Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2021 года: госбанки выросли, Мегабанк упал

Что изменилось

Учитывая структурные изменения, рост прозрачности и появление новых источников данных о банках, мы решили скорректировать методику рейтинга. В частности, дополнили его более точными индикаторами доходности, ликвидности и достаточности капитала.

«Если раньше одному фактору соответствовал один финансовый показатель, то теперь каждый из этих трех факторов вычисляется как средний балл по трем разноплановым финансовым индикаторам, которые теперь более комплексно и полноценно отражают свой фактор», — объясняет автор первичной методики рейтинга д.э.н. Роман Корнилюк.

К примеру, при определении показателя стрессоустойчивости банков теперь учитываются:

показатели эффективности деятельности, в частности, отдача на активы RoA (return on assets) и CIR — отношение расходов к доходам (cost to income ratio);

достаточность регулятивного капитала — нормативы НБУ Н2 и Н3;

показатели ликвидности банков, в частности, норматив LCR — коэффициент покрытия ликвидности, который относительно недавно был введен НБУ в рамках имплементации требований Basel III.

Минус один участник

Традиционно в рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица на отчетную дату (1 января 2022 г.) доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам третьего квартала текущего года этому критерию соответствовало 36 финучреждений. В отличие от предыдущих кварталов, на этот раз количество участников сократилось.

Новичок прошлого рейтинга — банк «Конкорд» — не смог удержать миллиардный портфель и выбыл из рейтинга.

Квартальный отчет

За 4 квартал 2021 г. банки заработали более 26 млрд грн прибыли, что на 6 млрд больше, чем в 3 квартале. Именно такой результат позволил им достичь рекорда по прибыльности по итогам всего 2021 г.

После оттока средств физлиц в 3 квартале, в 4-ом наблюдался приток в 40 млрд (+5,8%) — до 727 млрд грн.

Средства юрлиц приросли ещё больше и именно в последней четверти года превысили объемы средств физлиц.

Несмотря на полное сворачивание Нацбанком программы долгосрочного рефинансирования с 1 октября, банки продолжили наращивать задолженность по рефинансу. За квартал она выросла почти на 5 млрд грн.

Банки продолжали активно кредитовать бизнес (+10 млрд грн). Однако в декабре было зафиксировано сокращение портфеля на 8 млрд грн.

А вот кредитование населения ежемесячно росло — в итоге + 12 млрд грн за весь квартал.

Из-за крупных декабрьских размещений Министерства финансов, вложения в ОВГЗ выросли на 45 млрд грн. Этот прирост, главным образом, обеспечили госбанки.

Твердая пятерка

Первые пять мест в рейтинге — традиционно за банками с западным капиталом. Не повлиял даже «апдейт» методики. Это лишний раз подтверждает надежность рейтинга «Минфина».

Лидерство сохранил «австрийский» Райффайзен Банк, хоть его итоговая оценка немного упала.

Заметно подтянулись «французы» — Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк, которые потеснили венгерский ОТП Банк и польский Кредобанк на 4 и 5 место соответственно.

Но если Райффайзен и Креди Агриколь Банку «Минфин» присвоил наивысший рейтинг 4*+, то у Укрсиббанка, ОТП и Кредобанка общая оценка чуть ниже — 4*.

Кроме общего рейтинга (количество звезд), каждый банк в процессе оценки набирает количество баллов. Оно может отличаться совсем незначительно, всего на несколько сотых. Но именно от него в конечном итоге зависит позиция участника в нашей таблице.

Госбанки наращивают вес

6 и 7 места заняли госбанки, которым удалось подвинуть ПУМБ Рината Ахметова. Укргазбанк поднялся на 7 позиций, Укрэксимбанк — на 8 (общий рейтинг у каждого из них 3*+). Выглядит так, что причина этому — высокие прибыли госбанков.

Так, Укргаз по итогам 2021 г. заработал 3,8 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка. В свою очередь, Укрэксимбанк после убытка в 5 млрд грн в 2020 г., в прошлом заработал 2,7 млрд грн.

Тем не менее, показатели госбанков все еще далеки от «иностранцев», вошедших в первую пятерку.

Прогресс продемонстрировал MP Банк (бывший Сбербанк), который заработал прибыли даже немного больше, чем Укргазбанк. Но такое повышение носит, скорее, технический характер. Банк улучшил показатели по факторам «стресоустойчивость» и «лояльность вкладчиков». В то время как оценка аналитиков находится на минимальных уровнях.

После наложения санкций СНБО «дочка» российского госбанка де-факто заморозила деятельность. Но она находится под пристальным наблюдением НБУ, который следит, чтобы у банка было достаточно ликвидности для обеспечения всех обязательств в любом сценарии. Как следствие, у М Р Банка технические характеристики ликвидности, адекватности капитала и независимости от вкладов физических лиц показывают аномально высокие уровни. Дополнительно на рост балла лояльности вкладчиков повлиял аномальный рост суммы остатков гривневых депозитов на счетах банка на 201 млн. грн. Из-за эффекта низкой базы это дало 16% прироста.

Хорошую динамику (+5 позиций) показали Банк Восток, Глобус и Индустриалбанк (у каждого из них общий рейтинг 3*). Хотя два первых банка заработали хорошую прибыль, а третий — минимальную.

No idea

Наибольший регресс зафиксирован у Идея Банка (общий рейтинг 3*), который переехал с 11 на 23 место. Возможная причина — уменьшение прироста средств физлиц.

На 8 позиций в рейтинге опустился МТБ Банк (общий рейтинг 3*).

Мегабанк упал на 7 позиций — на самое дно рейтинга (общий рейтинг 2*+). Как мы уже сообщали, банк, проваливший три стресс-теста НБУ, испытывает проблемы с капиталом. Такой же рейтинг 2*+ «Минфин» присвоил еще нескольким банкам: Форвард, Сич и Банку инвестиций и сбережений.

Негативную динамику в рейтинге устойчивости продемонстрировали банки Львов, «Пивденный» и Пиреус (общий рейтинг 3*).

Рейтинг устойчивости

Место	Банк	Общий балл за 4 квартал 2021 г.	Общий балл за 3 квартал 2021 г.	Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2021 г.
1	Райффайзен Банк Аваль	4,31	4,44	0
2	Креди Агриколь Банк	4,26	4,04	1
3	Укрсиббанк	4,16	3,86	2
4	ОТП Банк	4,12	4,08	2
5	Кредобанк	4,02	3,88	1
6	Укргазбанк	3,70	3,36	7
7	Укрэксимбанк	3,65	3,31	8
8	ПУМБ	3,64	3,79	2
9	Приватбанк	3,63	3,53	0
10	Альфа-Банк	3,60	3,60	3
11	Универсал Банк	3,59	3,58	3
12	Прокредит Банк	3,56	3,49	2
13	Правэкс Банк	3,46	3,20	4
14	Таскомбанк	3,34	3,39	2
15	Ощадбанк	3,34	3,17	4
16	МР Банк	3,27	3,04	7
17	Банк Кредит Днепр	3,24	3,13	3
18	Банк «Пивденный»	3,23	3,33	4
19	А-Банк	3,19	3,19	1
20	Пиреус Банк	3,13	3,22	4
21	Коммерческий Индустриальный Банк	3,07	3,08	1
22	Банк Восток	3,07	2,88	5
23	Идея Банк	3,04	3,44	12
24	Аккордбанк	3,03	2,94	2
25	Радабанк	3,00	2,97	0
26	Глобус	2,96	2,78	5
27	Банк Львов	2,84	3,13	6
28	Индустриалбанк	2,84	2,72	5
29	Банк Альянс	2,82	2,75	3
30	Клиринговый Дом	2,81	2,82	0
31	Полтава-Банк	2,77	2,52	4
32	МТБ Банк	2,76	2,97	8
33	Банк Инвестиций и Сбережений	2,62	2,47	4
34	Банк Сич	2,59	2,62	0
35	Банк Форвард	2,57	2,51	1
36	Мегабанк	2,56	2,87	7

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Среди прочего, этот параметр определяется долей банка на депозитном рынке. Также имеют значение абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это самая динамичная составляющая банковского рейтинга.

Лидерство по этому показателю продолжают удерживать виртуальный monobank и Райффайзен. Именно эти банки стали лидерами по приросту средств физлиц в 2021 г.

Значительный прогресс — у Креди Агриколь Банка и Укрсиббанка. Несмотря на невысокие ставки, они также вошли в десятку по приросту средств населения по итогам прошлого года.

Самый большой прогресс продемонстрировал MP Банк (бывший Сбербанк), который поднялся с 30 на 18 место.

Второе место разделили Ощадбанк и Банк Восток, на третьем — Приватбанк, который в 4 квартале сумел переломить тенденцию оттока средств населения и по итогам года вышел в плюс.

Самые большие «минусы» продемонстрировали Мегабанк, который рухнул с 5 на 30 место, а также Идея Банк, который опустился с 15 на 32 место.

Чуть меньшее падение у Банка Сич. У всех этих банков в отчетном квартале наблюдались оттоки средств населения.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2021 г.	Место за 4 квартал 2021 г.	Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2021 г.	Место банка в общем рейтинге
Универсал Банк	5,0	1	0	11
Райффайзен Банк	4,9	2	0	1
Укрсиббанк	4,6	3	6	3
Креди Агриколь Банк	4,6	4	6	2
Кредобанк	4,5	5	1	5
Альфа-Банк	4,5	6	6	10
А-Банк	4,4	7	4	19
ПУМБ	4,4	8	4	8
ОТП Банк	4,1	9	2	4
Таскомбанк	3,9	10	2	14
Радабанк	3,9	11	6	25
Банк «Пивденный»	3,8	12	5	18
КИБ	3,8	13	0	21
Ощадбанк	3,8	14	11	15
Банк Львов	3,7	15	1	27
Правэкс Банк	3,7	16	8	13
Укрэксимбанк	3,7	17	9	7
МР Банк	3,7	18	12	16
Приватбанк	3,6	19	10	9
Глобус	3,5	20	2	26
Банк Кредит Днепр	3,5	21	6	17
Укргазбанк	3,5	22	9	6
Банк Восток	3,5	23	11	22
Клиринговый Дом	3,3	24	8	30
МТБ Банк	3,3	25	6	32
Аккордбанк	3,3	26	6	24
Пиреус Банк	3,2	27	6	20
Прокредит Банк	3,2	28	4	12
Полтава-Банк	3,1	29	6	31
Мегабанк	3,0	30	25	36
Банк инвестиций и сбережений	3,0	31	6	33
Идея Банк	2,9	32	17	23
Банк Сич	2,9	33	15	34
Индустриалбанк	2,9	34	1	28
Банк Форвард	2,9	35	1	35
Банк Альянс	2,6	36	8	29

Как изменилось мнение экспертов

Один из весомых элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем гарантирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Freedom Finance, рейтингового агентства IBI-Rating. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Райф — больше не лидер

В этой категории Райффайзен Банк потерял сразу две позиции, оказавшись на третьем месте.

На первую строчку вышел Креди Агриколь Банк. Значительный прогресс продемонстрировал ОТП Банк, который поднялся на 4 позиции — до второго места.

На четвертом месте остался Укрсиб, а Укргаз опустился с 3 на 5 позицию.

Примечательно, что лидером по приросту доверия экспертов стал Банк «Клиринговый Дом», который поднялся с последнего 37-го места на 31-е.

Кстати, в предыдущем квартале этот банк был лидером по динамике падения.

Кроме ОТП, прибавили в доверии ПУМБ Рината Ахметова и небольшой Индустриалбанк.

А вот лидером по регрессу стал государственный Ощадбанк, который опустился на 4 позиции — до 9 места.

Мегабанк упал на 3 позиции и оказался на последнем месте.

Две позиции потерял Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который до недавнего времени предлагал самые выгодные ставки по депозитам физлиц.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк	Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2021 г.	Место за 4 кв. 2021 г.	Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2021 г.	Место банка в общем рейтинге
Креди Агриколь Банк	4,67	1	1	2
ОТП Банк	4,67	2	4	4
Райффайзен Банк	4,56	3	2	1
Укрсиббанк	4,56	4	0	3
Укргазбанк	4,22	5	2	6
Приватбанк	4,22	6	1	9
Прокредит Банк	4,11	7	1	12
ПУМБ	4,0	8	3	8
Ощадбанк	3,89	9	4	15
Альфа-Банк	3,89	10	1	10
Укрэксимбанк	3,89	11	1	7
Кредобанк	3,89	12	0	5
Универсал Банк	3,56	13	0	11
Таскомбанк	3,56	14	0	14
Правэкс Банк	3,44	15	0	13
Банк Восток	3,33	16	1	22
Идея Банк	3,11	17	1	23
Пиреус Банк	3,11	18	0	20
Банк Кредит Днепр	3,11	19	1	17
Банк Львов	3,00	20	1	27
Аккордбанк	3,00	21	1	24
Банк «Пивденный»	2,89	22	1	18
А-Банк	2,78	23	0	19
Индустриалбанк	2,67	24	3	28
Банк Форвард	2,44	25	1	35
МТБ Банк	2,44	26	1	32
Глобус	2,44	27	1	26
Банк Альянс	2,44	28	0	29
Полтава-Банк	2,44	29	2	31
Радабанк	2,33	30	2	25
Клиринговый Дом	2,33	31	6	30
Коммерческий Индустриальный Банк	2,22	32	2	21
Банк Инвестиций и Сбережений	2,22	33	1	33
Банк Сич	2,22	34	1	34
МР Банк	1,89	35	1	16
Мегабанк	1,78	36	3	36

Топ-4 взлета:

Клиринговый Дом (+6)

ОТП Банк (+4)

ПУМБ (+3)

Индустриалбанк (+3)

Топ-5 падений:

Ощадбанк (-4)

Мегабанк (-3)

КИБ (-2)

Райффайзен Банк (-2)

Укргазбанк (-2)

Что дальше

Уже сейчас очевидно, что текущий квартал не будет простым для банков. Перманентная военная угроза то и дело провоцирует курсовые колебания и ажиотаж среди клиентов. Такая внешняя среда на фоне увеличение требований НБУ к капиталу банков никак не способствует активному кредитованию. Основное внимание банки уделяют ликвидности, в том числе поэтому повышают ставки по депозитам. Не исключено, что НБУ придется вывести с рынка один из отечественных банков, причем не самый мелкий. Если это случится, и без того нестабильная ситуация на рынке может еще усугубиться.