Что такое своп процентной ставки

Напомним, в прошлом месяце Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

Читайте также: НБУ утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

Как участвовать в аукционе

Заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка — 10 млн грн. Общий объем аукциона — 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

Читайте также: Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп

Как это будет работать

Банк предоставляет заявку на «получение» определенной суммы условного кредита под фиксированную процентную ставку.

Если заявка будет удовлетворена, банк «предоставляет» Нацбанку аналогичную сумму условного кредита, но под плавающую процентную ставку, которая рассчитывается на основе Украинского индекса межбанковских ставок овернайт UONIA и, соответственно, отражает рыночные условия.

Читайте также: НБУ сузил коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа

Оба условных кредита имеют не только одинаковые суммы, но и одинаковые даты погашения и даты уплаты процентов. В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей.

Напомним

  • В мае НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 млн. Ввести процентный своп с банками Нацбанк планировал в июне.
  • 17 июня Нацбанк сообщил, что провел первую своп-операцию с ЕБРР на $30 млн.