Что это такое

Операционный риск — это вероятность возникновения ущерба, дополнительных потерь или недополучение запланированных доходов банком вследствие:

  1. недостатков или ошибок в организации внутренних процессов;
  2. умышленных или непреднамеренных действий работников банка или других лиц (мошенников);
  3. сбоев в работе информационных систем банка или в результате воздействия внешних факторов.

Банки обязаны рассчитывать минимальный размер операционного риска, начиная с 2021 г. по сложным формулам, утвержденным НБУ.

Самые рисковые

По данным НБУ, самый большой операционный риск присущ деятельности крупнейшего отечественного банка — Приватбанка. Он оценивается более чем в 4 млрд грн. Очевидно, это объясняется масштабами, в частности, транзакционного бизнеса Привата, уровнем автоматизации и рисков мошенничества.

За Приватом с почти 4-кратным отрывом следуют Ощадбанк и Райффайзен Банк.

Операционный риск таких крупнейших по активам госбанков как Укрэксим и Укргаз оцениваются менее чем в 400 млн грн.

Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank, замыкает десятку самих рисковых банков.

Топ-10 банков по размеру минимального операционного риска на 01.01.2022, млн грн.

Приватбанк

4125,4

Ощадбанк

1189,0

Райффайзен Банк

1006,6

Альфа-Банк

734,0

ПУМБ

604,9

Укрсиббанк

500,1

ОТП Банк

422,3

Укрэксимбанк

388,9

Укргазбанк

378,1

Универсал Банк

315,2

По данным НБУ

Влияние на нормативы

Размер минимального операционного риска вычитается из капитала банков при расчете нормативов Н2 и Н3. Пока учет оперриска происходит с коэффициентом 0,5, то есть вычитается только половина риска. Это значит, что по системе в целом новация «съела» более 6 млрд грн капитала банков.

Неудивительно, что после нововведения общесистемное значение Н2 сократилось на 3,4 п.п. — до 18%, а Н3 — на 2,4 п.п. — до 12%.

Естественно, что самое большое влияние новшество регулятора оказало на Приватбанк. За декабрь его Н2 сократился с 27,32 до 18,33%, а Н3 — с 13,67 — до 9,17%.

Как известно, минимально допустимое значение капитальных нормативов составляет 10 и 7%.