►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что происходит с банком

Падение акций Credit Suisse отражает опасения инвесторов накануне плана реструктуризации, который должен быть опубликован в конце октября.

Между тем о проблемах банка хорошо известно как швейцарскому регулятору FINMA, так и Банку Англии в Лондоне, где кредитор имеет большой центр.

В минувшие выходные произошел резкий рост спредов по кредитно-дефолтным свопам банка (CDS), обеспечивающим защиту от дефолта банка по своему долгу, в результате чего многие клиенты серьезно обеспокоились этим.

Читайте: В Credit Suisse предложили разделить инвестиционный бизнес на три части

Руководству банка пришлось в эти выходные пытаться убедить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в наличии ликвидности и капитала. В настоящее время рыночная капитализация Credit Suisse в понедельник упала до 9,73 млрд швейцарских франков ($9,85 млрд).

Этим летом Credit Suisse объявил о втором пересмотре стратегии за год и сменил генерального директора, пригласив эксперта по реструктуризации Эриха Кернера, чтобы сократить инвестиционные банковские операции и расходы более чем на $1 млрд.

Среди этих мер будут укрепление франшизы по управлению капиталом, сокращение инвестиционных банковских услуг до бизнеса с небольшим капиталом и консультационными услугами и оценка стратегических вариантов для секьюритизированных продуктов.

Пока беспокоиться не о чем, по крайней мере, так считают аналитики JP Morgan, которые заявили при учете финансовых показателей банка на конец второго квартала, что капитал и ликвидность Credit Suisse «здоровы», поскольку банк указал на краткосрочное намерение сохранить коэффициент капитала CET1 на уровне 13- 14%, и коэффициент к концу второго квартала был в пределах этого диапазона, а коэффициент покрытия ликвидности значительно выше требований.

Общие активы Credit Suisse на конец второго квартала составляли 727 млрд швейцарских франков ($735,68 млрд), из которых 159 млрд франков — средства и средства в банках, а 101 млрд — торговые активы.

На расширение спредов CDS Credit Suisse повлияло расширение кредитных спредов по всему миру, что было вполне ожидаемо в условиях роста процентных ставок и сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

За последние 3 квартала убытки Credit Suisse составили почти 4 млрд швейцарских франков.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что швейцарский банк Credit Suisse разработал план по разделу инвестиционного бизнеса на три части с выделением «плохого» банка в попытке оправиться от трех лет скандалов.

«Плохой» банк (bad bank) — специальный финансовый институт (необязательно владеющий банковской лицензией), создаваемый государством с целью спасения банков во время кризиса. Его баланс формируется государством в обмен на активы коммерческих банков, не имеющих объективной оценки или оцениваемых рынком слишком низко.

В дальнейшем активы, сконцентрированные в «плохом» банке, могут быть проданы, списаны или возобновлены с последующим возвращением в «хороший» банк.