С какими показателями банковская система вышла из карантина, и что может поколебать ее надежность во втором полугодии, «Минфину» рассказал финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.

Банки не испугались кризиса

YouControl обновил ренкинг финансовой устойчивости банков Украины по итогам второго квартала 2020 года. Его результаты показали улучшение показателей финансовой устойчивости системы.

Так, общий объем регулятивного капитала банков за второй квартал вырос на 15 млрд грн до 170,8 млрд грн, что несомненно является позитивом, ведь это главная «подушка безопасности» для сектора.

Средний по рынку норматив адекватности капитала Н2 вырос с 19,3 до беспрецедентных 21,9%, снижались и средние значения нормативов крупных кредитных рисков Н8 (со 112 до 90%) и максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами ( с 6 до 4% при максимально допустимом значении 25%).

Показатели ликвидности Н6 и LCR находятся на достаточно высоких уровнях. Это говорит, что запас средств для выплат вкладчикам и проведения денежно-кредитных операций клиентов достаточен.

В целом, во II квартале наблюдался прирост депозитов населения на 2,5% до 626 млрд грн, что свидетельствует о достаточном уровне доверия к банковской системе в период первой волны коронакризиса.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: Вкладчики не доверяют щедрым

Зоны риска

Ключевой вопрос заключается в том, удастся ли сохранить этот восходящий тренд во втором полугодии 2020 года. Ведь вполне возможны как новые макрофинансовые шоки, так и реализация пока скрытых в балансах проблем с кредитными портфелями банков, в которых растет доля NPLs (недействующих кредитов) из-за неспособности отдельных заемщиков оплачивать займы.

Поскольку так называемое «стресс-тестирование в реальных условиях» пока удается пройти всем банкам на рынке, следует подчеркнуть, что всех участников ренкинга от YouControl можно считать достаточно надежными, а место расположения банка в таблице и его буква FInScore указывает лишь на относительный уровень финстойкости относительно других банков.

С другой стороны, более детальная оценка финансового состояния банка может заинтересовать тех консервативных клиентов и партнеров банка, которые беспокоятся по поводу усиления макрофинансовой неопределенности во время второй волны коронакризиса. Ведь никто не осмелится с уверенностью прогнозировать, что кризисный удар в следующий раз не окажется более разрушительным для банковского сектора.

Усиление внимания вкладчиков к факторам репутации и финансовой надежности банков проявляется в том, что в первом полугодии 2020 наблюдался тренд на переток депозитов из многих отечественных банков в финансовые учреждения с государственным или европейским капиталом. Не спасают даже повышенные процентные ставки локальных банков, которые, наоборот, часто воспринимаются вкладчиками как дополнительный сигнал рискованности или проблем с ликвидностью.

Читайте также: Сколько и на чем банки зарабатывали в первом полугодии

Лидеры рейтинга

В обновленном ренкинге YouControl высокий индекс FinScore — A. Он свидетельствует о минимальной вероятности наступления неблагоприятных финансовых последствий. Его получили 12 банков, большинство из которых входят в состав международных финансовых групп: ИНГ Банк Украина, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Дойче Банк ДБУ, Прокредит Банк, Идея Банк, Кредобанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Укрсиббанк.

Самый высокий индекс имеет также Приватбанк, что сейчас демонстрирует самое лучшее сочетание финпоказателей среди банков с государственным капиталом.

По сравнению с прошлым кварталом, два банка покинули группу А, впрочем они находятся на достаточно высоких позициях в группе B.