Напомним, стресс-тестирование — это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.
Подходы к стресс-тестированию
- В фокусе нынешнего стресс-тестирования - анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. Сейчас связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора. Нацбанк сообщил, что мониторит этот вопрос.
- В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам. Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), что не работают более года, предполагается 100% покрытие капиталом. Также в неблагоприятном сценарии более жесткими будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной маржи. Предполагается, что доходность по кредитам и другим активам банков остается неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.
Сценарии проведения
- Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Нацбанка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус-прогноза.
- Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.
Что это даст
По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Банки должны обеспечить выполнение по ним минимальных требований по базовому сценарию (Н3 — 10% и Н2 — 7%) и снижены требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) в течение всего прогнозного периода, составляющего три года.
Банки, которые по итогам оценки устойчивости не будут выполнять указанные требования, должны будут разработать и выполнить программу капитализации и / или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.
Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков — в декабре 2019 года на сайте Нацбанка.