Системно важный банк — что это значит для вкладчика (рейтинг)

Новая методология Нацбанка учитывает 9 факторов, среди которых - размер банка, степень финансовых взаимосвязей с банками резидентами и нерезидентами, размер кредитного и депозитного портфеля, сумма денег на счетах клиентов, операции в системе электронных платежей.

В обновленный список системно важных банков попали:

Интересно также, то 13 из 14 банков имеют отличные и хорошие оценки в рейтинге стресоустойчивости «Минфина» — оценки ниже 3 нет ни у одного из банков. Укрсоцбанк не оценивался во время проведения последнего рейтинга, так как выпал из списка крупнейших банков — его депозитный портфель физлиц по состоянию на 1 мая составил 563 млн грн.

Банк	Размер дополнительного буфера капитала	Место и общая оценка рейтинга стресоустойчивости «Минфина»	Место в ренкинге по депозитному портфелю
Приватбанк	2%	11 (3,69)	1
Ощадбанк	2%	9 (3,74)	2
Укрэксимбанк	1,50%	8 (3,78)	4
Укргазбанк	1,50%	6 (3,86)	6
Альфа-Банк	1%	13 (3,56)	3
Укрсоцбанк	1%	-	39
Райффайзен Банк Аваль	1%	1 (4,46)	5
ПУМБ	1%	12 (3,56)	7
Укрсиббанк	1%	2 (4,32)	8
Таскомбанк	1%	16 (3,16)	11
Универсал Банк	1%	19 (3,03)	14
Кредобанк	1%	5 (3,92)	13
ОТП Банк	1%	3 (4,22)	9
Пивденный	1%	14 (3,40)	10

Новый статус означает, что банки из этого списка должны будут соответствовать более жестким требованиям НБУ для гарантирования достаточного запаса прочности. В частности, с 1 января 2020 года системные банки должны выполнять повышенные значения нормативов:

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) — не менее 30%.
Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20%.

Также попавшим в список банкам дают полтора года (до 1 января 2021 года) на формирование дополнительного капитала - буфера системной важности. При этом Нацбанк разделил все банки на три группы в зависимости от уровня значимости для банковской системы. Размер буфера будет зависеть от значения показателя системной важности банка:

1% — Райффайзен Банк Аваль, Альфа Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАС, Универсал Банк, ОТП Банк, Пивденный и Кредобанк.
1,5% - Укрэксимбанк и Укргазбанк.
2% - Приватбанк и Ощадбанк.

Что это означает для клиентов банка

Формирование дополнительной «подушки безопасности» и пристальное внимание Нацбанка положительно скажется на финансовой стабильности банков, то есть риск внезапного банкротства финучреждения будет ниже.

Системно важные банки являются лидерами по привлечению вкладов населения — почти все они входят в топ-15 по размеру депозитного портфеля физлиц по состоянию на 1 мая 2019 года. Исключением оказался Укрсоцбанк, находящийся в процессе объединения с Альфа-Банком и занимающий 39 место по размеру депозитного портфеля.

Что это означает для банков

Банкам придется сформировать дополнительный капитал, что приведет к избыточному резервированию средств. Благо, что все банки из списка системно важных, за исключением Укрсоцбанка, являются прибыльными и судя по всему имеют для этого необходимые ресурсы.