Цель повышения
Повышение веса риска будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Ведь качество этого портфеля сильно зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам.
Введение повышенного веса риска повысит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности.
Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной.
Когда будет внедряться
Повышение пройдет в два этапа:
- до 125% - на 1 июля 2021 года;
- до 150% - на 1 января 2022 года.
Решение о повышении веса риска для необеспеченных потребительских кредитов утвержден постановлением правления НБУ
Кроме того
В то же время этим же постановлением НБУ банкам предоставляется возможность с отчетной даты по состоянию на 21 февраля определять потребность в капитале на покрытие кредитного риска внебалансовых обязательств, учитывая вероятность их превращения (конверсии) в кредитные активы. Такую вероятность отражают коэффициенты кредитной конверсии (CCF), определенные Положением Нацбанка № 351.
Поэтому при определении потребности в капитале стоимость внебалансовых обязательств может быть уменьшено в соответствии с вероятности их конверсии в кредит. Это является очередным шагом по имплементации Национальным банком положений европейского законодательства и в определенной степени компенсировать влияние повышения весов риска.
Читайте также: К 2024 году НБУ поэтапно внедрять регуляции для банков. инфографика
Напомним
Текущий вес риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза — до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий. Таким образом увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.
Читайте также: Финучреждения раскрывать полную стоимость микрокредитов. Президент подписал закон
Этапы внедрения новых регуляторных требований
С 1 января 2021 года — коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR). Это один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом. На сегодня в Украине уже введен коэффициент покрытия ликвидностью (LCR), заменивший национальные нормативы ликвидности Н4 и Н5.
В IV квартале 2020 — I квартале 2021 года — будут определены сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности.
Вторая половина 2021 года — будет повышен вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%.
С 1 января 2022 года — введут минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков. С начала 2022-го банки должны будут рассчитывать достаточность капитала также с учетом операционного и рыночного рисков.
С 2024 года — приведут структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.
Отмечается, что перед введением всех перечисленных требований к капиталу Нацбанк тщательно проанализирует посткризисное состояние банковской системы, в частности проведет оценку качества активов, запланированную на первую половину 2021 года.