►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Минимальный размер рыночного риска будет рассчитываться как совокупная величина следующих составляющих: процентного риска торговой книги, фондового риска, валютного риска и товарного риска, в составе которых предусмотрено учет риска опционов, чувствительных к соответствующему виду риска.
Читайте также: Успешно стресс-тест преодолели только 9 банков из 30 — НБУ
В то же время процентный риск торговой книги и фондовый риск банки будут рассчитывать исключительно на инструменты, содержащиеся в торговой книге, в то время как валютный и товарный риски — на инструменты, содержащиеся как в торговой, так и в банковской книгах.
Внедрение требований будет осуществляться поэтапно:
-
до 15 июля 2022 — банки разработают внутрибанковские положения по расчету минимального размера рыночного риска;
-
в течение августа — декабря 2022 года — банки будут производить тестовый расчет минимального размера рыночного риска и предоставлять информацию о его результатах Национальному банку;
-
с 1 января 2023 года — банки будут включать минимальный размер рыночного риска в расчет нормативов достаточности капитала (Н2, Н3).
Читайте также: НБУ ужесточает требования к капиталу банков
Рыночный риск — вероятность возникновения ущерба или дополнительных потерь или недополучение запланированных доходов вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов.