Premarket 12/09: рынок находится в зоне сильной перепроданности

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,52% (1507,05)

В пятницу 9 сентября отечественный фондовый рынок пережил новую волну продаж, а Индекс украинских акций упал более, чем на 4,5%. Основные биржевые индикаторы Украины, Индекс UX и ПФТС, по итогам дня понизились на 4,52% (1507,05 п.) и 2,86% (599,07 п.) соответственно. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,63 млн. грн. На Украинской бирже оборот на рынке заявок составил 124,96 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,82 млн. грн.

Срочный рынок показал объемом торгов в 111,57 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 опустился на 6,151% (1507,05 п.), спрэд -12,17 п.

Внешний фон перед открытием

В пятницу, слухи о том, что Греция объявит дефолт уже на выходных, вынуждали инвесторов избавляться от рисковых активов. Капитал вновь стал перетекать в защитные активы: прежде всего в золото и государственные казначейские облигации. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций обновила 60-летние минимумы, опустившись ниже 1,9%. Американские фондовые площадки закрылись существенным снижением: индекс Dow Jones снизился на 2,69%, S&P500 — на 2,67%, NASDAQ — на 2,42%.

Азиатские площадки также следуют за снижением фондовых индексов США и на момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 2,31%, Hang Seng демонстрирует более существенное снижение — на 3,5%.

Открытие российских площадок произошло в «красной» зоне: РТС снижается на 2,75%, ММВБ — на 2,01%.

Техническая картина

Индекс UX находится на уровне значений осени 2009 г. и на минимальных значениях в период просадки в мае 2010 г. Инвесторы, в связи с сильной перепроданностью рынка, демонстрируют явное нежелание к продажам в убыток своих активов. Играть на понижение могут только краткосрочные спекулянты, продавая акции в «шорт». На наш взгляд, весь внешний негатив уже заложен в цены, и если в ближайшие пару дней конъюнктура внешних рынков улучшится, рынок вернется в значениям 1650-1800 п. Тем не менее, активно покупать сегодня не стоит, так как новостной фон пока густо насыщен негативом.

Важная статистика сегодня

В Китае сегодня выходной день — Праздник середины осени.

11:00 — Изменение объема промышленного производства, м/м – июль (Япония)
23:00 — Выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу под окончание торгов фьючерс S&P500 смог удержаться выше уровня поддержки Фибо 23,6% и закрыться у отметки 1157,5 п. Но уже с самого начала торгов сегодня этот фьючерс подошел вплотную к данному уровню и находится в непосредственной близости к уровню «шеи» сформировавшейся фигуры технического анализа «голова и плечи». Выход за нижнюю границу тренда и пробитие уровня «шеи» вниз может стать предвестником к очередной волны продаж и снижения фьючерса S&P500 к 1080 п.

4-х часовой график S&P500