Ликвидность банковской системы превысила уровень 170 миллиардов

Что происходило в пятницу

23 октября регулятор разместил 7-дневные депозитные сертификаты на 97,8 млрд грн под 6% (для сравнения: 16 октября - на 96,5 млрд грн). Кроме того, НБУ разместил депозитные сертификаты овернайт на 16,4 млрд грн под 5%.

На 23 октября долг платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования составлял 23,5 млрд грн (на 1 октября - 19,7 млрд грн, на 1 июля - 7,2 млрд грн).

Также 23 октября НБУ предоставил 560 млн грн рефинансирования трем банкам на срок до 84 дней под 6% годовых. Кроме того, в этот день банки вернули регулятору ранее привлеченные займы на 572 млн грн.

Что это означает?

Регулирование ликвидности банковской системы имеет важное значение в достижении операционных целей денежно-кредитной политики. В частности - в содержании краткосрочных ставок межбанковского рынка в пределах, близких к ключевой процентной ставке Национального банка Украины - учетной ставке.

Рациональное поведение участников рынка основано на оперативном доступе к информации. Оно характеризует ликвидность банковской системы, уменьшает риск возникновения значительных внезапных колебаний спроса/предложения на межбанке и соответственно способствует сглаживанию волатильности ставок на нем.

Что этому предшествовало?

Национальный банк ввел новые требования к ликвидности и капиталу банков на 2021-2024 годы. Цель - повышение финансовой устойчивости как каждого отдельного банка, так и банковского сектора в целом.

2021 год. Введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR, то есть коэффициента ликвидности). На сегодня в Украине уже введен коэффициент покрытия ликвидностью (LCR), но новый норматив NSFR станет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длинные источники фондирования. Таким образом уменьшится зависимость от краткосрочного финансирования.

II полугодие 2021 года. Весы риска для необеспеченных потребительских кредитов будет повышен до 150%. Это стимул для банков обеспечить покрытие капиталом всех рисков, характерных для сферы потребительских кредитов.

Внедрение ICAAP/ILAAP (оценки достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности). Это обеспечит достаточность капитала и ликвидность банков на уровне, необходимом для их устойчивости как в обычных, так и в стрессовых ситуациях. Нацбанк будет оценивать эффективность процессов ICAAP/ILAAP в пределах надзорного процесса SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

2022 год. С начала 2022 года банки должны рассчитывать достаточность капитала также с учетом операционного и рыночного рисков.

Покрытие капиталом операционного и рыночного рисков уже более 15 лет является устоявшейся практикой в европейских странах. А кризис на фоне пандемии подтвердил необходимость внедрения таких требований для украинских банков.

2024 год. Структура капитала банка будет соответствовать международным стандартам. Будут введены:

трехуровневая структура капитала;
новые требования к составляющим капитала и порядка вычетов из капитала;
дополнительные «пруденциальные фильтры», направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовую устойчивость банка;
введение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов.