После этого НБУ, опираясь на аудиторское заключение, проводил стресс-тестирование* банков по двум макроэкономическим сценариям – базовому и неблагоприятному. Стресс-тестирование предусматривало расчет влияния негативных факторов на достаточность капитала банков для покрытия рисков. Потребность в капитале, рассчитанная НБУ по базовому сценарию, должна быть компенсирована банками до конца 2018 года. По негативному сценарию – до конца 2019 года.
По состоянию на конец 2018 года банк «Пивденный» принял все необходимые меры для достижения целевого уровня капитализации и выполнения требований Национального банка Украины.
Так, потребность в капитале по базовому сценарию (33 млн грн) была компенсирована за счет привлечения в сентябре 2018 года дополнительного субординированного долга в сумме 1,2 млн долларов США.
Потребность в капитале по неблагоприятному сценарию (2 280 млн грн) была компенсирована почти в полном объеме по состоянию на 1 октября 2018 года за счет улучшения качества активов и наращивания капитала банка. Указанные меры позволили снизить потребность в капитале на 2 111 млн грн. Остаток потребности в капитале на сумму 169 млн грн будет компенсирован до конца 2019 года за счет погашения валютных кредитов по согласованному с Национальным банком Украины графику.
Банк «Пивденный» проводит взвешенную и сбалансированную политику по минимизации кредитных рисков и повышению уровня капитализации. В ноябре 2017 года за счет дополнительных взносов акционеров банк увеличил уставный капитал на 130 млн грн. С начала 2018 года кредитный портфель в иностранной валюте снижен на 49 млн долларов США (на 12,5 %). Это способствует значительному снижению курсовых рисков, которые стали основным источником установленной Национальным банком Украины потребности в докапитализации.
Высокий уровень доходности позволил банку в течение этого года достичь значительного повышения норматива достаточности регулятивного капитала – с 10,4 % до 11,8 % (при нормативном значении 10 %).
Напоминаем, что в конце декабря 2018 года международное рейтинговое агентство MOODY`S пересмотрело рейтинги банка «Пивденный». В результате банк «Пивденный» поднялся на одну строчку в рейтинге оценки риска (Саа1 → B3). Долгосрочный рейтинг депозитов банка был также пересмотрен в сторону улучшения (Саa2 → Саа1 со «стабильным» прогнозом). Кроме того, MOODY`S повысило на одну ступень базовую оценку кредитоспособности банка (Саa2 → Саа1). Это максимально возможное значение для украинского банка при существующем суверенном рейтинге Украины (Cаа1), который был также пересмотрен на одну ступень вверх (Саа2 → Саа1).
Результаты оценки устойчивости банка «Пивденный» за 2018 год.