Что изменилось

Учитывая структурные изменения, рост прозрачности и появление новых источников данных о банках, мы решили скорректировать методику рейтинга. В частности, дополнили его более точными индикаторами доходности, ликвидности и достаточности капитала.

«Если раньше одному фактору соответствовал один финансовый показатель, то теперь каждый из этих трех факторов вычисляется как средний балл по трем разноплановым финансовым индикаторам, которые теперь более комплексно и полноценно отражают свой фактор», — объясняет автор первичной методики рейтинга д.э.н. Роман Корнилюк.

К примеру, при определении показателя стрессоустойчивости банков теперь учитываются:

  • показатели эффективности деятельности, в частности, отдача на активы RoA (return on assets) и CIR — отношение расходов к доходам (cost to income ratio);
  • достаточность регулятивного капитала — нормативы НБУ Н2 и Н3;
  • показатели ликвидности банков, в частности, норматив LCR — коэффициент покрытия ликвидности, который относительно недавно был введен НБУ в рамках имплементации требований Basel III.

Минус один участник

Традиционно в рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица на отчетную дату (1 января 2022 г.) доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам третьего квартала текущего года этому критерию соответствовало 36 финучреждений. В отличие от предыдущих кварталов, на этот раз количество участников сократилось.

Новичок прошлого рейтинга — банк «Конкорд» — не смог удержать миллиардный портфель и выбыл из рейтинга.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал: почему взлетели детища Тигипко и скатились госбанки

Квартальный отчет

За 4 квартал 2021 г. банки заработали более 26 млрд грн прибыли, что на 6 млрд больше, чем в 3 квартале. Именно такой результат позволил им достичь рекорда по прибыльности по итогам всего 2021 г.

После оттока средств физлиц в 3 квартале, в 4-ом наблюдался приток в 40 млрд (+5,8%) — до 727 млрд грн.

Средства юрлиц приросли ещё больше и именно в последней четверти года превысили объемы средств физлиц.

Несмотря на полное сворачивание Нацбанком программы долгосрочного рефинансирования с 1 октября, банки продолжили наращивать задолженность по рефинансу. За квартал она выросла почти на 5 млрд грн.

Банки продолжали активно кредитовать бизнес (+10 млрд грн). Однако в декабре было зафиксировано сокращение портфеля на 8 млрд грн.

А вот кредитование населения ежемесячно росло — в итоге + 12 млрд грн за весь квартал.

Из-за крупных декабрьских размещений Министерства финансов, вложения в ОВГЗ выросли на 45 млрд грн. Этот прирост, главным образом, обеспечили госбанки.

Читайте также: Стресс-тесты. НБУ рассказал всю правду о 30 избранных банках

Твердая пятерка

Первые пять мест в рейтинге — традиционно за банками с западным капиталом. Не повлиял даже «апдейт» методики. Это лишний раз подтверждает надежность рейтинга «Минфина».

Лидерство сохранил «австрийский» Райффайзен Банк, хоть его итоговая оценка немного упала.

Заметно подтянулись «французы» — Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк, которые потеснили венгерский ОТП Банк и польский Кредобанк на 4 и 5 место соответственно.

Но если Райффайзен и Креди Агриколь Банку «Минфин» присвоил наивысший рейтинг 4*+, то у Укрсиббанка, ОТП и Кредобанка общая оценка чуть ниже — 4*.

Кроме общего рейтинга (количество звезд), каждый банк в процессе оценки набирает количество баллов. Оно может отличаться совсем незначительно, всего на несколько сотых. Но именно от него в конечном итоге зависит позиция участника в нашей таблице.

Госбанки наращивают вес

6 и 7 места заняли госбанки, которым удалось подвинуть ПУМБ Рината Ахметова. Укргазбанк поднялся на 7 позиций, Укрэксимбанк — на 8 (общий рейтинг у каждого из них 3*+). Выглядит так, что причина этому — высокие прибыли госбанков.

Так, Укргаз по итогам 2021 г. заработал 3,8 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка. В свою очередь, Укрэксимбанк после убытка в 5 млрд грн в 2020 г., в прошлом заработал 2,7 млрд грн.

Тем не менее, показатели госбанков все еще далеки от «иностранцев», вошедших в первую пятерку.

Прогресс продемонстрировал MP Банк (бывший Сбербанк), который заработал прибыли даже немного больше, чем Укргазбанк. Но такое повышение носит, скорее, технический характер. Банк улучшил показатели по факторам «стресоустойчивость» и «лояльность вкладчиков». В то время как оценка аналитиков находится на минимальных уровнях.

После наложения санкций СНБО «дочка» российского госбанка де-факто заморозила деятельность. Но она находится под пристальным наблюдением НБУ, который следит, чтобы у банка было достаточно ликвидности для обеспечения всех обязательств в любом сценарии. Как следствие, у М Р Банка технические характеристики ликвидности, адекватности капитала и независимости от вкладов физических лиц показывают аномально высокие уровни. Дополнительно на рост балла лояльности вкладчиков повлиял аномальный рост суммы остатков гривневых депозитов на счетах банка на 201 млн. грн. Из-за эффекта низкой базы это дало 16% прироста.

Хорошую динамику (+5 позиций) показали Банк Восток, Глобус и Индустриалбанк (у каждого из них общий рейтинг 3*). Хотя два первых банка заработали хорошую прибыль, а третий — минимальную.

No idea

Наибольший регресс зафиксирован у Идея Банка (общий рейтинг 3*), который переехал с 11 на 23 место. Возможная причина — уменьшение прироста средств физлиц.

На 8 позиций в рейтинге опустился МТБ Банк (общий рейтинг 3*).

Мегабанк упал на 7 позиций — на самое дно рейтинга (общий рейтинг 2*+). Как мы уже сообщали, банк, проваливший три стресс-теста НБУ, испытывает проблемы с капиталом. Такой же рейтинг 2*+ «Минфин» присвоил еще нескольким банкам: Форвард, Сич и Банку инвестиций и сбережений.

Негативную динамику в рейтинге устойчивости продемонстрировали банки Львов, «Пивденный» и Пиреус (общий рейтинг 3*).

Читайте также: Мега-тайны: как банк Виктора Субботина провалил три стресс-теста подряд

Рейтинг устойчивости

Место

Банк

Общий балл за 4 квартал 2021 г.

Общий балл за 3 квартал 2021 г.

Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2021 г.

1

Райффайзен Банк Аваль

4,31

4,44

0

2

Креди Агриколь Банк

4,26

4,04

1

3

Укрсиббанк

4,16

3,86

2

4

ОТП Банк

4,12

4,08

2

5

Кредобанк

4,02

3,88

1

6

Укргазбанк

3,70

3,36

7

7

Укрэксимбанк

3,65

3,31

8

8

ПУМБ

3,64

3,79

2

9

Приватбанк

3,63

3,53

0

10

Альфа-Банк

3,60

3,60

3

11

Универсал Банк

3,59

3,58

3

12

Прокредит Банк

3,56

3,49

2

13

Правэкс Банк

3,46

3,20

4

14

Таскомбанк

3,34

3,39

2

15

Ощадбанк

3,34

3,17

4

16

МР Банк

3,27

3,04

7

17

Банк Кредит Днепр

3,24

3,13

3

18

Банк «Пивденный»

3,23

3,33

4

19

А-Банк

3,19

3,19

1

20

Пиреус Банк

3,13

3,22

4

21

Коммерческий Индустриальный Банк

3,07

3,08

1

22

Банк Восток

3,07

2,88

5

23

Идея Банк

3,04

3,44

12

24

Аккордбанк

3,03

2,94

2

25

Радабанк

3,00

2,97

0

26

Глобус

2,96

2,78

5

27

Банк Львов

2,84

3,13

6

28

Индустриалбанк

2,84

2,72

5

29

Банк Альянс

2,82

2,75

3

30

Клиринговый Дом

2,81

2,82

0

31

Полтава-Банк

2,77

2,52

4

32

МТБ Банк

2,76

2,97

8

33

Банк Инвестиций и Сбережений

2,62

2,47

4

34

Банк Сич

2,59

2,62

0

35

Банк Форвард

2,57

2,51

1

36

Мегабанк

2,56

2,87

7

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Среди прочего, этот параметр определяется долей банка на депозитном рынке. Также имеют значение абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это самая динамичная составляющая банковского рейтинга.

Лидерство по этому показателю продолжают удерживать виртуальный monobank и Райффайзен. Именно эти банки стали лидерами по приросту средств физлиц в 2021 г.

Значительный прогресс — у Креди Агриколь Банка и Укрсиббанка. Несмотря на невысокие ставки, они также вошли в десятку по приросту средств населения по итогам прошлого года.

Самый большой прогресс продемонстрировал MP Банк (бывший Сбербанк), который поднялся с 30 на 18 место.

Второе место разделили Ощадбанк и Банк Восток, на третьем — Приватбанк, который в 4 квартале сумел переломить тенденцию оттока средств населения и по итогам года вышел в плюс.

Самые большие «минусы» продемонстрировали Мегабанк, который рухнул с 5 на 30 место, а также Идея Банк, который опустился с 15 на 32 место.

Чуть меньшее падение у Банка Сич. У всех этих банков в отчетном квартале наблюдались оттоки средств населения.

Читайте также: Как именитые итальянцы влипли с банком Черновецкого

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк

Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2021 г.

Место за 4 квартал 2021 г.

Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2021 г.

Место банка в общем рейтинге

Универсал Банк

5,0

1

0

11

Райффайзен Банк

4,9

2

0

1

Укрсиббанк

4,6

3

6

3

Креди Агриколь Банк

4,6

4

6

2

Кредобанк

4,5

5

1

5

Альфа-Банк

4,5

6

6

10

А-Банк

4,4

7

4

19

ПУМБ

4,4

8

4

8

ОТП Банк

4,1

9

2

4

Таскомбанк

3,9

10

2

14

Радабанк

3,9

11

6

25

Банк «Пивденный»

3,8

12

5

18

КИБ

3,8

13

0

21

Ощадбанк

3,8

14

11

15

Банк Львов

3,7

15

1

27

Правэкс Банк

3,7

16

8

13

Укрэксимбанк

3,7

17

9

7

МР Банк

3,7

18

12

16

Приватбанк

3,6

19

10

9

Глобус

3,5

20

2

26

Банк Кредит Днепр

3,5

21

6

17

Укргазбанк

3,5

22

9

6

Банк Восток

3,5

23

11

22

Клиринговый Дом

3,3

24

8

30

МТБ Банк

3,3

25

6

32

Аккордбанк

3,3

26

6

24

Пиреус Банк

3,2

27

6

20

Прокредит Банк

3,2

28

4

12

Полтава-Банк

3,1

29

6

31

Мегабанк

3,0

30

25

36

Банк инвестиций и сбережений

3,0

31

6

33

Идея Банк

2,9

32

17

23

Банк Сич

2,9

33

15

34

Индустриалбанк

2,9

34

1

28

Банк Форвард

2,9

35

1

35

Банк Альянс

2,6

36

8

29

Как изменилось мнение экспертов

Один из весомых элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем гарантирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Freedom Finance, рейтингового агентства IBI-Rating. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Райф — больше не лидер

В этой категории Райффайзен Банк потерял сразу две позиции, оказавшись на третьем месте.

На первую строчку вышел Креди Агриколь Банк. Значительный прогресс продемонстрировал ОТП Банк, который поднялся на 4 позиции — до второго места.

На четвертом месте остался Укрсиб, а Укргаз опустился с 3 на 5 позицию.

Примечательно, что лидером по приросту доверия экспертов стал Банк «Клиринговый Дом», который поднялся с последнего 37-го места на 31-е.

Кстати, в предыдущем квартале этот банк был лидером по динамике падения.

Кроме ОТП, прибавили в доверии ПУМБ Рината Ахметова и небольшой Индустриалбанк.

А вот лидером по регрессу стал государственный Ощадбанк, который опустился на 4 позиции — до 9 места.

Мегабанк упал на 3 позиции и оказался на последнем месте.

Две позиции потерял Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который до недавнего времени предлагал самые выгодные ставки по депозитам физлиц.

Читайте также: Как небольшой на 100% иностранный Банк Львов покоряет запад Украины

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк

Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2021 г.

Место за 4 кв. 2021 г.

Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2021 г.

Место банка в общем рейтинге

Креди Агриколь Банк

4,67

1

1

2

ОТП Банк

4,67

2

4

4

Райффайзен Банк

4,56

3

2

1

Укрсиббанк

4,56

4

0

3

Укргазбанк

4,22

5

2

6

Приватбанк

4,22

6

1

9

Прокредит Банк

4,11

7

1

12

ПУМБ

4,0

8

3

8

Ощадбанк

3,89

9

4

15

Альфа-Банк

3,89

10

1

10

Укрэксимбанк

3,89

11

1

7

Кредобанк

3,89

12

0

5

Универсал Банк

3,56

13

0

11

Таскомбанк

3,56

14

0

14

Правэкс Банк

3,44

15

0

13

Банк Восток

3,33

16

1

22

Идея Банк

3,11

17

1

23

Пиреус Банк

3,11

18

0

20

Банк Кредит Днепр

3,11

19

1

17

Банк Львов

3,00

20

1

27

Аккордбанк

3,00

21

1

24

Банк «Пивденный»

2,89

22

1

18

А-Банк

2,78

23

0

19

Индустриалбанк

2,67

24

3

28

Банк Форвард

2,44

25

1

35

МТБ Банк

2,44

26

1

32

Глобус

2,44

27

1

26

Банк Альянс

2,44

28

0

29

Полтава-Банк

2,44

29

2

31

Радабанк

2,33

30

2

25

Клиринговый Дом

2,33

31

6

30

Коммерческий Индустриальный Банк

2,22

32

2

21

Банк Инвестиций и Сбережений

2,22

33

1

33

Банк Сич

2,22

34

1

34

МР Банк

1,89

35

1

16

Мегабанк

1,78

36

3

36

Топ-4 взлета:

Клиринговый Дом (+6)

ОТП Банк (+4)

ПУМБ (+3)

Индустриалбанк (+3)

Топ-5 падений:

Ощадбанк (-4)

Мегабанк (-3)

КИБ (-2)

Райффайзен Банк (-2)

Укргазбанк (-2)

Читайте также: Сергей Черненко о январском ажиотаже: «Среди клиентов паники не было вообще»

Что дальше

Уже сейчас очевидно, что текущий квартал не будет простым для банков. Перманентная военная угроза то и дело провоцирует курсовые колебания и ажиотаж среди клиентов. Такая внешняя среда на фоне увеличение требований НБУ к капиталу банков никак не способствует активному кредитованию. Основное внимание банки уделяют ликвидности, в том числе поэтому повышают ставки по депозитам. Не исключено, что НБУ придется вывести с рынка один из отечественных банков, причем не самый мелкий. Если это случится, и без того нестабильная ситуация на рынке может еще усугубиться.