10 мая банк объявил, что потерял на собственных торговых операциях с кредитными деривативами около 2 млрд долларов, и признал, что это было связано с его ошибочной рыночной стратегией.
Стратегия банка в этой сфере была «ошибочной, сложной, плохо анализировалась, плохо реализовывалась и плохо контролировалась», сказал глава банка Джеймс Даймон в ходе общения с аналитиками и инвесторами.
Дж.Даймон лично одобрил стратегию, ставшую причиной убыточных торговых операций, но не отслеживал, каким образом она реализуется, отметил источник.
JPMorgan, крупнейший банк страны по объему активов, пытается каким-то образом ограничить ущерб, наносимый финкомпании этим признанием. После объявления о потерях рыночная стоимость банка уже упала на 25 млрд долларов.
«Важный урок, который я извлек: нельзя расслабляться, несмотря на успешную деятельность», — заявил Даймон в интервью WSJ.
Провал JPMorgan на рынке кредитных деривативов поставил вопросы о том, может ли один человек должным образом управлять столь большим финансовым институтом, смогут ли новые регулятивные меры предотвратить очередной финансовый кризис, а также нужно ли ужесточать регулирование для дальнейшего сокращения рискованных операций банков, особенно слишком крупных, чтобы можно было допустить их крах.
По данным газеты Financial Times, подразделение JPMorgan, потерявшее 2 млрд долларов на кредитных деривативах, имеет позиции в рискованных облигациях, обеспеченных другими активами, на сумму более 100 млрд долларов. Эти позиции были открыты банком в период финансового кризиса в 2008 году.
Напомним, 11 мая JPMorgan раскрыл информацию, что потерял на собственных торговых операциях с кредитными деривативами около 2 млрд долларов.
Банк делал ставку на повышение цен на ряд инструментов, однако вынужден был зафиксировать убытки после того, как цены пошли в обратном направлении. Еще в апреле The Wall Street Journal писала, что сотрудник JPMorgan Бруно Мишель Иксиль по прозвищу Лондонский кит открыл на рынке кредитно-дефолтных свопов позиции на сотни миллиардов долларов.