НБУ начинает оценку стойкости банковской системы: сколько и каких банков будет закрыто

Кому нужно тестирование и стресс

В 2022 году регулятор отказался от стресс-тестирования банковской системы из-за войны. О проверках тогда никто и не думал, от наших финучреждений требовалось только одно — выстоять. Вспомнить о нем сейчас Национальному банку пришлось по настоянию МВФ во время согласования 4-летней кредитной программы в $15,6 млрд. Там понимают, что наша банковская система понесла крупные потери после 24 февраля 2022 года, но хотят понять их реальные масштабы. Потому пункт о тестировании и появился в новом Меморандуме о сотрудничестве с Фондом.

Стресс-тестирование украинских банков в ежегодном формате было впервые запущено в 2018 году и проведено три раза: в 2018 году, в 2019-м и в 2021-ом. В 2020-м оценку не проводили из-за пандемии коронавируса.

Само по себе стресс-тестирование нужно, чтобы понять, как тот или иной банк переживет экономические потрясения. Обычно его проводили по двум макроэкономическим сценариям: базовому и неблагоприятному. В базовый закладывался текущий макроэкономический прогноз властей, в неблагоприятный — возможное кризисное состояние экономики с высокой инфляцией, сильным падением ВВП и курса гривны к доллару.

Это, например, вводные, по которым банки тестировали в последний раз, в 2021 году. Их впоследствии публиковал Национальный банк. В негативный сценарий закладывалось падение экономики Украины в год проведения исследования на 2,2%, девальвация гривны на 16,4 грн за доллар и рост потребительских цен на 8,6%.

Тогда НБУ проверял 30 крупнейших банков, и его стресс-тестирование смогли без нареканий и новых требований пройти лишь 10 банков. Остальным 20-ти была предписана дополнительная капитализация на разные суммы, в зависимости от структуры. По негативному сценарию банкам совокупно не хватало капитала на 41,7 млрд грн. Какие-то структуры тогда проводили капитализацию за счет прибыли, какие-то — просили акционеров помочь живыми деньгами.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Кого и как проверят

Сейчас украинские банки будут тестировать по одному сценарию — базовому. Неблагоприятный (кризисный) закладываться не будет. В Нацбанке признали, что финансисты уже прошли его после начала войны.

Оцениваться будут показатели банков по итогам первого квартала — на 1 апреля 2023 года. Проверят 20-ку крупнейших банков, которую уже обнародовал регулятор:

Результаты тестирования должны быть обнародованы НБУ не позже 31 марта 2024 года.

Основополагающие параметры проверок Нацбанка изложены в его постановлении № 56. Регулятор сфокусируется на качестве кредитных портфелей банков и залогов. Максимально придирчиво проверят все. Не только реструктуризированные кредиты, к которым у контролеров всегда было много вопросов, и проблемные, но и те, которые банк относит в категорию стабильно обслуживаемых (по графику).

Будет подниматься вся информация на заемщика и его кредитная история в том числе. Банк не сможет назвать беспроблемной историю, когда предоставил компании/частному лицу новый кредит под погашение старого.

Особенно тщательно проверят кредитные залоги и их истории — переоценку в ходе войны. С началом масштабных боевых действий в Украине обесценилось множество производств, имущественных комплексов, домов, квартир и прочих активов. Причем, не только в оккупации или в зонах боев, но и в других, более безопасных с военной точки зрения, регионах. В первую очередь, из-за снижения ликвидности.

НБУ будет оценивать изменение качества самого залога и его ликвидность — возможность продажи по первому требованию, с чем возникают проблемы в военной украинской экономике. Поэтому банкиры уже предвкушают проблемы во время тестирования.

«Дискуссии могут возникнуть в части оценки залогового имущества, учитывая текущую ликвидность рынка в отдельных регионах», — признал в беседе с «Минфином» директор исполнитель направления управления рисками АО «Кредобанк» Орест Кореновский.

Также будет происходить оценка/переоценка платежеспособности самих заемщиков. Где могут быть сложности не только для бизнеса, но и для простых граждан.

«У физических лиц достаточно большое влияние на структуру качества при реструктуризации долга имеет информация о достаточности доходов, несмотря на платежную дисциплину», — уточнил Кореновский.

Нередко у банкиров связаны руки, поскольку они не всегда имеют возможность повлиять на клиентов — например, право насчитать штраф заемщику или взыскать залог в военное время.

«Многие идут на реструктуризацию/просрочку не оставляя банкам выбора, кроме как урегулировать проблему путем переговоров. Кроме того, больная тема для банков в условиях военного положения — снижение возможностей возвращать кредиты за счет обеспечения, отсутствие штрафов и неустоек», — рассказал директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Еще сложнее ситуация, когда речь идет о залогах, поврежденных войной, или оказавшихся в оккупации. Их быстро обнуляют и формируют максимальные резервы, хотя у банка и остается надежда на возврат актива после нашей победы.

«Если говорить о нашем банке, то мы постоянно анализируем состояние таких залогов на основании как публичных данных, так и благодаря коммуникации с клиентами, которые информируют нас о таких ситуациях.

А они, к сожалению, имеют место в зоне активных боевых действий. Как только мы получаем такую информацию, исходя из принципа осторожности, перестаем учитывать ее при расчете резервов. При этом, имущество продолжает оставаться у нас в залоге", — объяснил «Минфину» директор по рискам АО «Банк Кредит Днепр» Алексей Филиппов.

К чему готовиться клиентам банков

Остановка кредитования без допзалогов

В нынешних условиях чуть ли не единственная возможность повысить качество уже выданных кредитов, которые будет проверять и переоценит (в худшую сторону) Нацбанк — это запросить у заемщиков дополнительные залоги. Хотя понятно, что предоставить их смогут/захотят далеко не все:

дополнительного ликвидного имущества может просто не быть, особенно у физлиц;
имущество может быть заложено в другие банки по другим кредитам;
активы могут быть разрушены войной;
заемщик может иметь другие планы на активы и не захочет предоставить их банку.

В некоторых банках уже проводили предварительные переговоры с клиентами и получили отказы по запросу допзалога. Из-за этого возникают противостояния или даже конфликты.

В таких ситуациях, как правило, банкиры могут надавить только на бизнес. Ведь большинство кредитов юрлиц — это возобновляемые кредитные линии, то есть компании получают средства траншами. Если предприниматель отказывается идти навстречу финучреждению, оно замораживает новый транш, бизнесмен остается без денег.

В каких-то случаях банк может договориться с заемщиком о досрочном погашении кредита, в том числе и с продажей залога и разойтись полюбовно. Но это вряд ли будет массовым явлением.

В итоге все может закончится одним — более интенсивным сворачиванием кредитования. Согласно последнему отчету НБУ, корпоративное кредитование в Украине в январе-марте 2023 года сократилось на 3,6% (до 744,96 млрд грн), розничное — на 2,2% (до 205,34 млрд грн).

Но ситуация может усугубиться. В этом случае банковская система окончательно сконцентрируется на вложениях в депозитные сертификаты Нацбанка, где в среднем держит порядка 350−360 млрд грн, а также продолжит увеличивать свой портфель ОВГЗ, который на 1 мая составлял 528,2 млрд грн. Кредитование реальной экономики сохранится преимущественно со стороны госбанков или отдельных коммерческих структур.

«Некоторые банки могут посчитать что кредитование в Украине нерентабельно и будут постепенно чистить портфели (такие случаи были), другие — что риск приемлемый и можно увеличивать капитал», — сказал Виктор Шулик.

Закрытие банков

В ходе проверок и тестирования Национального банка финансистам придется принимать непростые решения и часто спорить с регулятором. Без этого точно не обойдется.

Из заявлений НБУ и вышеупомянутого постановления № 56 можно выстроить такую последовательность событий:

Регулятор проверяет выданные банками кредиты и залоги.
Нацбанк переоценивает значительную часть кредитов и залогов в худшую сторону, дает возможность поднять их ликвидность — например, предоставить дополнительное обеспечение.
Если банк не предоставляет допзалоги и не может улучшить качество кредита с залогом, НБУ требует от него увеличить резервы. Насколько значительно — зависит от результатов общей оценки/переоценки кредитного портфеля.
После увеличения резервов происходит уменьшение банковских капиталов. Снижается размер капитала, снижается норматив адекватности капитала, который по базовым требованиям, не может опускаться ниже 10%.
Если банк после всех переоценок и пересчетов начинает нарушать требования по капитализации/нормативам адекватности капитала, НБУ выставляет акционерам требованиям по увеличению капитала.
Регулятивный капитал банка можно увеличить за счет прибыли прошлых периодов. А также за счет субординированного долга (предоставляется на возвратной основе) акционеров или их прямого увеличения уставного капитала (проведения допэмиссии акций).
Капитализация может быть одномоментной, а может быть растянута во времени. В постановлении НБУ регулятор отводит банкам на нее порядка двух лет — до 31 марта 2026 года.

Растянутая программа капитализации подразумевает подготовку банком детального бизнес-плана, который сможет убедить Нацбанк в возможности восстановить свою деятельности и выполнить все действующие требования и нормативы. При этом акционерам придется предоставить регулятору гарантийное письмо, в котором владельцы возьмут на себя обязательства по вложениям в банк на конкретную сумму. Документ составлен настолько жестко, что НБУ сможет преследовать владельцев банков в судах, если те из-за чего-то не внесут обещанную сумму полностью.

Если акционеры на все это не согласятся или сразу не найдут денег, Национальный банк может признать банк неплатежеспособным и отозвать лицензию. Имеет на это право, закрыть банк.

Капиталы нашей банковской системе могут потребоваться немалые, и далеко не у каждого акционера могут быть такие средства, особенно в военных условиях.

«Думаю, учитывая масштаб войны, общие потери банковской системы могут составлять несколько сотен миллиардов гривен. Очевидно, что ситуация сильно отличается в разных банках. На мой взгляд, чуть меньше проблем у банков-нерезидентов, но в целом потребности в докапитализации могут достигать 50% от существующего капитала», — спрогнозировал председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Насколько реальны такие угрозы

Банковская прибыль лишь отчасти решит денежную проблему. Ведь 21 банк из 67, действовавших на 1 января 2023 года, показал убытки (совокупный «минус» составил 20,8 млрд грн), и им нечем поживиться. А остальные 46 структур заработали 45,6 млрд грн, из которых 30,3 млрд грн пришлось на государственный Приватбанк. Причем, львиная часть этих денег была перечислена в госбюджет в виде дивидендов. Выходит, что остальные 45 банков получили чистой прибыли лишь на 15,3 млрд грн, что неплохо для сложного военного года. Однако не всем поможет в деле серьезного увеличения капитала.

Общий размер собственного капитала банковской системы Украины по итогам 2022 года составил 218,5 млрд грн. Для увеличения его вполовину точно не хватит заработанных 15,3 млрд грн. Так что многие обратятся к акционерам за финансовой помощью.

Получат ли ее в нужном объеме — главный вопрос. На этот счет есть сомнения, особенно, если Нацбанк будет спрашивать с подопечных по полной, не делая скидки на войну и сложные условия работы.

«Мне трудно представить, кто из акционеров сейчас будет готов к таким инвестициям. То есть, регулятору нужно придумывать некую комплексную модель оздоровления, в основании которой будут дополнительные возможности для заработка. Опять же, я исхожу из позиции, что Украине нужно сокращать долю государства в банковской системе и сохранить как минимум 40 банков — это минимум, за которым начнется деградация», — подчеркнул Свитек.

Под деградацией понимают ухудшение в Украине качества банковских услуг, снижение технологичности и усиление государственного капитала.

Опрошенные «Минфином» эксперты считают, что по итогам данного стресс-тестирования 2023 года дополнительная капитализация может потребоваться чуть ли не всем 20-ти вышеперечисленным банкам (кроме Приватбанка). При этом в итоге они не исключают отзыв лицензий у 1−3 банков.

Автор:

Финансовый журналист Лысенко Елена