Рейтинг устойчивости банков: Райффайзен снова первый, но госбанки улучшают позиции

Надежна ли банковская система

В этом году Нацбанк вернулся к формату стресс-тестирования с применением двух макроэкономических сценариев — базового и неблагоприятного, который использовался до полномасштабного вторжения. Это первая такая проверка устойчивости банков после начала большой войны.

Стресс-тестирование прошел 21 банк — то есть примерно треть учреждений. В то же время на эти банки приходится около 90% активов всей системы, поэтому результаты анализа фактически говорят о ее общем состоянии.

В соответствии со стандартом регулятора минимальное требование норматива достаточности регулятивного капитала банков составляет 10%. По результатам тестирования по базовому сценарию через три года этот показатель составит 32,6%, а в случае неблагоприятного сценария упадет до 28,2%.

В базовом сценарии достаточность регулятивного капитала банков в среднем вырастет более чем вдвое за три года на 16,7 процентных пункта, а в негативном — тоже будет расти, хотя и более медленными темпами на 12,2 п.п.

В первую очередь эти оптимистичные цифры обеспечены более высокими доходами финучреждений. На начало ноября банки заработали до налогообложения почти 170 млрд грн. Для сравнения год назад этот показатель составлял 163 млрд грн, а за соответствующий период 2021 г. — около 63 млрд грн.

Абсолютным лидером по заработкам традиционно остается Приват, который получил 73 млрд грн. Далее идут Ощад с 18,4 млрд грн и Райффайзен — 11 млрд грн. Убыточными на данный момент являются 11 банков. Казалось бы, это достаточно высокий показатель — 18% от всей системы. Однако общие убытки этих учреждений за 10 месяцев составляют около 330 млн грн, сумма почти символическая на фоне заработков остальных.

Также с начала полномасштабного вторжения банки почистили свои кредитные портфели и стали более осторожными с выдачей новых. С одной стороны, теперь они спокойнее относятся к потенциальному дефолту заемщиков, но с другой — меньше выполняют ключевую функцию — питание экономики.

Как отмечает бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, в кредиты направляется только каждая третья гривна от депозитов. Также нынешний показатель кредитования составляет 15% ВВП — одна из самых низких цифр среди развивающихся рынков. И это при том, что экономика Украины после полномасштабного вторжения снизилась, а активы банков наоборот выросли. В этих условиях, по его мнению, феноменальные заработки банков обеспечены преимущественно государственными деньгами — выплатами по ОВГЗ и депозитными сертификатами.

В свою очередь НБУ сообщает о росте кредитования за год — как розничного (на 33%), так и бизнеса (35% в гривне). Возможно, банки были бы готовы раздавать деньги еще активнее, но упираются в стену относительно небольшого количества надежных заемщиков. «Конкуренция среди кредиторов за качественных заемщиков напряженная. Банки конкурируют не только между собой, но и с международными финансовыми учреждениями и отечественными небанковскими кредиторами, прежде всего лизингодателями», — отмечают в НБУ.

Иностранцы самые сильные

Согласно результатам стресс-тестирования, среди банков, которые анализировал НБУ, наиболее устойчиво стоят на ногах банки иностранных групп. Норматив достаточности регулятивного капитала за три года базового сценария у них ожидается 44%, а в случае негативного — 41%. Для государственных банков эти показатели составляют соответственно 34% и 29%. А для частных — 19% и 13%.

По базовому сценарию повышенный уровень достаточности капитала установлен для шести банков, которые в совокупности имеют 5% активов сектора. Это Кредит Днипро, Таскомбанк, ВСТ банк, Абанк, Банк Львов и Правэкс Банк. По данным НБУ, почти все эти учреждения относятся к категории банков с частным капиталом. Единственное исключение — «иностранец» Правэкс.

По неблагоприятному сценарию повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала был установлен для девяти банков. Их совокупная доля составляет 18% активов сектора. Кроме шести вышеупомянутых, это государственные Укрэксимбанк и Сенс Банк, а также частный МТБ Банк.

Хотя публично данные стресс-тестирования были объявлены лишь несколько дней назад, все указанные учреждения проходят программы реструктуризации. Они должны снизить риски, а также нарастить капитал. При этом, как отмечают в НБУ, вливание средств от владельцев для этого не понадобится, достаточно будет использования прибыли.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

В рейтинг «Минфина» попадают все отечественные банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Редакция учитывает как срочные депозиты, так и средства до востребования или остатки на карточных счетах. Средства юридических лиц здесь мы не учитываем.

По сравнению с предыдущим рейтингом его покинул банк Гарант, у которого снизилась сумма средств физлиц и теперь он не соответствует заявленным требованиям. Все остальные 34 участника предыдущего рейтинга остались в нем, а новичков не прибавилось.

Рейтинг устойчивости

Если посмотреть на первую десятку нашего рейтинга, то можно увидеть четкую параллель с анализом Нацбанка. Подобно тому, как тот наиболее устойчивыми определил категорию банков с иностранным капиталом, у нас они тоже традиционно занимают лидирующие позиции.

На этот раз за «иностранцами» 4 первых места в рейтинге. Лидером же стал Райффайзен, который в прошлый раз занимал третье место. Это один из банков, который традиционно если не возглавляет рейтинг, то близок к этому. До полномасштабного вторжения это учреждение долгое время было неизменным лидером рейтинга. Однако во время большой войны он потерял этот статус из-за позиции материнской компании, которая не закрывала свой российский бизнес. Украинское подразделение к этому вопросу не имело отношения, но риск санкций против австрийской группы ослаблял его статус. Сейчас вероятность санкций ушла в прошлое, а в Украине Райффайзен — один из самых прибыльных банков.

Следом за ним расположились Креди Агриколь и Укрсиб, оба в последние годы также оказывались на вершине, а сейчас остаются непосредственно возле нее.

После прочной группы иностранцев находятся три государственных банка — Укргаз, Приват и Ощад. А замыкают первую десятку два частных учреждения — ПУМБ и Универсал (на базе последнего работает monobank)

Примечательно, что по результатам стресс-тестирования ни к одному из банков, вошедших в первую десятку рейтинга «Минфина», у Нацбанка не возникло вопросов по поводу достаточности капитала.

Рейтинг устойчивости

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам оценки в зависимости от готовности разместить в учреждении собственные средства. В опросе приняли участие ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

Эксперты также традиционно положительно относятся к банкам из международных групп. На этот раз в первую десятку попало сразу 6 таких учреждений. В том числе Укрсиббанк, который специалисты поставили на первую строчку.

Также эксперты традиционно лояльны к государственным банкам. Самую высокую строчку среди них занимает Приват, который в прошлый раз был лидером, а сейчас с двумя иностранцами делит 2−4 строчки. Формально госбанк четвертый, но только потому, что находится ниже в общем рейтинге. Сразу за Приватом разместились Укргаз и Ощад, а еще два государственных учреждения Укрэксим и Сенс покинули первую десятку, хотя в прошлый раз также входили в нее.

Единственный представитель в топ-10 от частных учреждений — ПУМБ, а почти вплотную приблизился к ней Универсал.

Рейтинг банков по оценкам экспертов

Лояльность вкладчиков

Этот показатель рассчитывается, исходя в первую очередь из доли банка на депозитном рынке, а также абсолютного и относительного прироста средств граждан. То есть выше будет тот, кто не просто имеет на счетах больше всего средств физлиц (иначе неизменным победителем был бы Приват), но и активно привлекал их в определенном квартале.

Такой подход приводит к тому, что лидеры в этой категории регулярно меняются, а банк за квартал может взлететь или опуститься на десяток ступеней. Высшие места по лояльности получают те учреждения, которые в определенный период активно привлекали вкладчиков, инвестировали средства в маркетинг или повышали ставки по депозитам.

На этот раз первую позицию в категории занял Райффайзен, что в значительной степени и обеспечило ему победу в общем рейтинге. А вот далее здесь частные украинские банки — на втором месте Универсал (вместе с mono), а на третьем Абанк. Оба учреждения демонстрируют высокую активность в попытке расширить количество своих клиентов.

По данным Нацбанка, по количеству активных банковских карт Универсал занимает второе место, их у него 9,85 млн, больше только у Привата. Абанк по этому показателю пятый в стране — 1,87 млн.

В целом в первой десятке по лояльности вкладчиков 4 банка из иностранных групп, а также по три частных и государственных учреждения.

Рейтинг банков по показателю лояльности вкладчиков