее удобен большинству из наших клиентов. Ждем Ваших отзывов и пожеланий по адресу fx@integral.com.ua или по телефону (044) 536 93 93. С уважением, Отдел международного дилинга ПАО «Интеграл-банк»

15 апреля 2014, 11:44

«Интеграл-банк» представляет вашему вниманию интервью с победителем конкурса среди демо-счетов клиентов, которые проводят арбитражные операции на условиях маржинальной торговли, проходившего в период с 23.03.2014 по 28.03.2014. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА Скоро мы будем проводить новый конкурс!! Если у вас возникнут вопросы, Вы можете задать их: по телефону 044 536 93 93 по телефону 0 800 502 50 90 (звонок по Украине бесплатный) пишите на e-mail info@fxibank.com

24 февраля 2014, 14:16

Как правило, большинство торговых терминалов, в том числе и МetaTrader оснащены лишь классическими инструментами технического анализа, одним из которых являются скользящие средние. Всем известно, что скользящие хорошо ведут себя в ярко выраженном тренде, но дают много ложных сигналов при боковых движениях цены. И поэтому возникают вполне закономерные вопросы: можно ли как-то повысить эффективность скользящих? Можно ли заставить их игнорировать флэт? Какие фильтры следует применить? Есть ли иные методы расчёта средней? В этой статье мы не будем затрагивать альтернативные методики расчёта, а поговорим о разработанных нами фильтрах. Чтобы процесс был более наглядным, давайте для начала окрасим скользящую в два цвета: если текущее значение скользящей больше предыдущего — будем полагать, что рынок растущий и отрисовывать скользящую серым цветом, если же наоборот — будем говорить, что рынок медвежий и рисовать красного цвета скользящую. Сравните рисунки 1 и 2. Рисунок 1 мало что говорит нам о разворотах скользящей, в то же время второй график более нагляден и чётко выделяет каждый разворот. Рис. 1 Рис. 2 И тем не менее, как же решить проблему ложных сигналов? Давайте вспомним японские графики, а именно каги и ренко. Напомним, что в основе и того и другого лежит некое пороговое значение — т.е. минимальное движение цены. Отличие состоит в том, что графикам каги такое минимальное движение требуется только для оформления разворота, далее график каги будет? идти? в направлении разворота сколь малой ни была бы дистанция проходимая ценой, пока не произойдёт очередной разворот. Что касается ренко, этот график будет рисовать каждый свой «кирпичик» только в том случае, если цена пройдёт расстояние, не менее указанного. Теперь перенесём эти методы построения на скользящие в качестве фильтров. Введём переменную FilterMode значения которой: 1 — будет соответствовать фильтру с логикой каги, т.е. для разворота скользящей изменение её величины должны быть не менее, чем n пунктов; 2 (или любое другое) — соответствует ренко-фильтру. В этом случае мы получим так называемую «ступенчатую» скользящую — т.е. для формирования очередной ступени значение скользящей должно измениться не менее чем на указанное, в обратном случае текущее значение остаётся равным предыдущему. Теперь давайте сравним график 2 с графиком 3 и 4 — мы добились цели: ложные сигналы исчезли. Наблюдаем чёткий восходящий тренд, чего классические скользящие показать нам не могли. Рис. 3 Рис. 4 Но не будем на этом останавливаться, ведь теперь возникает новый вопрос: а какова собственна оптимальная величина фильтра? Безусловно, эту проблему можно решить методом подбора, но что, если рынок сам будет говорить, каков параметр в данный момент является оптимальным? Как это сделать? Правильно, будем использовать средний ренж. Укажем период расчёта среднего ренжа и для расширения пространства для манёвра введём коэффициент и добавим следующее условие: Величина фильтра = средний ренж * коэффициент Теперь графики выглядят вот так (на графиках 5 и 6 мы использовали коэффициент равный 0.5): Рис. 5 Рис.6 Естественно, предложенные варианты усовершенствования скользящих средних не решают всех их проблем. Мы сделали инструмент менее чувствительным к боковым движениям рынка, но за это порой приходится платить запаздыванием сигнала. Как использовать предложенный нами инструмент и с какими параметрами — решать непосредственно трейдеру. Следует всегда помнить: идеальных инструментов нет и не может быть в принципе, поскольку рынок непостоянен и подвержен влиянию множества факторов. Всё же надеемся, что предлагаемые нами варианты скользящих откроют Вам новые возможности. И в завершение пройдёмся по параметрам FXIBANK MA, чтобы было понятно их назначение: MA_Period — период скользящей средней; MA_Method — метод расчёта 0 — простая скользящая 1 — экспоненциальная скользящая 2 — сглаженная скользящая 3 — линейно-взвешенная скользящая Applied_Price — цена, используемая в расчётах скользящей. Возможны следующие варианты: 0 — цена закрытия 1 — цена открытия 2 — максимальная цена 3 — минимальная цена 4 — средняя цена, (high+low)/2 5 — типичная цена, (high+low+close)/3 6 — взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4 FilterType — тип фильтра 0 — фильтры не используются 1 — используем значение фильтра в пунктах (т.е.используется параметр PointFilter) 2 — в расчёте значения фильтра используем значение среднего ренжа (указываем внешние параметры ATR_Period и ATR_k) PointFilter — значение фильтра в пунктах (имеет смысл указывать только если параметр FilterType равен 1) ATR_Period — период расчёта среднего ренжа (указываем в случае, если FilterType равен 2) ATR_k — коэффициент для расчёта фильтра с использованием среднего ренжа (используется в случае если FilterType равен 2) FilterMode — принимает следующие значения: 1 — фильтр с логикой каги 2 — фильтр с логикой ренко Скачать FXIBANK MA . Файл поместите в директорию ...FXIntegralbank MetaTrader/experts/indicators, после чего перезапустите торговый терминал. Скачать терминал Если у вас возникнут вопросы, Вы можете задать их: по телефону 044 536 93 93 по телефону 0 800 502 50 90 (звонок по Украине бесплатный) пишите на e-mail info@fxibank.com

17 февраля 2014, 15:23

Вы мечтаете об iPad Air ? ПАО «Интеграл банк» представляет Вам несколько возможностей получить iPad Air: Принимайте участие в конкурсе демосчетов. Проявите настойчивость, используйте свои торговые стратегии и за 5 дней покажите наилучший результат. В этом случае все будет зависеть только от Вас! Открывайте или пополняйте торговый счет на 200 долларов США и принимайте участие в розыгрыше Apple iPad Air Wi-Fi 16GB, который состоится 24 марта 2014 года. И пусть Вам повезет! А еще Вы можете объединить эти возможности и увеличить свои шансы выиграть Apple iPad Air Wi-Fi 16GB ! Если у вас возникнут вопросы, Вы можете задать их: по телефону 044 536 93 93 по телефону 0 800 502 50 90 (звонок по Украине бесплатный) пишите на e-mail info@fxibank.com С уважением, Отдел международного дилинга ПАО «Интеграл-банк»

30 января 2014, 11:59

Индикатор Woodies CCI (Commodity Channel Index) используется в торговой стратегии Woodies. Данный осциллятор был создан Д.Ламбертом в 80-х годах прошлого столетия. Используется факт циклических изменений рынка, а также утверждение, что низкие и высокие цены сменяют друг друга в определенном порядке – циклически. Если рассчитать порядок наступления данных циклов, можно прогнозировать зарождение и окончание тренда. Отзывы о системе Woodies CCI слышал самые различные — одни говорят, что ничего в этом нет, другие — торгуют и неплохо себя чувствуют. Прилагаю описание системы на русском языке и индикатор, единственное, чего не нашёл — какой период LSMA рекомендуется использовать. Ну а выглядит это дело вот так: http://bit.ly/1lnzrBY http://www.fxintegral.com/ +044 536 93 93

17 января 2014, 17:43

Позвольте предупредить, что ваш успех зависит непосредственно от вашей честности и искренности ведения ваших собственных записей, ваших собственных размышлений и выводов, к которым вы приходите. Джесси Ливермор В этой статье речь пойдёт о некоторых способах применения технических индикаторов. Тема, безусловно, не нова, и есть достаточно большое количество литературы, в которой можно найти и классификации, и описание различных сигналов в зависимости от принадлежности инструмента к той или иной группе. В чём же отличие этой публикации? Здесь мы не будем говорить о трактовке сигналов какого-либо отдельного индикатора, мы намереваемся показать пример использования индикаторов в зависимости от того, какая роль возложена на индикатор в едином целом, называемом торговой стратегией. Хотим заметить, что изложенный ниже материал — это одна из наших точек зрения и один из наших ответов на вопрос «как»?. Для начала, давайте определимся, что есть индикатор. Под этим понятием мы подразумеваем некое преобразование данных о ценах и/или объёмах с последующим представлением информации в некотором виде (линия, гистограмма и т.д.). Может ли быть эта информация хорошей или плохой? Моё мнение, и не только об индикаторах, таково: хороший и плохой -понятия как абстрактные, так и полностью субъективные. Хорошо и плохо — это лишь то, каким образом мы воспринимаем информацию, самой же информации абсолютно всё равно, что о ней думают. Что касается эффективности применения, т.е. того, что в конечном результате приводит к вполне осязаемым и конкретным цифрам — это также зависит только от нашей интерпретации полученной информации, и принятых нами в этой связи решений. Полагаю, тут уместным было бы заметить различия в восприятии информации новичками и трейдерами с опытом. Что делают первые? Прикрепив индикатор к графику, они тут же начинают искать точки покупок и продаж, не особо уделяя внимание тому, каким образом преобразована информация, и что из этого может следовать. Что делают вторые? Вторые сначала пытаются разобраться с идеей, заложенной в индикаторе, и понять, какую практическую ценность может представлять инструмент, и, как следствие, каким образом и в каких ситуациях его следует применять, а в каких — нет. Именно с этого, на наш взгляд, и следует начинать. Говорить же, например, о том, что каждый раз, когда какой-либо осциллятор выходит из зоны перепроданности следует покупать, с нашей точки зрения, есть не совсем разумно. Исходить следует из текущей рыночной ситуации (находимся ли мы во флэте или в тренде, если в тренде — насколько он силён, какова его фаза, что показывают другие индикаторы и т.д.) и на основе комплексного анализа принимать решение. Таким образом, мы получим комплекс условий, в котором каждому из условий отведена определённая роль, и которые в сумме являются фильтром, указывающим на наиболее качественные сигналы. Перейдём к примеру. Предположим, мы хотим создать стратегию на основе индикаторов FXIBANK_MA и FXIBANK AO_vs_AC. Давайте подумаем. В этом варианте скользящих у нас есть фильтры, которые будут реагировать на изменение величины МА не менее чем х пунктов (возьмём «ступенчатую» скользящую). Посмотрим на рисунок. рис 1 Что из этого следует? Да то, что на незначительные коррекции наше скользящее реагировать не будет, говоря о том, что направление не изменилось и оставаясь в тренде до тех пор, пока не произойдёт относительно значительное ценовое движение в противоположную сторону. В то же самое время мы должны понимать, что за это платим большим запаздыванием сигналов ?-как о начале тренда, так и о его окончании. Как мы можем это использовать и как мы будем интерпретировать нашу МА? Будем использовать МА как индикатор, указывающий направление торговли, однако мы не хотим входить сразу после изменения направления, а потому скажем следующее: изменение цвета скользящего, говорит нам о том, что имел место относительно немалый ценовой импульс и мы предполагаем, что ценовое движение может возобновиться, в данный же момент, если движение цены было восходящим, мы не знаем будем ли мы покупать, но точно знаем, что продавать не будем и наоборот, если ценовой импульс был нисходящим. Также отметим: если позиция открыта, дожидаться разворота МА несколько рискованно, ибо, как было отмечено выше, сигналы об окончании тренда также запаздывают.Следующий шаг — определение точки входа, и для этого мы решили использовать индикатор АО_vs_AC. Не будем особо усложнять и предложим такой вариант: точку входа будем искать после коррекций и входить будем лишь в том случае, если АО и АС пройдут в направлении определённом МА два бара. Добавим на наш рисунок индикатор АО_vs_AC и рассмотрим ситуации, выделенные на рис.1 рис 2 рис 3 Обратите внимание, что между покупкой и продажей, есть нисходящее движение, которое также могло быть интерпретировано как коррекция, но когда АО_vs_АС дал подтверждение, МА изменила направление, и поэтому сигнал был проигнорирован. рис 4 Мы видим ещё несколько сформировавшихся сигналов АО_vs_AC, но поскольку уж решили реагировать только после коррекций, мы их игнорируем. Остаётся последний штрих — определение момента выхода из позиции. Другими словами, где будут расположены стопы и таргеты. Здесь также есть несколько вариантов. Один из них — перебор возможных параметров (в пунктах) на истории и выбор оптимальных из них. Что касается остальных вариантов — предлагаем подумать над этим самим. Безусловно, в статье мы затронули не все компоненты, например такие, как трейлинг и его возможные вариации. Но и цель наша была иной — показать пример интерпретации индикаторов и построения на этой основе торговой стратегии. То есть к чему мы ведём — способ использования индикатора напрямую зависит от тех функций, которые Вы на него возлагаете в конкретной торговой стратегии. Если отобразить описанное схематически, получим следующее: Используем индикаторы А и Б. 1. Функция А — определение направления торговли 2. Функция Б — определение триггера (точки входа) Информация к размышлению: можно было бы ввести индикатор В, который бы определял точку выхода, или же использовать А и/или Б для определения этой точки (наш пример не исключение, присмотритесь к индикаторам повнимательнее). По нашему мнению, подобные схемы полезно всегда держать в голове, поскольку они дают чёткое представление о том, что Вы, собственно, делаете, и каково назначение каждой составляющей. Помните, что вышеописанное не есть прямым руководством к действию — это лишь иллюстрация. Нам будет интересно как узнать Ваше мнение относительно данной статьи, так и узнать о Ваших методах использования индикаторов, создания торговых стратегий и тактик. Мы полагаем, что общение, а в идеальном варианте — обширные дискуссии, будут полезны обеим сторонам. Рынок многолик и изменчив, всегда найдётся нечто, что видите Вы, и не видим мы, и наоборот. Наше мнение таково: человек, понимающий, почему дважды два равно четыре, без труда скажет Вам, что дважды три равно шести или шесть у восемь равно сорока восьми, причём даже в том случае, если он никогда и не видел таблицу умножения. Дело ведь не в «запомнить» или «вызубрить», дело в понимании принципов. Вот в основном к обсуждению принципов и обмену мнениями мы Вас и приглашаем. Каждый из нас понимает, что рынок — не таблица умножения, а, мягко говоря, явление несколько иного порядка сложности. И поэтому надеемся и будем рады, что наше с Вами общение будет взаимно полезным. http://www.fxintegral.com/ +044 536 93 93

14 января 2014, 10:39

Финансы часто отличаются поистине романтической справедливостью: они карают безрассудных и пренебрегающих правилами с особой жестокостью. Роджер Ловенстайн «Когда гений терпит поражение» На тему психологии в трейдинге написано немалое количество книг и статей, тем не менее, посмотрим на проблему ещё раз, причём несколько с иной стороны. Сказанное ниже не является традиционной точкой зрения, скорее наоборот? ставит её под сомнение. Выражаясь конкретнее: а есть ли вообще проблема, соответствующая формулировке «психология трейдинга»? Итак, если есть намерение что-либо обсуждать, то в первую очередь следует чётко определить предмет обсуждения и проверить имеющуюся по этому поводу информацию. Предполагаю, что могут быть возражения: «зачем» Ведь и так понятно о чём говорим??, но на это есть хороший пример: разные люди под одним, всем известным и понятным, обозначающим конкретный предмет словом «стол», будут подразумевать совершенно различные предметы — кто-то будет думать о письменном столе, кто-то о компьютерном, а кто-то об обеденном. Другими словами, стремление обозначить предмет продиктовано не данью стилю, а желанием найти взаимопонимание с находящимся по ту сторону монитора. Что же мы имеем? Набрав словосочетание «психология трейдинга» в поисковике Google, мы получим 317 тысяч ссылок, по фразе «психология трейдера» поисковик выдаст 205 тысяч результатов. Естественно, просмотреть всё невозможно, но о чём идёт речь? В большинстве просмотренных ссылок говорится о таких эмоциях, как жадность, надежда, страх. Мнения высказаны разные, но все они, на мой взгляд, объединены единой нитью — эти эмоции и являющееся их следствием поведение человека практически всегда связывают с открытием и сопровождением позиций. На основании прочитанного сформулируем определение: под термином «психология трейдинга»мы понимаем поведение и его эмоциональные составляющие отдельно взятого индивидуума как во время сопровождения открытой позиции, так и во время всего торгового процесса. Согласны с таким определением? Вот именно целесообразность существования такого аспекта торговли и якобы порождаемых им проблем вызывает у меня большие сомнения. Скажите, Вы когда-нибудь видели статьи или книги на тему «психология ежедневного нахождения пути из дому на работу» или «эмоциональные проблемы при покупке йогурта в супермаркетах»? Абсурд. Но в чём причина абсурда? Да фактически в том, что когда Вы садитесь утром в автомобиль, то уже знаете маршрут и, если на каком-либо участке будут проводиться дорожные работы, знаете и альтернативный путь. Когда Вы приходите в маркет, то знаете, продукцию какого производителя купите, а какого нет. Другими словами, Вы ЗНАЕТЕ ЧТО СДЕЛАЕТЕ ДО ТОГО, КАК приступите к действию. Вы ЗНАЕТЕ КАКОВА БУДЕТ ВАША РЕАКЦИЯ, НА сложившиеся ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Причём независимо от того, какое действие совершаете. Могут ли при ТАКОМ раскладе возникнуть какие-либо психологические или эмоциональные проблемы? Полагаю, что нет. Отсюда вывод: если Вы знаете, что сделаете? до того как?, знаете, какова будет Ваша реакция на обстоятельства, то никаких серьёзных психологических и эмоциональных проблем не будет. А теперь положа руку на сердце: 1. Что, такие выводы можно сделать только занимаясь трейдингом? 2. Или может быть, если возникают проблемы, то их надо искать в другой, я бы сказал, намного более обширной и фундаментальной плоскости, по большому счёту никак не связанной с торговлей? Мне кажется, что любому из нас сложно представить какую-либо крупную корпорацию, которая действует не на основании заранее разработанного стратегического плана, а согласно внезапным «озарениям» своих топ-менеджеров. Мне также кажется само собой разумеющимся, что подчинённому, который вместо порученных ему заданий постоянно делает нечто иное, скорее всего, укажут на дверь. Таким образом, очевидно, что не трейдинг является причиной возникновения тех самых эмоциональных порывов, о которых так много говорят и пишут, а возникают они: А) по причине плохого планирования, либо из-за отсутствия такового вообще; Б) безответственного отношения. И повторюсь, трейдинг здесь абсолютно ни при чём. Трейдинг — это всего-навсего бизнес, который, как и какой-либо другой бизнес, подразумевает идентификацию цели, план её достижения и механизмы реализации, без которых любая цель остаётся только фантазией. Любой бизнес также предполагает ответственность перед партнёрами, начальством и т.д. Так в чём же причина того, что некоторая часть трейдеров позволяет себе действовать на авось и не думать об ответственности перед тем, кому принадлежит бизнес, т.е. об ответственности перед самим собой? По моему мнению, торговля является своего рода психологическим тестом, результат которого говорит человеку: «ты вот такой-то, с этим у тебя всё в порядке, а вот над этим следует поработать». Другими словами, торговля показывает человеку, кем он есть на самом деле, а не кем привык себя считать. Исходя из сказанного, разумным будет предположение, что сперва следует разобраться в себе и понять мотивы своих поступков, а это значит определить систему своих, хочу подчеркнуть — не воображаемых, а истинных ценностей. Кто я есть? Что для меня является ценным? Каковы мои цели и к чему я стремлюсь? Понимаю ли, что за всё, что со мной происходит, несу ответственность я и только я? Безусловно, есть большой соблазн наговорить себе любимому(ой) комплиментов, но, если отвечать, учитывая ниже следующие высказывания: -Вы вряд ли поверите женщине, которая говорит, что любит цветы, но не поливает их? (Эрих Фромм) -На самом деле твои ценности? это то, что ты делаешь. Всё что тебе дорого, раскрывается в действиях. Особенно когда приходится выбирать? (Брайан Трейси) ответы будут гораздо ближе к истине. Разумеется, я привёл далеко не полный перечень вопросов, на которые следует дать себе ответ. Но я надеюсь, что мне удалось показать ту область, где, по моему мнению, следует искать причины побед и поражений. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты какой бы то ни было деятельности человека, напрямую зависят от его способности идентифицировать и, при необходимости, изменить свои личностные качества. В отличие от такой случайной категории, как удача, успех закономерен. Успех в кредит не даётся, для его достижения надо поработать, а его отсутствие может говорить лишь об одном — об отсутствии стремления к успеху в самом человеке. Трейдинг в этом плане не исключение. И напоследок хочу добавить: да, мы не можем разворачивать тенденции, мы не можем влиять на решения центробанков и других крупных участников рынка, мы не можем предвидеть будущее, но мы несём полную ответственность за свою готовность к такого рода событиям и за свою реакцию на них. Мы не сможем избавиться ни от жадности, ни от надежды, ни от страха, но мы можем их контролировать. Результаты торговли — это зеркало и, может быть, порой не хочется в него смотреть, но делать это необходимо, поскольку в этом зеркале отражаются наши собственные плюсы и минусы. P.S. В данной статье намеренно не затрагивалась тема психологии толпы, поскольку это тот случай, когда один плюс один практически никогда не равно двум, но это уже совершенно другая история. http://www.fxintegral.com/ +044 536 93 93

10 января 2014, 11:30

Прежде всего давайте посмотрим на типичный сценарий потери денежных средств. Возможно в реальной жизни где-то что-то и отличается, но не намного. Итак, есть некий человек А, который то ли прочитал в Интернете, то ли в какой-то из книг информацию о форекс — это не столь важно. Важно то, что у человека сложилось впечатление, что на валютном рынке можно легко зарабатывать сотни процентов годовых, при этом и учится особо не надо — всего пару недель достаточно. Наш человек поторговал этих самых пару недель на демо-счёте и… чудо — у него получается и он зарабатывает вполне пристойные суммы виртуальных долларов. Окрылённый успехом, он открывает реальный счёт, и тут всё происходит с точностью до наоборот: он достаточно быстро теряет свои кровно заработанные. Отсюда и вопросы: почему так происходит? Каковы причины потери денег? 1. Предлагаю абстрагироваться от рынка и подумать о любом другом более-менее серьёзном виде деятельности. Можно ли за две-три недели стать специалистом высокого класса? Например, юристом или хирургом? Нет, поскольку освоение данных профессий подразумевает как надлежащее изучение теории, так и практику. Почему же кто-то думает, что освоить профессию трейдера проще простого? В этой связи уместно вспомнить поговорку лётчиков: «есть старые пилоты и есть безрассудные, но нет старых и безрассудных». Зачастую люди либо только почерпнув информацию в сети, либо в процессе чтения первой книги, либо прочитав первую книгу, уже начинают торговать вовсю реальными деньгами. Но что это как не легкомысленность и безрассудство? Ещё более грубой ошибкой является поиск уже готового рецепта, т.е. торговой системы, которая даст желаемый результат. Знаете ли вы под какой инструмент разрабатывалась конкретная система? Каковы были параметры рынка на то время? Даже если система работала в прошлом, что если условия изменились? Обычно ответов на такие вопросы нет. А даже если и есть, начинающий всё равно применяет систему на своих инструментах, и в этом случае тоже заранее можно сказать, чем всё закончится. Безусловно, картина будет неполной, если не упомянуть о том, что некоторые дилинговые центры навязывают именно такое представление о валютном рынке — здесь можно зарабатывать легко и быстро. Но, как говорится, если тебе что-то предлагают на чужой яхте, будь осторожен, так как уже завтра можешь об этом пожалеть. Не спешите активно торговать на первых этапах — будьте рассудительны и набирайтесь знаний. Хотите быть старым пилотом — не будьте безрассудны. 2. Следующий момент — чрезмерное использование кредитного плеча. Другими словами, люди хотят денег и наблюдая за тем, как с увеличением лота растёт прибыль используют значительную часть либо вообще весь свой капитал. При этом они почему-то забывают, что прибыль и риск — понятия взаимосвязанные, и каждое из них надо рассматривать в контексте другого. Положил человек на депозит 10000 долларов и открылся на все. На сколько пипсов при движении цены против позиции хватит депозита? Элементарную математику начальной школы человек тоже забыл, а волатильностью и вовсе не интересовался. В итоге, результат закономерен — деньги потеряны. Чтобы вы не допускали таких ошибок, давайте элементарно попробуем посчитать. Для этого предлагаю посмотреть на таблицу так называемого запаса депозита в пипсах (предполагаемый депозит равен 10 тысячам уе, котируемая валюта USD). % капитал Плечо (1: Х) Лот Цена пипса, $ Запас в пипсах* 100 100 10 100 100 50 50 5 50 200 30 30 3 30 333 25 25 2.5 25 400 20 20 2 20 500 15 15 1.5 15 667 10 10 1 10 1000 5 5 0.5 5 2000 1 1 0.1 1 10000 * Расчёт пипсов сделан для котировок с 4-мя знаками после запятой Что означают данные цифры? Допустим, Вы открыли депозит на в десять тысяч долларов. Открылись «на все», т.е. используете 100% капитала (плечо 1:100), стоимость пипса составляет 100 уе, следовательно, если цена пойдёт против вас, депозита хватит на 100 пипсов. В то же время, если Вы используете всего 10% своего капитала, потенциал депозита составляет 1000 пипсов. Т.е. если вы используете стоп-лосс в сто пунктов, Ваши потери составят 10% капитала, в первом же случае трейдер теряет всё. Какие выводы можно из этого сделать? Уменьшая риски, Вы хоть и уменьшаете прибыльность, но Вы и уменьшаете риск быть выброшенным с рынка. И ещё: форекс это казино или может быть человек своими действиями превращает форекс в казино? Я имею в виду, что чрезмерно используя кредитное плечо, как то открытие «на все», человек сводит торговлю к следующему: шаг вправо — пан, шаг влево — пропал. Но рынок то здесь причём? Если, например, на рулетке математическое ожидание явно в пользу казино, то на рынке заработок зависит от вашей торговой системы и грамотного использования капитала. Замечу, что приведённый в таблице подсчёт довольно прост, но всё же он даёт представление о потенциале вашего депозита. Как вывод: Вы всегда должны помнить о том, что риск пропорционален прибыли. Если на каждый пипс вы можете заработать 10 долларов, значит, Вы также можете и потерять 10 долларов на пипс. Не надо заходить большим объёмом в расчёте быстро заработать большие деньги, если потеряете — оправиться будет тяжело. Если же потеряете немного — сможете спокойно проанализировать причины случившегося и продолжить торговлю. Разумеется, при определении объёмов сделки надо учитывать и волатильность валютной пары и параметры стоп-лосса, но лично я рекомендую использовать не более 10% капитала на сделку. Если хотите не играть, а торговать — не используйте слишком большие лоты. Тут же можно вспомнить мысль о том, что для того чтобы зарабатывать, нужна довольно большая сумма денег. Насколько здравым является такое рассуждение? Буквально только что мы говорили о кредитном плече и смотрели на соотношение в процентах. От того, что изменятся абсолютные цифры, процент капитала под риском не изменится, как не изменится и результат сделок. Это всё равно, что утверждать, что на Дэу научиться водить машину невозможно, а вот на БМВ — запросто. Другими словами, не сумма играет роль, а торговая стратегия. Уточню — мы говорим о суммах более 500 долларов, чем меньше 500 долларов, тем больше будет плечо, а значит тем больше торговля будет превращаться в бросание монеты. 3. Теперь давайте представим следующую ситуацию: некий трейдер создал свою торговую систему и торгует по ней. Через некоторый период времени кривая баланса будет выглядеть следующим образом: На первый взгляд результат превосходный, на 40 сделках сделано почти 20 тысяч долларов. Фантастика? Отнюдь. Более того, очень многие трейдеры через это проходят. Например, на создание данной системы у меня ушло минут 15-20, и таких «систем» можно сделать сколько угодно. Так в чём же подвох? Суть в том, что торговля идёт без стоп-лоссов. Т.е. расчёт идёт на то, что даже если цена пошла против позиции, рано или поздно она вернётся на уровень, а затем и прибыль также будет получена. Возвращение цены очень вероятно, но вот только когда это произойдёт? Деньги на тот момент могут и закончиться, ведь мы имеем дело с маржинальной торговлей, а в этом случае, как мы уже видели, пунктовый запас депозита довольно просто посчитать. Фактически, приведённый выше график кривой означает, что система «попала» в глобальный тренд, но когда он изменится — что тоже рано или поздно случится — деньги будут потеряны. Приведённый ниже график наглядно иллюстрирует, чем заканчивается торговля, в которой убытки не ограничиваются. Вывод таков: если Вы торгуете без стоп-лоссов — крах неминуем. Я не исключаю возможности того, что кому-то удастся остановиться раньше, чем тренд развернётся, но большинство торгующих таким образом потеряет деньги. 4. У любой палки, как известно, два конца. Другими словами, есть категория слишком «правильных» мальчиков и девочек, которые начитавшись книжек, в которых пишут что-то типа «не давайте убыткам расти — сразу их обрезайте, а вот прибыли давайте расти — она покроет все ваши убытки и ещё и принесёт неплохой доход», понимают данное высказывание слишком буквально и ставят слишком короткие стопы. В итоге ловят убыток за убытком, что в итоге опять-таки приводит к нежелаемому результату. Так какие же стопы оптимальны? Это отдельный разговор, здесь лишь упомяну, что два наиболее важных фактора, от которых зависит параметр стоп-лоссов — волатильность конкретной торгуемой пары и торговая стратегия. Советую при построении стратегий использовать имеющиеся в стандартном наборе MetaTrader индикаторы ATR и Standard Deviation. Что касается торгуемых стратегий, условно можно разделить на два класса — трендовые и свинговые. В первом случае как раз прибылям дают расти, стопы меньше профитов, во втором случае наоборот — стопы достаточно большие, прибыли же небольшие, но частые. Что больше подходит — выбирать вам. Но в любом случае прежде чем торговать систему — проверьте её. 5. Следующая причина потери денег — это вы сами. Я имею в виду проблемы, которые многие называют проблемами психологического характера. Вы торгуете на демо и спокойно пересиживаете убытки — там то деньги виртуальные, но в реале вынести точно такие же просадки не можете. В голове всё время крутится мысль: «если цена пойдёт дальше, то потеряю ещё больше. Может прикрыть сейчас пока не поздно?». Или «а может прикрыть, пока есть прибыль?» или после фиксации убытка «сейчас перевернусь и отобью обратно» и т.д. и т.п. Я вижу проблему в другом (см. статью «Психология торговли или психология личности?»), вкратце повторю. На мой взгляд, проблема в том, что у людей нет чёткого плана того, что они хотят сделать и какой результат ожидают получить. Они не видят мишень, а потому и не могут в неё попасть — что же тут удивительного? Но составить план это полдела, вторая половина — его выполнение. Т.е. речь о дисциплине и только. В противном случае — если Вы нарушаете свой же план — результаты торговли будут совершенно другими. Вы можете возразить, мол, ситуация на рынке постоянно меняется, на что я Вам скажу — коррективы тоже должны быть запланированы. Другими словами, Вы должны заранее запланировать при каких условиях будете вносить коррективы. Вывод: планирование и железная дисциплина. И будет всё в порядке. На этом пожалуй об основных ошибках всё, давайте ещё раз их перечислим: Активная торговля при недостатке знаний и опыта Чрезмерное использование кредитного плеча Торговля без стопов Использование слишком коротких стопов. Отсутствие планирования и дисциплины. http://www.fxintegral.com/ +044 536 93 93